Сравнение KGS с AMDY
KGS (Kodiak Gas Services Inc.) is a stock, while AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax ETFs. Over the past year, KGS returned 112.83% vs 190.24% for AMDY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KGS и AMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KGS показывает доходность 92.04%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 101.64%.
KGS
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- 92.04%
- 6 месяцев
- 95.60%
- 1 год
- 112.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 8.53%
- С начала года
- 101.64%
- 6 месяцев
- 102.07%
- 1 год
- 190.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KGS и AMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KGS Kodiak Gas Services Inc. | 92.04% | -3.73% | 115.21% | 12.70% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 101.64% | 53.93% | -17.00% | 25.92% |
Correlation
The correlation between KGS and AMDY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KGS vs. AMDY — Ранг доходности на риск
KGS
AMDY
Сравнение KGS c AMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kodiak Gas Services Inc. (KGS) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KGS | AMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.51 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.99 | 6.94 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.86 | 15.47 | +5.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KGS и AMDY
Максимальная просадка KGS за все время составила -38.57%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGS и AMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KGS | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.57% | -53.92% | +15.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -27.59% | +13.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.90% | -4.59% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.40% | -17.76% | +6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 12.35% | -6.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGS и AMDY
Текущая волатильность для Kodiak Gas Services Inc. (KGS) составляет 11.47%, в то время как у YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) волатильность равна 21.22%. Это указывает на то, что KGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KGS | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.47% | 21.22% | -9.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.49% | 43.43% | -17.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.11% | 56.19% | -21.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.85% | 46.90% | -9.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.85% | 46.90% | -9.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGS и AMDY
Дивидендная доходность KGS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности AMDY в 65.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 65.78% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
KGS Kodiak Gas Services Inc. | 2.72% | 4.81% | 3.87% | 1.89% |
Часто задаваемые вопросы
KGS and AMDY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDY has higher volatility (21.22%) compared to KGS (11.47%). In terms of maximum drawdown, KGS dropped -38.57% vs AMDY's -53.92%.
AMDY currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 3.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KGS и AMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор