PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGIIX с SISEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KGIIX с SISEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kopernik International Fund (KGIIX) и Shelton International Select Equity Fund (SISEX).

KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. SISEX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 19 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности KGIIX и SISEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kopernik International Fund (KGIIX) и Shelton International Select Equity Fund (SISEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KGIIX и SISEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KGIIX
Kopernik International Fund		8.08%54.97%-7.01%13.86%-14.05%16.62%18.94%16.37%-6.24%9.41%
SISEX
Shelton International Select Equity Fund		1.30%30.66%3.67%13.97%-19.29%6.23%18.07%22.53%-13.16%34.49%

Доходность по периодам

С начала года, KGIIX показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у SISEX с доходностью 1.30%.

KGIIX

1 день
2.03%
1 месяц
-5.78%
С начала года
8.08%
6 месяцев
14.91%
1 год
47.51%
3 года*
18.70%
5 лет*
10.47%
10 лет*
10.80%

SISEX

1 день
2.68%
1 месяц
-9.15%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.79%
1 год
24.56%
3 года*
13.25%
5 лет*
5.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kopernik International Fund

Shelton International Select Equity Fund

Часто сравнивают с KGIIX:
KGIIX с QMNNXKGIIX с DEMIXKGIIX с AVALXKGIIX с TIBAXKGIIX с TIBIXKGIIX с FSELXKGIIX с VGTSX
Часто сравнивают с SISEX:
SISEX с SPYSISEX с CAUSXSISEX с EMSQXSISEX с NEXTXSISEX с CFNTXSISEX с PZRIXSISEX с DEBTX

Сравнение комиссий KGIIX и SISEX

KGIIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SISEX в 0.99%.

KGIIX
Kopernik International Fund
SISEX
Shelton International Select Equity Fund

Доходность на риск

KGIIX vs. SISEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGIIX
Ранг доходности на риск KGIIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGIIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SISEX
Ранг доходности на риск SISEX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SISEX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SISEX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SISEX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SISEX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SISEX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGIIX c SISEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopernik International Fund (KGIIX) и Shelton International Select Equity Fund (SISEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KGIIXSISEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.56

1.64

+1.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.34

2.13

+2.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.32

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.30

1.96

+3.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.59

7.52

+12.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KGIIX vs. SISEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGIIX на текущий момент составляет 3.56, что выше коэффициента Шарпа SISEX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGIIX и SISEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KGIIXSISEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.56

1.64

+1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.35

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.60

+0.33

Корреляция

Корреляция между KGIIX и SISEX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGIIX и SISEX

Дивидендная доходность KGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.20%, что больше доходности SISEX в 1.75%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
KGIIX
Kopernik International Fund		13.20%14.26%0.48%12.56%2.46%5.77%2.89%2.50%1.19%1.35%0.33%
SISEX
Shelton International Select Equity Fund		1.75%1.77%3.73%1.83%5.50%0.65%0.80%2.09%1.13%1.88%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KGIIX и SISEX

Максимальная просадка KGIIX за все время составила -27.81%, что меньше максимальной просадки SISEX в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGIIX и SISEX.

Загрузка...

Показатели просадок

KGIIXSISEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.81%

-32.68%

+4.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-11.94%

+3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.81%

-32.68%

+4.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-9.58%

+3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-7.58%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

3.10%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности KGIIX и SISEX

Текущая волатильность для Kopernik International Fund (KGIIX) составляет 5.35%, в то время как у Shelton International Select Equity Fund (SISEX) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что KGIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SISEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KGIIXSISEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

6.82%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

10.83%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

15.70%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

15.02%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

15.39%

-2.64%