Сравнение KGRN с SHV
KGRN (KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF) and SHV (iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - KGRN is a China Equities fund tracking the MSCI China IMI Environment 10/40 Index, while SHV is a Government Bonds fund tracking the ICE Short US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KGRN returned -11.69%/yr vs 3.35%/yr for SHV. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. KGRN charges 0.79%/yr vs 0.15%/yr for SHV.
Доходность
Сравнение доходности KGRN и SHV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KGRN показывает доходность -11.49%, что значительно ниже, чем у SHV с доходностью 1.60%.
KGRN
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -11.29%
- С начала года
- -11.49%
- 6 месяцев
- -11.71%
- 1 год
- -6.11%
- 3 года*
- -1.94%
- 5 лет*
- -11.69%
- 10 лет*
- —
SHV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение доходности по годам KGRN и SHV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGRN KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | -11.49% | 21.45% | -1.11% | -14.75% | -40.45% | 5.91% | 138.49% | 12.12% | -29.32% | -0.37% |
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 1.60% | 4.21% | 5.12% | 5.04% | 0.94% | -0.10% | 0.81% | 2.36% | 1.72% | 0.16% |
Correlation
The correlation between KGRN and SHV is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2017 г. | -0.04 |
The correlation between KGRN and SHV shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.01 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KGRN vs. SHV — Ранг доходности на риск
KGRN
SHV
Сравнение KGRN c SHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KGRN | SHV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -98.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 35.59 | -34.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 141.48 | -141.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 1,585.41 | -1,585.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KGRN и SHV
Максимальная просадка KGRN за все время составила -66.24%, что больше максимальной просадки SHV в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGRN и SHV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KGRN | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.24% | -0.45% | -65.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.91% | -0.03% | -25.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.19% | -0.03% | -42.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.60% | -0.38% | -63.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.65% | 0.00% | -53.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.03% | -0.03% | -34.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.19% | 0.00% | +11.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGRN и SHV
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что KGRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KGRN | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 0.07% | +6.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.19% | 0.13% | +16.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.64% | 0.21% | +23.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.67% | 0.29% | +34.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.83% | 0.28% | +32.55% |
Сравнение комиссий KGRN и SHV
KGRN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SHV в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGRN и SHV
Дивидендная доходность KGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности SHV в 3.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGRN KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | 0.97% | 0.85% | 1.49% | 0.74% | 1.98% | 0.41% | 0.01% | 5.88% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 3.83% | 4.09% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
KGRN and SHV have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KGRN has higher volatility (6.99%) compared to SHV (0.07%). In terms of maximum drawdown, KGRN dropped -66.24% vs SHV's -0.45%.
On 5-year performance, SHV leads with 3.35% vs -11.69% for KGRN. On fees, SHV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SHV has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SHV has performed better with a 3.35% return vs -11.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.79% for KGRN.
SHV has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 0.97% for KGRN.
KGRN is categorized as China Equities, while SHV is Government Bonds. KGRN tracks MSCI China IMI Environment 10/40 Index, while SHV tracks ICE Short US Treasury Securities Index. They also come from different issuers: CICC and iShares. Their fees differ too: 0.79% for KGRN and 0.15% for SHV.
SHV currently has the higher Sharpe Ratio (18.56 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KGRN и SHV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор