Сравнение KGRN с ISCMF
KGRN (KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - KGRN is a China Equities fund tracking the MSCI China IMI Environment 10/40 Index, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, KGRN returned -1.94%/yr vs 16.78%/yr for ISCMF. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. KGRN charges 0.79%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности KGRN и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KGRN показывает доходность -11.49%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.
KGRN
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -11.29%
- С начала года
- -11.49%
- 6 месяцев
- -11.71%
- 1 год
- -6.11%
- 3 года*
- -1.94%
- 5 лет*
- -11.69%
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 22.87%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KGRN и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KGRN KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | -11.49% | 21.45% | -1.11% | -14.75% | -27.02% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.87% | 19.65% | 3.13% | -9.58% | -5.82% |
Correlation
The correlation between KGRN and ISCMF is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г. | -0.01 |
The correlation between KGRN and ISCMF shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.01 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KGRN vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
KGRN
ISCMF
Сравнение KGRN c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KGRN | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 2.31 | -1.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 5.53 | -5.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 11.85 | -12.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KGRN и ISCMF
Максимальная просадка KGRN за все время составила -66.24%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGRN и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KGRN | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.24% | -25.42% | -40.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.91% | -5.69% | -20.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.19% | -7.62% | -34.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.65% | -5.26% | -48.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.03% | -13.35% | -20.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.19% | 2.65% | +8.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGRN и ISCMF
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что KGRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KGRN | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 5.11% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.19% | 15.45% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.64% | 17.84% | +5.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.67% | 14.29% | +20.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.83% | 14.29% | +18.54% |
Сравнение комиссий KGRN и ISCMF
KGRN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGRN и ISCMF
Дивидендная доходность KGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KGRN KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | 0.97% | 0.85% | 1.49% | 0.74% | 1.98% | 0.41% | 0.01% | 5.88% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
KGRN and ISCMF have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KGRN has higher volatility (6.99%) compared to ISCMF (5.11%). In terms of maximum drawdown, KGRN dropped -66.24% vs ISCMF's -25.42%.
On 3-year performance, ISCMF leads with 16.78% vs -1.94% for KGRN. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ISCMF has been the lower-risk option at 5.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ISCMF has performed better with a 16.78% return vs -1.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.79% for KGRN.
KGRN has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.00% for ISCMF.
KGRN is categorized as China Equities, while ISCMF is Commodities. KGRN tracks MSCI China IMI Environment 10/40 Index, while ISCMF tracks Bloomberg Commodity Index. They also come from different issuers: CICC and iShares. Their fees differ too: 0.79% for KGRN and 0.19% for ISCMF.
ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KGRN и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор