Сравнение KGIIX с GOGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kopernik International Fund (KGIIX) и John Hancock Funds International Growth Fund (GOGIX).

KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. GOGIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 11 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности KGIIX и GOGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kopernik International Fund (KGIIX) и John Hancock Funds International Growth Fund (GOGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KGIIX и GOGIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
KGIIX Kopernik International Fund	8.08%	54.97%	-7.01%	13.86%	-14.05%	16.62%	18.94%	16.37%	-6.24%	10.50%
GOGIX John Hancock Funds International Growth Fund	-2.05%	29.79%	10.70%	12.93%	-26.80%	9.67%	22.44%	27.85%	-12.06%	36.67%

Доходность по периодам

С начала года, KGIIX показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у GOGIX с доходностью -2.05%. За последние 10 лет акции KGIIX превзошли акции GOGIX по среднегодовой доходности: 10.80% против 8.91% соответственно.

KGIIX

1 день: 2.03%

1 месяц: -5.78%

С начала года: 8.08%

6 месяцев: 14.91%

1 год: 47.51%

3 года*: 18.70%

5 лет*: 10.47%

10 лет*: 10.80%

GOGIX

1 день: 3.61%

1 месяц: -8.09%

С начала года: -2.05%

6 месяцев: 1.17%

1 год: 20.71%

3 года*: 14.02%

5 лет*: 3.91%

10 лет*: 8.91%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Kopernik International Fund

Название символа

John Hancock Funds International Growth Fund

Часто сравнивают с KGIIX:

KGIIX с QMNNX KGIIX с DEMIX KGIIX с AVALX KGIIX с TIBIX KGIIX с TIBAX KGIIX с FSELX KGIIX с VGTSX

Часто сравнивают с GOGIX:

GOGIX с VTI GOGIX с VWIGX GOGIX с VEU GOGIX с SVBAX GOGIX с GTMIX GOGIX с IVFIX GOGIX с JVMIX

Сравнение комиссий KGIIX и GOGIX

KGIIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии GOGIX в 0.99%.

KGIIX

Kopernik International Fund

GOGIX

John Hancock Funds International Growth Fund

Доходность на риск

KGIIX vs. GOGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KGIIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GOGIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGIIX c GOGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopernik International Fund (KGIIX) и John Hancock Funds International Growth Fund (GOGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	KGIIX	GOGIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	3.56	1.18	+2.38
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	4.34	1.67	+2.68
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.65	1.24	+0.42
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	5.30	1.48	+3.82
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	19.59	6.28	+13.31
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KGIIX vs. GOGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGIIX на текущий момент составляет 3.56, что выше коэффициента Шарпа GOGIX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGIIX и GOGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	KGIIX	GOGIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.56	1.18	+2.38
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.80	0.24	+0.56
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.85	0.53	+0.32
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.94	0.34	+0.59

Корреляция

Корреляция между KGIIX и GOGIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGIIX и GOGIX

Дивидендная доходность KGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.20%, что больше доходности GOGIX в 0.08%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
KGIIX Kopernik International Fund	13.20%	14.26%	0.48%	12.56%	2.46%	5.77%	2.89%	2.50%	1.19%	1.35%	0.33%	0.00%
GOGIX John Hancock Funds International Growth Fund	0.08%	0.08%	0.78%	2.66%	13.68%	15.35%	0.21%	0.67%	2.90%	0.49%	0.94%	0.43%

Просадки

Сравнение просадок KGIIX и GOGIX

Максимальная просадка KGIIX за все время составила -27.81%, что меньше максимальной просадки GOGIX в -54.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGIIX и GOGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	KGIIX	GOGIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-27.81%	-54.30%	+26.49%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.76%	-13.70%	+4.94%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-27.81%	-38.22%	+10.41%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-27.81%	-38.22%	+10.41%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.78%	-10.58%	+4.80%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.15%	-12.27%	+6.12%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.37%	3.24%	-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности KGIIX и GOGIX

Текущая волатильность для Kopernik International Fund (KGIIX) составляет 5.35%, в то время как у John Hancock Funds International Growth Fund (GOGIX) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что KGIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	KGIIX	GOGIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.35%	9.04%	-3.69%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.93%	13.08%	-2.15%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.41%	18.03%	-4.62%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.21%	16.64%	-3.43%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	12.75%	16.84%	-4.09%

Сравнение KGIIX с GOGIX

Доходность

Сравнение доходности KGIIX и GOGIX

Сравнение доходности по годам KGIIX и GOGIX

Доходность по периодам

KGIIX

GOGIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий KGIIX и GOGIX

Доходность на риск

KGIIX vs. GOGIX — Ранг доходности на риск

KGIIX

GOGIX

Сравнение KGIIX c GOGIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

KGIIX vs. GOGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGIIX и GOGIX

Просадки

Сравнение просадок KGIIX и GOGIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности KGIIX и GOGIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)