PortfoliosLab logo
Сравнение KGGIX с DFIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KGGIX и DFIV составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности KGGIX и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.19%
39.72%
KGGIX
DFIV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KGGIX:

1.17

DFIV:

0.96

Коэф-т Сортино

KGGIX:

1.73

DFIV:

1.39

Коэф-т Омега

KGGIX:

1.21

DFIV:

1.19

Коэф-т Кальмара

KGGIX:

0.68

DFIV:

1.13

Коэф-т Мартина

KGGIX:

3.39

DFIV:

4.40

Индекс Язвы

KGGIX:

4.45%

DFIV:

3.79%

Дневная вол-ть

KGGIX:

12.89%

DFIV:

17.47%

Макс. просадка

KGGIX:

-45.10%

DFIV:

-25.42%

Текущая просадка

KGGIX:

-7.32%

DFIV:

-0.19%

Доходность по периодам

С начала года, KGGIX показывает доходность 18.87%, что значительно выше, чем у DFIV с доходностью 14.78%.


KGGIX

С начала года

18.87%

1 месяц

5.42%

6 месяцев

9.45%

1 год

14.59%

5 лет

9.61%

10 лет

7.11%

DFIV

С начала года

14.78%

1 месяц

5.68%

6 месяцев

12.01%

1 год

14.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KGGIX и DFIV

KGGIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.


График комиссии KGGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KGGIX: 1.01%
График комиссии DFIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFIV: 0.27%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KGGIX и DFIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KGGIX
Ранг риск-скорректированной доходности KGGIX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KGGIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

DFIV
Ранг риск-скорректированной доходности DFIV, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KGGIX c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KGGIX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KGGIX: 1.17
DFIV: 0.96
Коэффициент Сортино KGGIX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KGGIX: 1.73
DFIV: 1.39
Коэффициент Омега KGGIX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
KGGIX: 1.21
DFIV: 1.19
Коэффициент Кальмара KGGIX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
KGGIX: 0.68
DFIV: 1.13
Коэффициент Мартина KGGIX, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
KGGIX: 3.39
DFIV: 4.40

Показатель коэффициента Шарпа KGGIX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIV равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGGIX и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
1.17
0.96
KGGIX
DFIV

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGGIX и DFIV

Дивидендная доходность KGGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности DFIV в 3.53%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund
4.09%4.86%4.93%0.75%5.51%2.87%3.02%0.26%4.40%3.34%0.82%1.11%
DFIV
Dimensional International Value ETF
3.53%3.88%3.93%3.84%2.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KGGIX и DFIV

Максимальная просадка KGGIX за все время составила -45.10%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGGIX и DFIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.32%
-0.19%
KGGIX
DFIV

Волатильность

Сравнение волатильности KGGIX и DFIV

Текущая волатильность для Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) составляет 6.45%, в то время как у Dimensional International Value ETF (DFIV) волатильность равна 12.01%. Это указывает на то, что KGGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.45%
12.01%
KGGIX
DFIV