PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KGRN с ISCMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KGRN и ISCMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KGRN показывает доходность -11.49%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.


KGRN

1 день
-3.11%
1 месяц
-11.29%
С начала года
-11.49%
6 месяцев
-11.71%
1 год
-6.11%
3 года*
-1.94%
5 лет*
-11.69%
10 лет*

ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
-4.99%
С начала года
22.87%
6 месяцев
22.87%
1 год
31.30%
3 года*
16.78%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KGRN и ISCMF


2026 (YTD)2025202420232022
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF
-11.49%21.45%-1.11%-14.75%-27.02%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
22.87%19.65%3.13%-9.58%-5.82%

Correlation

The correlation between KGRN and ISCMF is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г.

-0.01

The correlation between KGRN and ISCMF shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.01 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Доходность на риск

KGRN vs. ISCMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KGRN
Ранг доходности на риск KGRN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGRN: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGRN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGRN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGRN: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGRN: 66
Ранг коэф-та Мартина

ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGRN c ISCMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KGRNISCMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

2.31

-1.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

5.53

-5.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

11.85

-12.40

KGRN vs. ISCMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGRN на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа ISCMF равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGRN и ISCMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KGRN и ISCMF

Максимальная просадка KGRN за все время составила -66.24%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGRN и ISCMF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KGRNISCMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.24%

-25.42%

-40.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.91%

-5.69%

-20.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.19%

-7.62%

-34.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.65%

-5.26%

-48.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.03%

-13.35%

-20.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.19%

2.65%

+8.54%

Волатильность

Сравнение волатильности KGRN и ISCMF

KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что KGRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KGRNISCMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

5.11%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.19%

15.45%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.64%

17.84%

+5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.67%

14.29%

+20.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.83%

14.29%

+18.54%

Сравнение комиссий KGRN и ISCMF

KGRN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KGRN и ISCMF

Дивидендная доходность KGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF
0.97%0.85%1.49%0.74%1.98%0.41%0.01%5.88%2.04%

Часто задаваемые вопросы


KGRN and ISCMF have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KGRN has higher volatility (6.99%) compared to ISCMF (5.11%). In terms of maximum drawdown, KGRN dropped -66.24% vs ISCMF's -25.42%.

On 3-year performance, ISCMF leads with 16.78% vs -1.94% for KGRN. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ISCMF has been the lower-risk option at 5.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ISCMF has performed better with a 16.78% return vs -1.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.79% for KGRN.

KGRN has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.00% for ISCMF.

KGRN is categorized as China Equities, while ISCMF is Commodities. KGRN tracks MSCI China IMI Environment 10/40 Index, while ISCMF tracks Bloomberg Commodity Index. They also come from different issuers: CICC and iShares. Their fees differ too: 0.79% for KGRN and 0.19% for ISCMF.

ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KGRN и ISCMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор