График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Kopernik International Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Kopernik International Fund (KGIIX) показал доход в 5.93% с начала года и 44.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KGIIX составила 10.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Kopernik International Fund
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 12.63%
- 1 год
- 44.57%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- 10.58%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +19.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении KGIIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -6.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.37% | 5.74% | -7.56% | 5.93% | |||||||||
| 2025 | 4.17% | 1.28% | 7.69% | 2.49% | 5.48% | 6.73% | -0.90% | 4.55% | 6.61% | -0.98% | 3.95% | 3.97% | 54.97% |
| 2024 | -3.86% | -0.76% | 3.21% | 1.55% | 0.80% | -1.23% | 3.66% | -1.41% | 3.72% | -0.55% | -2.99% | -8.67% | -7.01% |
| 2023 | 6.55% | -5.04% | 4.80% | 1.94% | -3.13% | 0.35% | 2.52% | -1.91% | 1.88% | 0.75% | 2.78% | 2.13% | 13.86% |
| 2022 | -1.85% | -6.73% | 0.27% | -1.95% | -2.54% | -5.99% | 1.20% | -1.55% | -7.22% | 1.38% | 12.87% | -1.45% | -14.05% |
| 2021 | -1.84% | 6.59% | 1.95% | 3.57% | 5.98% | -1.74% | -1.36% | -0.30% | 0.42% | 4.37% | -2.41% | 0.77% | 16.62% |
Метрики бенчмарка
Kopernik International Fund: годовая альфа составляет 8.15%, бета — 0.33, а R² — 0.21 относительно S&P 500 Index с 05.01.2016.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (60.75%) было выше, чем в снижении (45.95%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.33 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.21 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.21 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 8.15%
- Бета
- 0.33
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 60.75%
- Участие в снижении
- 45.95%
Комиссия
Комиссия KGIIX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KGIIX имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kopernik International Fund (KGIIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KGIIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.30 | 0.90 | +2.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.05 | 1.39 | +2.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.21 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.99 | 1.40 | +3.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.45 | 6.61 | +11.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для KGIIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kopernik International Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.45 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.45 | $2.45 | $0.06 | $1.72 | $0.33 | $0.93 | $0.42 | $0.32 | $0.13 | $0.16 | $0.04 |
Дивидендный доход | 13.46% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kopernik International Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.45 | $2.45 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.72 | $1.72 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.93 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Kopernik International Fund показал максимальную просадку в 27.81%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 506 торговых сессий.
Текущая просадка Kopernik International Fund составляет 7.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.81% | 26 окт. 2021 г. | 245 | 14 окт. 2022 г. | 506 | 21 окт. 2024 г. | 751 |
| -27.59% | 8 янв. 2020 г. | 52 | 23 мар. 2020 г. | 47 | 29 мая 2020 г. | 99 |
| -14.1% | 25 янв. 2018 г. | 158 | 10 сент. 2018 г. | 208 | 10 июл. 2019 г. | 366 |
| -13.58% | 23 окт. 2024 г. | 47 | 30 дек. 2024 г. | 52 | 18 мар. 2025 г. | 99 |
| -9.42% | 12 авг. 2016 г. | 93 | 22 дек. 2016 г. | 173 | 31 авг. 2017 г. | 266 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...