PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGRN с CN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KGRN с CN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KGRN (KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF) and CN (Xtrackers MSCI All China Equity ETF) are both China Equities funds - KGRN tracks the MSCI China IMI Environment 10/40 Index while CN tracks the MSCI China All Shares. Both are passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KGRN charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for CN.

Доходность

Сравнение доходности KGRN и CN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

KGRN

1 день
-0.84%
1 месяц
-6.12%
С начала года
0.04%
6 месяцев
-2.21%
1 год
4.70%
3 года*
2.68%
5 лет*
-7.84%
10 лет*
—

CN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KGRN и CN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		0.04%21.45%-1.11%-14.75%-40.45%5.91%138.49%12.12%-29.32%-0.37%
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF		0.00%0.00%-3.10%-11.87%-23.85%-12.74%31.55%26.79%-22.41%1.46%

Correlation

The correlation between KGRN and CN is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2017 г.

0.61

The correlation between KGRN and CN shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KGRN и CN

Секторы
KGRN
CN

Потребительский циклический сектор

36.8%
5.4%

Промышленность

26.5%
1.0%

Коммунальные услуги

21.2%
0.2%

Технологии

11.6%
0.3%

Энергетика

3.6%
0.9%

Сырьевые материалы

-

0.6%

Коммуникационные услуги

-

0.4%

Потребительский защитный сектор

-

0.3%

Финансовые услуги

-

55.1%

Здравоохранение

-

0.8%

Недвижимость

-

0.8%

Потребительский циклический сектор

KGRN
36.8%
CN
5.4%

Промышленность

KGRN
26.5%
CN
1.0%

Коммунальные услуги

KGRN
21.2%
CN
0.2%

Технологии

KGRN
11.6%
CN
0.3%

Энергетика

KGRN
3.6%
CN
0.9%

Сырьевые материалы

KGRN

-

CN
0.6%

Коммуникационные услуги

KGRN

-

CN
0.4%

Потребительский защитный сектор

KGRN

-

CN
0.3%

Финансовые услуги

KGRN

-

CN
55.1%

Здравоохранение

KGRN

-

CN
0.8%

Недвижимость

KGRN

-

CN
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF

Xtrackers MSCI All China Equity ETF

Часто сравнивают с KGRN:
KGRN с KBAKGRN с KARSKGRN с MCHIKGRN с FCAKGRN с ASHSKGRN с ASHRKGRN с CNYA
Часто сравнивают с CN:
CN с VOOCN с CPCN с QQQCN с FBYCN с DVYACN с ADIVCN с KLIP

Доходность на риск

KGRN vs. CN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGRN
Ранг доходности на риск KGRN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGRN: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGRN: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGRN: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGRN: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGRN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
CN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGRN c CN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KGRNCNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.27

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.46

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KGRN vs. CN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KGRNCNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

—

—

Просадки

Сравнение просадок KGRN и CN

Загрузка графика...

Показатели просадок

KGRNCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.24%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.26%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.19%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.62%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.96%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.13%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности KGRN и CN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KGRNCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.12%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.05%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.75%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.86%

—

—

Сравнение комиссий KGRN и CN

KGRN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGRN и CN

Дивидендная доходность KGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как CN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF		0.00%0.00%0.00%4.04%1.80%2.00%0.78%4.18%2.09%0.81%11.41%14.00%
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		0.85%0.85%1.49%0.74%1.98%0.41%0.01%5.88%2.04%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KGRN and CN have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for KGRN.

KGRN has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.00% for CN.

KGRN tracks MSCI China IMI Environment 10/40 Index, while CN tracks MSCI China All Shares. They also come from different issuers: CICC and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.79% for KGRN and 0.50% for CN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KGRN и CN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор