- Эмитент
- ADRhedged
- Дата выпуска
- 1 окт. 2024 г.
- Регион
- Europe (Europe Developed)
- Категория
- Financials Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- HSBC Holdings plc Local Shares Total Return
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $5M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HSBH
HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH) прибавил 30.6% с начала года. Текущая цена акции HSBH — $110.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH) показал доход в 30.58% с начала года и 64.84% за последние 12 месяцев.
HSBC Holdings plc ADRhedged ETF
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 5.88%
- 6 месяцев
- 23.44%
- С начала года
- 30.58%
- 1 год
- 64.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность HSBH по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 апр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.21%, а средняя месячная доходность — +3.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.
Исторически 88% месяцев были с положительной доходностью, а 13% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении HSBH закрывался с повышением в 61% случаев. Лучший день был 25 февр. 2026 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший день был 9 окт. 2025 г. с доходностью -5.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.82% | 7.35% | -7.14% | 7.90% | 3.40% | 2.86% | 3.92% | 30.58% | |||||
| 2025 | -0.69% | 5.58% | 0.52% | 4.71% | 3.57% | 10.47% | 1.00% | 1.35% | 8.27% | 39.95% |
Метрики бенчмарка
HSBC Holdings plc ADRhedged ETF has an annualized alpha of 28.45%, beta of 0.90, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 23, 2025.
- This ETF captured 121.57% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -189.15%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.25 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 28.45%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 121.57%
- Участие в снижении
- -189.15%
Комиссия
Комиссия HSBH составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HSBH имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSBH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.29 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 2.24 | +2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.92 | 9.71 | +6.21 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность HSBC Holdings plc ADRhedged ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.50 на акцию.
| Период | TTM |
|---|---|
| Дивиденд | $2.50 |
Дивидендный доход | 2.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для HSBC Holdings plc ADRhedged ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $2.15 | $0.00 | $2.50 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
HSBC Holdings plc ADRhedged ETF показал максимальную просадку в 14.81%, зарегистрированную 20 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 42 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-14.81%март 2026 г. | 21d | 2mo 1d | 2mo 22dфевр. 2026 г. - май 2026 г. | — |
-8.34%июнь 2026 г. | 7d | 7d | 14dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-8.19%окт. 2025 г. | 14d | 15d | 29dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
-7.31%нояб. 2025 г. | 7d | 25d | 1mo 2dнояб. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-5.65%февр. 2026 г. | 3d | 12d | 15dфевр. 2026 г. - февр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| HSBH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.81% | -56.78% | +41.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.81% | -9.10% | -5.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -10.70% | +8.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 2.09% | +2.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HSBH
Добавьте HSBC Holdings plc ADRhedged ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HSBH