PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGGIX с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KGGIX с AIQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KGGIX (Kopernik Global All-Cap Fund) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both funds - KGGIX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Kopernik, while AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Over the past 5 years, KGGIX returned 11.45%/yr vs 19.07%/yr for AIQ. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. KGGIX charges 1.01%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.

Доходность

Сравнение доходности KGGIX и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KGGIX показывает доходность 10.63%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 35.98%.

KGGIX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.58%
С начала года
10.63%
6 месяцев
13.37%
1 год
43.34%
3 года*
23.28%
5 лет*
11.45%
10 лет*
13.64%

AIQ

1 день
-1.40%
1 месяц
21.10%
С начала года
35.98%
6 месяцев
36.15%
1 год
69.19%
3 года*
37.50%
5 лет*
19.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KGGIX и AIQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund		10.63%64.88%-4.91%13.43%-9.05%16.86%37.23%10.00%-11.24%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		35.98%31.89%24.11%55.39%-36.44%17.09%52.88%39.94%-14.03%

Correlation

The correlation between KGGIX and AIQ is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2018 г.

0.42

The correlation between KGGIX and AIQ shifts across timeframes, from 0.37 (3 years) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kopernik Global All-Cap Fund

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с KGGIX:
KGGIX с V3AB.LKGGIX с VHVG.LKGGIX с KGGAXKGGIX с DFIVKGGIX с VWRP.LKGGIX с SPYKGGIX с ^GSPC
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с ARKKAIQ с THNQ

Доходность на риск

KGGIX vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGGIX
Ранг доходности на риск KGGIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGGIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGGIX c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KGGIXAIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
3.02

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
3.70

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.49

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

4.22

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.67

14.59

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KGGIX vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGGIX на текущий момент составляет 2.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIQ равному 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGGIX и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KGGIXAIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

3.02

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.76

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.84

-0.21

Просадки

Сравнение просадок KGGIX и AIQ

Максимальная просадка KGGIX за все время составила -45.11%, примерно равная максимальной просадке AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGGIX и AIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KGGIXAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.11%

-44.66%

-0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-16.47%

+5.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.76%

-26.35%

+12.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.43%

-44.66%

+18.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.29%

-1.40%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-9.80%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

4.76%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности KGGIX и AIQ

Текущая волатильность для Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) составляет 3.76%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что KGGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KGGIXAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

8.60%

-4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

18.46%

-6.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

23.04%

-8.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

25.33%

-10.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

25.50%

-10.53%

Сравнение комиссий KGGIX и AIQ

KGGIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии AIQ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGGIX и AIQ

Дивидендная доходность KGGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.88%, что больше доходности AIQ в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.14%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%0.00%0.00%0.00%
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund		14.88%16.46%1.04%8.60%13.59%9.30%4.81%3.02%0.25%4.40%3.34%0.81%

Часто задаваемые вопросы

KGGIX and AIQ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIQ has higher volatility (8.60%) compared to KGGIX (3.76%). In terms of maximum drawdown, KGGIX dropped -45.11% vs AIQ's -44.66%.

AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KGGIX и AIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор