PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGIIX с SISEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KGIIX с SISEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KGIIX (Kopernik International Fund) and SISEX (Shelton International Select Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, KGIIX returned 8.81%/yr vs 7.04%/yr for SISEX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KGIIX charges 1.04%/yr vs 0.99%/yr for SISEX.

Доходность

Сравнение доходности KGIIX и SISEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kopernik International Fund (KGIIX) и Shelton International Select Equity Fund (SISEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KGIIX показывает доходность 9.82%, что значительно ниже, чем у SISEX с доходностью 14.15%.

KGIIX

1 день
0.16%
1 месяц
-0.47%
С начала года
9.82%
6 месяцев
12.86%
1 год
37.40%
3 года*
18.92%
5 лет*
8.81%
10 лет*
10.15%

SISEX

1 день
-0.38%
1 месяц
5.08%
С начала года
14.15%
6 месяцев
15.90%
1 год
29.81%
3 года*
17.65%
5 лет*
7.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KGIIX и SISEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KGIIX
Kopernik International Fund		9.82%54.97%-7.01%13.86%-14.05%16.62%18.94%16.37%-6.24%9.41%
SISEX
Shelton International Select Equity Fund		14.15%30.66%3.67%13.97%-19.29%6.23%18.07%22.53%-13.16%34.49%

Correlation

The correlation between KGIIX and SISEX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.57

The correlation between KGIIX and SISEX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kopernik International Fund

Shelton International Select Equity Fund

Часто сравнивают с KGIIX:
KGIIX с DEMIXKGIIX с AVALXKGIIX с GOGIXKGIIX с FAOAXKGIIX с GSIMXKGIIX с TIBIXKGIIX с QMNNX
Часто сравнивают с SISEX:
SISEX с SPYSISEX с CAUSXSISEX с CFNTXSISEX с DEBTXSISEX с NEXTXSISEX с PZRIXSISEX с EMSQX

Доходность на риск

KGIIX vs. SISEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGIIX
Ранг доходности на риск KGIIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGIIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGIIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGIIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGIIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGIIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SISEX
Ранг доходности на риск SISEX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SISEX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SISEX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SISEX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SISEX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SISEX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGIIX c SISEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopernik International Fund (KGIIX) и Shelton International Select Equity Fund (SISEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KGIIXSISEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.91
2.09

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
2.95

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.39

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

2.49

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.73

9.29

+4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KGIIX vs. SISEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGIIX на текущий момент составляет 2.91, что выше коэффициента Шарпа SISEX равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGIIX и SISEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KGIIXSISEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

2.09

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.46

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.68

+0.25

Просадки

Сравнение просадок KGIIX и SISEX

Максимальная просадка KGIIX за все время составила -27.81%, что меньше максимальной просадки SISEX в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGIIX и SISEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KGIIXSISEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.81%

-32.68%

+4.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-11.94%

+3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-14.30%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.81%

-32.68%

+4.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-1.24%

-3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-7.50%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.19%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности KGIIX и SISEX

Текущая волатильность для Kopernik International Fund (KGIIX) составляет 2.98%, в то время как у Shelton International Select Equity Fund (SISEX) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что KGIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SISEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KGIIXSISEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

4.57%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

11.78%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

14.22%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

15.27%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.64%

15.44%

-2.80%

Сравнение комиссий KGIIX и SISEX

KGIIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SISEX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGIIX и SISEX

Дивидендная доходность KGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.99%, что больше доходности SISEX в 1.55%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
KGIIX
Kopernik International Fund		12.99%14.26%0.48%12.56%2.46%5.77%2.89%2.50%1.19%1.35%0.33%
SISEX
Shelton International Select Equity Fund		1.55%1.77%3.73%1.83%5.50%0.65%0.80%2.09%1.13%1.88%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KGIIX and SISEX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SISEX has higher volatility (4.57%) compared to KGIIX (2.98%). In terms of maximum drawdown, KGIIX dropped -27.81% vs SISEX's -32.68%.

KGIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KGIIX и SISEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор