PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGGIX с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KGGIX с DFIV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) и Dimensional International Value ETF (DFIV).

KGGIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г.. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности KGGIX и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KGGIX и DFIV

2026 (YTD)20252024202320222021
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund		4.70%64.88%-4.91%13.43%-9.05%-2.74%
DFIV
Dimensional International Value ETF		5.98%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.08%

Доходность по периодам

С начала года, KGGIX показывает доходность 4.70%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 5.98%.

KGGIX

1 день
-0.06%
1 месяц
-9.42%
С начала года
4.70%
6 месяцев
13.13%
1 год
50.78%
3 года*
21.52%
5 лет*
12.90%
10 лет*
14.53%

DFIV

1 день
2.74%
1 месяц
-5.65%
С начала года
5.98%
6 месяцев
15.53%
1 год
38.38%
3 года*
22.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kopernik Global All-Cap Fund

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с KGGIX:
KGGIX с V3AB.LKGGIX с VHVG.LKGGIX с VWRP.LKGGIX с KGGAXKGGIX с SPYKGGIX с ^GSPCKGGIX с AIQ
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с IWVL.LDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с VYMIDFIV с AVDE

Сравнение комиссий KGGIX и DFIV

KGGIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.

KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund
DFIV
Dimensional International Value ETF

Доходность на риск

KGGIX vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGGIX
Ранг доходности на риск KGGIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGGIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGGIX c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KGGIXDFIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.28

2.25

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.90

2.94

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.46

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.66

3.08

+1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.03

13.72

+3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KGGIX vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGGIX на текущий момент составляет 3.28, что выше коэффициента Шарпа DFIV равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGGIX и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KGGIXDFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28

2.25

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.89

-0.28

Корреляция

Корреляция между KGGIX и DFIV составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGGIX и DFIV

Дивидендная доходность KGGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.72%, что больше доходности DFIV в 2.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund		15.72%16.46%1.04%8.60%13.59%9.30%4.81%3.02%0.25%4.40%3.34%0.81%
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.69%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KGGIX и DFIV

Максимальная просадка KGGIX за все время составила -45.11%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGGIX и DFIV.

Загрузка...

Показатели просадок

KGGIXDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.11%

-25.42%

-19.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-12.12%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.43%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.42%

-5.95%

-3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.59%

-4.58%

-5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.72%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности KGGIX и DFIV

Текущая волатильность для Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) составляет 5.62%, в то время как у Dimensional International Value ETF (DFIV) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что KGGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KGGIXDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

6.81%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

10.46%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

17.16%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

16.71%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

16.71%

-1.63%