Сравнение KGRN с XBIL
KGRN (KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF) and XBIL (US Treasury 6 Month Bill ETF) are both exchange-traded funds - KGRN is a China Equities fund tracking the MSCI China IMI Environment 10/40 Index, while XBIL is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, KGRN returned -1.94%/yr vs 4.60%/yr for XBIL. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. KGRN charges 0.79%/yr vs 0.15%/yr for XBIL.
Доходность
Сравнение доходности KGRN и XBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KGRN показывает доходность -11.49%, что значительно ниже, чем у XBIL с доходностью 1.57%.
KGRN
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -11.29%
- С начала года
- -11.49%
- 6 месяцев
- -11.71%
- 1 год
- -6.11%
- 3 года*
- -1.94%
- 5 лет*
- -11.69%
- 10 лет*
- —
XBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KGRN и XBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KGRN KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | -11.49% | 21.45% | -1.11% | -19.71% |
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | 1.57% | 4.17% | 5.16% | 4.28% |
Correlation
The correlation between KGRN and XBIL is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2023 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KGRN vs. XBIL — Ранг доходности на риск
KGRN
XBIL
Сравнение KGRN c XBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KGRN | XBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -38.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 10.10 | -9.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 64.01 | -64.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 592.11 | -592.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KGRN и XBIL
Максимальная просадка KGRN за все время составила -66.24%, что больше максимальной просадки XBIL в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGRN и XBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KGRN | XBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.24% | -0.08% | -66.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.91% | -0.06% | -25.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.19% | -0.07% | -42.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.65% | 0.00% | -53.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.03% | -0.00% | -34.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.19% | 0.01% | +11.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGRN и XBIL
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что KGRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KGRN | XBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 0.12% | +6.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.19% | 0.19% | +16.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.64% | 0.31% | +23.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.67% | 0.38% | +34.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.83% | 0.38% | +32.45% |
Сравнение комиссий KGRN и XBIL
KGRN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии XBIL в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGRN и XBIL
Дивидендная доходность KGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности XBIL в 3.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGRN KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | 0.97% | 0.85% | 1.49% | 0.74% | 1.98% | 0.41% | 0.01% | 5.88% | 2.04% |
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | 3.76% | 4.01% | 4.90% | 4.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KGRN and XBIL have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KGRN has higher volatility (6.99%) compared to XBIL (0.12%). In terms of maximum drawdown, KGRN dropped -66.24% vs XBIL's -0.08%.
On 3-year performance, XBIL leads with 4.60% vs -1.94% for KGRN. On fees, XBIL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, XBIL has been the lower-risk option at 0.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XBIL has performed better with a 4.60% return vs -1.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XBIL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.79% for KGRN.
XBIL has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 0.97% for KGRN.
KGRN is categorized as China Equities, while XBIL is Ultrashort Bond. KGRN tracks MSCI China IMI Environment 10/40 Index, while XBIL tracks ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: CICC and US Benchmark Series. Their fees differ too: 0.79% for KGRN and 0.15% for XBIL.
XBIL currently has the higher Sharpe Ratio (12.56 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KGRN и XBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор