PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KHC с JFLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KHC с JFLI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

KHC (The Kraft Heinz Company) is a stock, while JFLI (JPMorgan Flexible Income ETF) is Global Allocation fund actively managed by JPMorgan. Over the past year, KHC returned -6.78% vs 18.10% for JFLI. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KHC и JFLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Kraft Heinz Company (KHC) и JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KHC показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у JFLI с доходностью 7.37%.

KHC

1 день
3.41%
1 месяц
-0.78%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-1.38%
1 год
-6.78%
3 года*
-9.33%
5 лет*
-7.02%
10 лет*
-8.03%

JFLI

1 день
-2.34%
1 месяц
-0.16%
С начала года
7.37%
6 месяцев
7.00%
1 год
18.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KHC и JFLI

2026 (YTD)2025
KHC
The Kraft Heinz Company		-0.32%-12.13%
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		7.37%9.49%

Correlation

The correlation between KHC and JFLI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Kraft Heinz Company

JPMorgan Flexible Income ETF

Часто сравнивают с KHC:
KHC с GISKHC с MDLZKHC с HRLKHC с SPYKHC с ETKHC с JNJKHC с SCHD
Часто сравнивают с JFLI:
JFLI с JEPIJFLI с JEPQJFLI с DIVOJFLI с SPYIJFLI с QQQIJFLI с SCHDJFLI с AGGH

Доходность на риск

KHC vs. JFLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KHC
Ранг доходности на риск KHC: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHC: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHC: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHC: 3232
Ранг коэф-та Мартина
JFLI
Ранг доходности на риск JFLI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFLI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFLI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFLI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFLI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFLI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KHC c JFLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kraft Heinz Company (KHC) и JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KHCJFLIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
2.13

-2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.20
2.93

-3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.41

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

2.78

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.53

13.35

-13.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KHC vs. JFLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KHC на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа JFLI равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KHC и JFLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KHCJFLIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

2.13

-2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

1.10

-1.31

Просадки

Сравнение просадок KHC и JFLI

Максимальная просадка KHC за все время составила -76.07%, что больше максимальной просадки JFLI в -12.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHC и JFLI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KHCJFLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.07%

-12.87%

-63.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.19%

-6.67%

-16.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.29%

-2.61%

-59.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.43%

-1.44%

-40.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.81%

1.39%

+11.42%

Волатильность

Сравнение волатильности KHC и JFLI

The Kraft Heinz Company (KHC) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что KHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JFLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KHCJFLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

3.24%

+4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.61%

7.34%

+11.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.46%

8.72%

+16.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.42%

12.05%

+10.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.08%

12.05%

+15.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KHC и JFLI

Дивидендная доходность KHC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что меньше доходности JFLI в 7.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		7.36%6.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KHC
The Kraft Heinz Company		6.85%6.60%5.21%4.33%3.93%4.46%4.62%4.98%5.81%3.15%2.69%25.01%

Часто задаваемые вопросы

KHC and JFLI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KHC has higher volatility (7.77%) compared to JFLI (3.24%). In terms of maximum drawdown, KHC dropped -76.07% vs JFLI's -12.87%.

JFLI currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KHC и JFLI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор