Сравнение KHPI с SPIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN).
KHPI и SPIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. SPIN - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности KHPI и SPIN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KHPI и SPIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | -3.02% | 11.14% | 4.29% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | -5.22% | 14.14% | 6.09% |
Доходность по периодам
С начала года, KHPI показывает доходность -3.02%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью -5.22%.
KHPI
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIN
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -5.22%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- 13.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KHPI и SPIN
KHPI берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.
Доходность на риск
KHPI vs. SPIN — Ранг доходности на риск
KHPI
SPIN
Сравнение KHPI c SPIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KHPI | SPIN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.83 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.29 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.28 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 5.44 | +2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KHPI | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.83 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.62 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между KHPI и SPIN составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHPI и SPIN
Дивидендная доходность KHPI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что больше доходности SPIN в 8.42%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 9.39% | 8.90% | 3.01% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 7.12% | 8.20% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок KHPI и SPIN
Максимальная просадка KHPI за все время составила -10.58%, что меньше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHPI и SPIN.
Загрузка...
Показатели просадок
| KHPI | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.58% | -16.85% | +6.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -10.88% | +4.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | -7.35% | +2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -2.33% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 2.57% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности KHPI и SPIN
Текущая волатильность для Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) составляет 3.26%, в то время как у State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что KHPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KHPI | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 4.97% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.28% | 9.05% | -3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.97% | 16.34% | -5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.78% | 14.90% | -5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.78% | 14.90% | -5.12% |