- ISIN
- US00766Y2404
- CUSIP
- 00766Y240
- Эмитент
- Kopernik
- Дата выпуска
- 29 июн. 2015 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KGIIX
Kopernik International Fund (KGIIX) прибавил 4.1% с начала года. Текущая цена акции KGIIX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KGIIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,475.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Kopernik International Fund (KGIIX) показал доход в 4.07% с начала года и 25.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KGIIX составила 9.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Kopernik International Fund
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 25.88%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 9.34%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность KGIIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +19.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении KGIIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -6.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.37% | 5.74% | -5.68% | 2.37% | -0.89% | -5.09% | 4.07% | ||||||
| 2025 | 4.17% | 1.28% | 7.69% | 2.49% | 5.48% | 6.73% | -0.90% | 4.55% | 6.61% | -0.98% | 3.95% | 3.97% | 54.97% |
| 2024 | -3.86% | -0.76% | 3.21% | 1.55% | 0.80% | -1.23% | 3.66% | -1.41% | 3.72% | -0.55% | -2.99% | -8.67% | -7.01% |
| 2023 | 6.55% | -5.04% | 4.80% | 1.94% | -3.13% | 0.35% | 2.52% | -1.91% | 1.88% | 0.75% | 2.78% | 2.13% | 13.86% |
| 2022 | -1.85% | -6.73% | 0.27% | -1.95% | -2.54% | -5.99% | 1.20% | -1.55% | -7.22% | 1.38% | 12.87% | -1.45% | -14.05% |
| 2021 | -1.84% | 6.59% | 1.95% | 3.57% | 5.98% | -1.74% | -1.36% | -0.30% | 0.42% | 4.37% | -2.41% | 0.77% | 16.62% |
Метрики бенчмарка
Kopernik International Fund has an annualized alpha of 7.22%, beta of 0.33, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2016.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (57.58%) than losses (47.89%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.33 may look defensive, but with R2 of 0.21 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.21 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.22%
- Бета
- 0.33
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 57.58%
- Участие в снижении
- 47.89%
Комиссия
Комиссия KGIIX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KGIIX имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kopernik International Fund (KGIIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KGIIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.32 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 2.46 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 10.92 | -2.44 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kopernik International Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.45 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.45 | $2.45 | $0.06 | $1.72 | $0.33 | $0.93 | $0.42 | $0.32 | $0.13 | $0.16 | $0.04 |
Дивидендный доход | 13.71% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kopernik International Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.45 | $2.45 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.72 | $1.72 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.93 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Kopernik International Fund показал максимальную просадку в 27.81%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 506 торговых сессий.
Текущая просадка Kopernik International Fund составляет 9.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -27.81%окт. 2022 г. | 11mo 23d | 2y 8d | 2y 12moокт. 2021 г. - окт. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -27.59%март 2020 г. | 2mo 15d | 2mo 7d | 4mo 22dянв. 2020 г. - май 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -14.10%сент. 2018 г. | 7mo 18d | 10mo 3d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -13.58%дек. 2024 г. | 2mo 8d | 2mo 18d | 4mo 26dокт. 2024 г. - март 2025 г. |
Откат 2016 года2016 | -9.42%дек. 2016 г. | 4mo 12d | 8mo 12d | 1y 19dавг. 2016 г. - авг. 2017 г. |
Показатели просадок
| KGIIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.81% | -56.78% | +28.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.27% | -9.10% | -0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.58% | -18.90% | +5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.81% | -25.43% | -2.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.81% | -33.92% | +6.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.27% | -3.21% | -6.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -10.71% | +4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 2.04% | +1.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с KGIIX
Добавьте Kopernik International Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KGIIX