PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGRN с CNXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KGRN с CNXT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KGRN (KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF) and CNXT (VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF) are both China Equities funds - KGRN tracks the MSCI China IMI Environment 10/40 Index while CNXT tracks the SME-ChiNext 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KGRN returned -7.84%/yr vs 3.96%/yr for CNXT. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KGRN charges 0.79%/yr vs 0.65%/yr for CNXT.

Доходность

Сравнение доходности KGRN и CNXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KGRN показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у CNXT с доходностью 32.68%.

KGRN

1 день
-0.84%
1 месяц
-6.12%
С начала года
0.04%
6 месяцев
-2.21%
1 год
4.70%
3 года*
2.68%
5 лет*
-7.84%
10 лет*
—

CNXT

1 день
-0.62%
1 месяц
9.11%
С начала года
32.68%
6 месяцев
39.36%
1 год
114.61%
3 года*
26.75%
5 лет*
3.96%
10 лет*
6.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KGRN и CNXT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		0.04%21.45%-1.11%-14.75%-40.45%5.91%138.49%12.12%-29.32%-0.37%
CNXT
VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF		32.68%59.31%12.42%-21.47%-35.58%8.78%63.30%42.66%-39.48%-3.93%

Correlation

The correlation between KGRN and CNXT is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2017 г.

0.67

The correlation between KGRN and CNXT has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KGRN и CNXT

Секторы
KGRN
CNXT

Потребительский циклический сектор

36.8%
1.2%

Промышленность

26.5%
33.2%

Коммунальные услуги

21.2%

-

Технологии

11.6%
43.8%

Энергетика

3.6%

-

Сырьевые материалы

-

4.1%

Коммуникационные услуги

-

2.5%

Потребительский защитный сектор

-

2.6%

Финансовые услуги

-

5.6%

Здравоохранение

-

7.0%

Недвижимость

-

-

Потребительский циклический сектор

KGRN
36.8%
CNXT
1.2%

Промышленность

KGRN
26.5%
CNXT
33.2%

Коммунальные услуги

KGRN
21.2%
CNXT

-

Технологии

KGRN
11.6%
CNXT
43.8%

Энергетика

KGRN
3.6%
CNXT

-

Сырьевые материалы

KGRN

-

CNXT
4.1%

Коммуникационные услуги

KGRN

-

CNXT
2.5%

Потребительский защитный сектор

KGRN

-

CNXT
2.6%

Финансовые услуги

KGRN

-

CNXT
5.6%

Здравоохранение

KGRN

-

CNXT
7.0%

Недвижимость

KGRN

-

CNXT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF

VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF

Часто сравнивают с KGRN:
KGRN с KBAKGRN с KARSKGRN с MCHIKGRN с FCAKGRN с ASHSKGRN с ASHRKGRN с CNYA
Часто сравнивают с CNXT:
CNXT с KSTRCNXT с ECNSCNXT с CXSECNXT с FXICNXT с CWEBCNXT с VOOCNXT с YINN

Доходность на риск

KGRN vs. CNXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGRN
Ранг доходности на риск KGRN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGRN: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGRN: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGRN: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGRN: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGRN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
CNXT
Ранг доходности на риск CNXT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNXT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNXT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNXT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNXT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNXT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGRN c CNXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KGRNCNXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
3.75

-3.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
4.40

-3.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.55

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.27

9.44

-9.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.46

28.91

-28.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KGRN vs. CNXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGRN на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа CNXT равного 3.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGRN и CNXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KGRNCNXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

3.75

-3.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.11

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.22

-0.15

Просадки

Сравнение просадок KGRN и CNXT

Максимальная просадка KGRN за все время составила -66.24%, примерно равная максимальной просадке CNXT в -68.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGRN и CNXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KGRNCNXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.24%

-68.98%

+2.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.26%

-12.21%

-5.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.19%

-48.60%

+6.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.60%

-61.21%

-2.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.62%

-2.76%

-44.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.96%

-42.93%

+8.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.13%

3.98%

+6.15%

Волатильность

Сравнение волатильности KGRN и CNXT

Текущая волатильность для KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) составляет 7.36%, в то время как у VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) волатильность равна 10.30%. Это указывает на то, что KGRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KGRNCNXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

10.30%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.12%

19.99%

-4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.05%

30.73%

-7.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.75%

35.26%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.86%

31.64%

+1.22%

Сравнение комиссий KGRN и CNXT

KGRN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CNXT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGRN и CNXT

Дивидендная доходность KGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности CNXT в 0.14%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CNXT
VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF		0.14%0.18%0.15%0.00%0.00%9.22%0.01%0.45%0.00%0.19%
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		0.85%0.85%1.49%0.74%1.98%0.41%0.01%5.88%2.04%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KGRN and CNXT have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNXT has higher volatility (10.30%) compared to KGRN (7.36%). In terms of maximum drawdown, KGRN dropped -66.24% vs CNXT's -68.98%.

On 5-year performance, CNXT leads with 3.96% vs -7.84% for KGRN. On fees, CNXT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, KGRN has been the lower-risk option at 7.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CNXT has performed better with a 3.96% return vs -7.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNXT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for KGRN.

KGRN has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.14% for CNXT.

KGRN tracks MSCI China IMI Environment 10/40 Index, while CNXT tracks SME-ChiNext 100 Index. They also come from different issuers: CICC and VanEck. Their fees differ too: 0.79% for KGRN and 0.65% for CNXT.

CNXT currently has the higher Sharpe Ratio (3.75 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KGRN и CNXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор