Сравнение KHPI с SPIN
KHPI (Kensington Hedged Premium Income ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, KHPI returned 12.71% vs 14.96% for SPIN. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KHPI charges 0.96%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.
Доходность
Сравнение доходности KHPI и SPIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KHPI показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью 0.41%.
KHPI
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIN
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 14.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KHPI и SPIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 4.52% | 11.14% | 3.90% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 0.41% | 14.14% | 6.47% |
Correlation
The correlation between KHPI and SPIN is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.76 |
The correlation between KHPI and SPIN has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KHPI vs. SPIN — Ранг доходности на риск
KHPI
SPIN
Сравнение KHPI c SPIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KHPI | SPIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.53 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.96 | 6.26 | +2.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KHPI и SPIN
Максимальная просадка KHPI за все время составила -10.58%, что меньше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHPI и SPIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KHPI | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.58% | -16.85% | +6.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -9.81% | +3.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -2.82% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -2.27% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 2.40% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности KHPI и SPIN
Текущая волатильность для Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) составляет 2.82%, в то время как у State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что KHPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KHPI | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 4.22% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.93% | 8.77% | -2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.60% | 11.16% | -3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.67% | 14.43% | -4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.67% | 14.43% | -4.76% |
Сравнение комиссий KHPI и SPIN
KHPI берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHPI и SPIN
Дивидендная доходность KHPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.94%, что больше доходности SPIN в 5.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 8.94% | 8.90% | 3.01% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 5.78% | 8.20% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
KHPI and SPIN have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPIN has higher volatility (4.22%) compared to KHPI (2.82%). In terms of maximum drawdown, KHPI dropped -10.58% vs SPIN's -16.85%.
On 1-year performance, SPIN leads with 14.96% vs 12.71% for KHPI. On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. On volatility, KHPI has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPIN has performed better with a 14.96% return vs 12.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.96% for KHPI.
KHPI has the higher dividend yield at 8.94%, compared with 5.78% for SPIN.
They also come from different issuers: Kensington Asset Management and State Street. Their fees differ too: 0.96% for KHPI and 0.25% for SPIN.
KHPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KHPI и SPIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор