PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KGGIX с DFIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KGGIX и DFIV составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение KGGIX с DFIV

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) и Dimensional International Value ETF (DFIV).

KGGIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г.. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KGGIX или DFIV.

Доходность

Сравнение доходности KGGIX и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KGGIX:

1.67

DFIV:

1.00

Коэф-т Сортино

KGGIX:

2.10

DFIV:

1.27

Коэф-т Омега

KGGIX:

1.26

DFIV:

1.18

Коэф-т Кальмара

KGGIX:

1.94

DFIV:

1.02

Коэф-т Мартина

KGGIX:

4.81

DFIV:

3.97

Индекс Язвы

KGGIX:

3.86%

DFIV:

3.78%

Дневная вол-ть

KGGIX:

12.92%

DFIV:

17.37%

Макс. просадка

KGGIX:

-45.11%

DFIV:

-25.42%

Текущая просадка

KGGIX:

0.00%

DFIV:

-0.17%

Доходность по периодам

С начала года, KGGIX показывает доходность 26.25%, что значительно выше, чем у DFIV с доходностью 18.77%.

KGGIX

С начала года

26.25%

1 месяц

6.70%

6 месяцев

19.41%

1 год

20.79%

3 года

11.64%

5 лет

14.61%

10 лет

10.48%

DFIV

С начала года

18.77%

1 месяц

5.66%

6 месяцев

16.70%

1 год

16.07%

3 года

13.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kopernik Global All-Cap Fund

Dimensional International Value ETF

Сравнение комиссий KGGIX и DFIV

KGGIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.

KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund
DFIV
Dimensional International Value ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KGGIX и DFIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KGGIX
Ранг риск-скорректированной доходности KGGIX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KGGIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг риск-скорректированной доходности DFIV, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KGGIX c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KGGIX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа DFIV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGGIX и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGGIX и DFIV

Дивидендная доходность KGGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности DFIV в 3.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund		4.67%5.90%8.60%13.60%9.30%4.81%3.02%0.26%4.40%3.34%0.82%1.11%
DFIV
Dimensional International Value ETF		3.41%3.88%3.93%3.84%2.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KGGIX и DFIV

Максимальная просадка KGGIX за все время составила -45.11%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGGIX и DFIV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности KGGIX и DFIV

Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с Dimensional International Value ETF (DFIV) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что KGGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...