Сравнение KGGIX с AIQ
KGGIX (Kopernik Global All-Cap Fund) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both funds - KGGIX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Kopernik, while AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Over the past 5 years, KGGIX returned 10.48%/yr vs 16.16%/yr for AIQ. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. KGGIX charges 1.01%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.
Доходность
Сравнение доходности KGGIX и AIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KGGIX показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 24.56%.
KGGIX
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- 3.61%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 29.51%
- 3 года*
- 21.24%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 12.60%
AIQ
- 1 день
- -5.57%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 24.56%
- 6 месяцев
- 23.60%
- 1 год
- 51.28%
- 3 года*
- 32.41%
- 5 лет*
- 16.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KGGIX и AIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGGIX Kopernik Global All-Cap Fund | 3.61% | 64.88% | -4.91% | 13.43% | -9.05% | 16.86% | 37.23% | 10.00% | -11.33% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 24.56% | 31.89% | 24.11% | 55.39% | -36.44% | 17.09% | 52.88% | 39.94% | -14.05% |
Correlation
The correlation between KGGIX and AIQ is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г. | 0.42 |
The correlation between KGGIX and AIQ shifts across timeframes, from 0.37 (3 years) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KGGIX vs. AIQ — Ранг доходности на риск
KGGIX
AIQ
Сравнение KGGIX c AIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KGGIX | AIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.34 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 3.13 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 10.06 | -1.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KGGIX и AIQ
Максимальная просадка KGGIX за все время составила -45.11%, примерно равная максимальной просадке AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGGIX и AIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KGGIX | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.11% | -44.66% | -0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -16.47% | +5.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.76% | -26.35% | +12.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.43% | -44.66% | +18.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.37% | -9.68% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.50% | -9.78% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 5.11% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGGIX и AIQ
Текущая волатильность для Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) составляет 4.88%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 15.10%. Это указывает на то, что KGGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KGGIX | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 15.10% | -10.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.85% | 22.68% | -9.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.41% | 26.54% | -11.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.27% | 26.01% | -10.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.99% | 25.84% | -10.85% |
Сравнение комиссий KGGIX и AIQ
KGGIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии AIQ в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGGIX и AIQ
Дивидендная доходность KGGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.88%, что больше доходности AIQ в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.15% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KGGIX Kopernik Global All-Cap Fund | 15.88% | 16.46% | 1.04% | 8.60% | 13.59% | 9.30% | 4.81% | 3.02% | 0.25% | 4.40% | 3.34% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
KGGIX and AIQ have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIQ has higher volatility (15.10%) compared to KGGIX (4.88%). In terms of maximum drawdown, KGGIX dropped -45.11% vs AIQ's -44.66%.
KGGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KGGIX и AIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор