PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGGIX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KGGIX с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KGGIX (Kopernik Global All-Cap Fund) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both funds - KGGIX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Kopernik, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, KGGIX returned 13.64%/yr vs 15.49%/yr for SPY. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. KGGIX charges 1.01%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности KGGIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KGGIX показывает доходность 10.63%, а SPY немного выше – 10.91%. За последние 10 лет акции KGGIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 13.64% против 15.49% соответственно.

KGGIX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.58%
С начала года
10.63%
6 месяцев
13.37%
1 год
43.34%
3 года*
23.28%
5 лет*
11.45%
10 лет*
13.64%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KGGIX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund		10.63%64.88%-4.91%13.43%-9.05%16.86%37.23%10.00%-11.07%8.98%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between KGGIX and SPY is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2013 г.

0.41

The correlation between KGGIX and SPY shifts across timeframes, from 0.32 (3 years) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kopernik Global All-Cap Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с KGGIX:
KGGIX с V3AB.LKGGIX с VHVG.LKGGIX с KGGAXKGGIX с DFIVKGGIX с VWRP.LKGGIX с AIQKGGIX с ^GSPC
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

KGGIX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGGIX
Ранг доходности на риск KGGIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGGIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGGIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KGGIXSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
2.38

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
3.24

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.43

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

3.16

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.67

14.72

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KGGIX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGGIX на текущий момент составляет 2.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGGIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KGGIXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

2.38

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.82

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.87

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.59

+0.05

Просадки

Сравнение просадок KGGIX и SPY

Максимальная просадка KGGIX за все время составила -45.11%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGGIX и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KGGIXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.11%

-55.19%

+10.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-8.88%

-1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.76%

-18.76%

+5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.43%

-24.50%

-1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.59%

-33.72%

+2.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.29%

-0.70%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-9.05%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

1.91%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности KGGIX и SPY

Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что KGGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KGGIXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

2.84%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

8.90%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

11.83%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

17.05%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

17.94%

-2.97%

Сравнение комиссий KGGIX и SPY

KGGIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGGIX и SPY

Дивидендная доходность KGGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.88%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund		14.88%16.46%1.04%8.60%13.59%9.30%4.81%3.02%0.25%4.40%3.34%0.81%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

KGGIX and SPY have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KGGIX has higher volatility (3.76%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, KGGIX dropped -45.11% vs SPY's -55.19%.

KGGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KGGIX и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор