Сравнение KGIIX с AVALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kopernik International Fund (KGIIX) и Aegis Value Fund (AVALX).
KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности KGIIX и AVALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KGIIX и AVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGIIX Kopernik International Fund | 8.08% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 16.37% | -6.24% | 10.50% |
AVALX Aegis Value Fund | 16.31% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 17.37% |
Доходность по периодам
С начала года, KGIIX показывает доходность 8.08%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции KGIIX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 10.80% против 21.84% соответственно.
KGIIX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 10.80%
AVALX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 16.31%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 72.73%
- 3 года*
- 29.90%
- 5 лет*
- 25.51%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KGIIX и AVALX
KGIIX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.
Доходность на риск
KGIIX vs. AVALX — Ранг доходности на риск
KGIIX
AVALX
Сравнение KGIIX c AVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopernik International Fund (KGIIX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KGIIX | AVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.56 | 3.51 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.34 | 4.14 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.63 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.30 | 5.65 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.59 | 27.42 | -7.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KGIIX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56 | 3.51 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 1.13 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.98 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.53 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между KGIIX и AVALX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGIIX и AVALX
Дивидендная доходность KGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.20%, что больше доходности AVALX в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGIIX Kopernik International Fund | 13.20% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% | 0.00% |
AVALX Aegis Value Fund | 2.01% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок KGIIX и AVALX
Максимальная просадка KGIIX за все время составила -27.81%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGIIX и AVALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KGIIX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.81% | -73.72% | +45.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -13.02% | +4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.81% | -32.00% | +4.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.81% | -48.34% | +20.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -3.79% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -11.01% | +4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.68% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGIIX и AVALX
Текущая волатильность для Kopernik International Fund (KGIIX) составляет 5.35%, в то время как у Aegis Value Fund (AVALX) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что KGIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KGIIX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 5.77% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 14.37% | -3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 21.22% | -7.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.21% | 22.62% | -9.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.75% | 22.33% | -9.58% |