Сравнение KHC с PG
KHC (The Kraft Heinz Company) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KHC in Packaged Foods, PG in Household & Personal Products. Over the past 10 years, KHC returned -8.03%/yr vs 8.64%/yr for PG. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KHC и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KHC показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции KHC уступали акциям PG по среднегодовой доходности: -8.03% против 8.64% соответственно.
KHC
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- -6.78%
- 3 года*
- -9.33%
- 5 лет*
- -7.02%
- 10 лет*
- -8.03%
PG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- -8.99%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.64%
Сравнение доходности по годам KHC и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHC The Kraft Heinz Company | -0.32% | -16.31% | -12.96% | -5.04% | 18.18% | 7.98% | 13.78% | -21.20% | -42.25% | -8.37% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.74% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between KHC and PG is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
KHC:
$27.74B
PG:
$350.63B
KHC:
-$4.85
PG:
$5.23
KHC:
1.11
PG:
4.07
KHC:
0.66
PG:
6.50
KHC:
$24.99B
PG:
$86.72B
KHC:
$8.46B
PG:
$43.64B
KHC:
-$3.86B
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KHC vs. PG — Ранг доходности на риск
KHC
PG
Сравнение KHC c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kraft Heinz Company (KHC) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KHC | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.94 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.58 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | -1.04 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KHC | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | -0.48 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.23 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.30 | 0.46 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.46 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок KHC и PG
Максимальная просадка KHC за все время составила -76.07%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHC и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KHC | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.07% | -54.25% | -21.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.19% | -15.52% | -7.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.72% | -21.15% | -17.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.69% | -23.77% | -17.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.07% | -23.77% | -52.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.29% | -15.91% | -46.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.43% | -12.16% | -30.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.81% | 8.93% | +3.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности KHC и PG
The Kraft Heinz Company (KHC) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что KHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KHC | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 7.01% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.61% | 15.32% | +3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.46% | 18.65% | +6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.42% | 17.79% | +4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.08% | 19.05% | +8.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHC и PG
Дивидендная доходность KHC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности PG в 2.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHC The Kraft Heinz Company | 6.85% | 6.60% | 5.21% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 25.01% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.94% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KHC и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kraft Heinz Company и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KHC и PG
KHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о валовой прибыли в 2.22B при выручке в 6.05B, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
KHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 6.05B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
KHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о чистой прибыли в 798.00M при выручке в 6.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
KHC and PG have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KHC has higher volatility (7.77%) compared to PG (7.01%). In terms of maximum drawdown, KHC dropped -76.07% vs PG's -54.25%.
KHC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KHC и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор