Сравнение HSBH с GSKH
HSBH (HSBC Holdings plc ADRhedged ETF) and GSKH (GSK plc ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - HSBH is a Financials Equities fund tracking the HSBC Holdings plc Local Shares Total Return, while GSKH is a Health & Biotech Equities fund tracking the GSK plc Local Shares Total Return. Both are passively managed. Over the past year, HSBH returned 63.30% vs 33.80% for GSKH. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.19% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HSBH и GSKH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSBH показывает доходность 21.18%, что значительно выше, чем у GSKH с доходностью 9.72%.
HSBH
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 21.18%
- 6 месяцев
- 26.13%
- 1 год
- 63.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSKH
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 9.72%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 33.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSBH и GSKH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HSBH HSBC Holdings plc ADRhedged ETF | 21.18% | 39.95% |
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 9.72% | 35.10% |
Correlation
The correlation between HSBH and GSKH is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSBH vs. GSKH — Ранг доходности на риск
HSBH
GSKH
Сравнение HSBH c GSKH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH) и GSK plc ADRhedged ETF (GSKH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSBH | GSKH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.22 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.15 | 1.57 | +2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.03 | 4.07 | +10.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSBH и GSKH
Максимальная просадка HSBH за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки GSKH в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSBH и GSKH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSBH | GSKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.81% | -18.54% | +3.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.81% | -18.54% | +3.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -11.77% | +9.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -5.75% | +3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 7.84% | -3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSBH и GSKH
HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с GSK plc ADRhedged ETF (GSKH) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что HSBH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSKH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSBH | GSKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 6.45% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.32% | 18.43% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.69% | 26.45% | -2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.01% | 27.00% | -3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.01% | 27.00% | -3.99% |
Сравнение комиссий HSBH и GSKH
И HSBH, и GSKH имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSBH и GSKH
Дивидендная доходность HSBH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности GSKH в 1.54%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 1.54% | 1.15% |
HSBH HSBC Holdings plc ADRhedged ETF | 0.34% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HSBH and GSKH have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSBH has higher volatility (8.89%) compared to GSKH (6.45%). In terms of maximum drawdown, HSBH dropped -14.81% vs GSKH's -18.54%.
On 1-year performance, HSBH leads with 63.30% vs 33.80% for GSKH. Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. On volatility, GSKH has been the lower-risk option at 6.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HSBH has performed better with a 63.30% return vs 33.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HSBH and GSKH have the same expense ratio: 0.19% per year.
GSKH has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.34% for HSBH.
HSBH is categorized as Financials Equities, while GSKH is Health & Biotech Equities. HSBH tracks HSBC Holdings plc Local Shares Total Return, while GSKH tracks GSK plc Local Shares Total Return.
HSBH currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSBH и GSKH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор