Сравнение KGLD с JELM
KGLD (Kurv Gold Enhanced Income ETF ) and JELM (Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their -0.02 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. KGLD charges 1.00%/yr vs 0.59%/yr for JELM.
Доходность
Сравнение доходности KGLD и JELM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KGLD
- 1 день
- 4.43%
- 1 месяц
- 2.12%
- 6 месяцев
- -15.72%
- С начала года
- -2.01%
- 1 год
- 23.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 25.00%
JELM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $214.60K | $418.55K | $965.66K | |
| $3.34M | $2.48M | $2.70M |
Сравнение доходности по годам KGLD и JELM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | -10.11% |
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | 2.24% |
Correlation
The correlation between KGLD and JELM is -0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2026 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KGLD vs. JELM — Ранг доходности на риск
KGLD
JELM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение KGLD c JELM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) и Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF (JELM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KGLD | JELM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KGLD и JELM
Максимальная просадка KGLD за все время составила -28.32%, что больше максимальной просадки JELM в -0.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGLD и JELM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KGLD | JELM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.32% | -0.69% | -27.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.31% | -0.35% | -22.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -0.21% | -8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KGLD и JELM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KGLD | JELM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.46% | 3.67% | +25.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.55% | 3.67% | +24.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.55% | 3.67% | +24.88% |
Сравнение комиссий KGLD и JELM
KGLD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии JELM в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGLD и JELM
Дивидендная доходность KGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 16.22%, что больше доходности JELM в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | 1.21% | 0.00% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 16.22% | 4.59% |
Часто задаваемые вопросы
KGLD and JELM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JELM is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JELM is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.00% for KGLD.
KGLD has the higher dividend yield at 16.22%, compared with 1.21% for JELM.
They also come from different issuers: Kurv and Janus Henderson. Their fees differ too: 1.00% for KGLD and 0.59% for JELM.
Подберите оптимальное распределение для KGLD и JELM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор