Сравнение KGGIX с DFIV
KGGIX (Kopernik Global All-Cap Fund) and DFIV (Dimensional International Value ETF) are both funds - KGGIX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Kopernik, while DFIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Over the past 3 years, KGGIX returned 21.55%/yr vs 23.98%/yr for DFIV. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KGGIX charges 1.01%/yr vs 0.27%/yr for DFIV.
Доходность
Сравнение доходности KGGIX и DFIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KGGIX показывает доходность 6.31%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 17.19%.
KGGIX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 4.04%
- 6 месяцев
- -3.17%
- С начала года
- 6.31%
- 1 год
- 28.54%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 11.72%
- Всё время*
- 9.34%
DFIV
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 3.70%
- 6 месяцев
- 7.63%
- С начала года
- 17.19%
- 1 год
- 35.97%
- 3 года*
- 23.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $82.01M | $69.92M | $68.23M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам KGGIX и DFIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KGGIX Kopernik Global All-Cap Fund | 6.31% | 64.88% | -4.91% | 13.43% | -9.05% | -1.16% |
DFIV Dimensional International Value ETF | 17.19% | 45.36% | 7.26% | 17.75% | -3.70% | 0.50% |
Correlation
The correlation between KGGIX and DFIV is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.63 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2021 г. | 0.65 |
The correlation between KGGIX and DFIV has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KGGIX vs. DFIV — Ранг доходности на риск
KGGIX
DFIV
Сравнение KGGIX c DFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KGGIX | DFIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.47 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 3.74 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 14.50 | -9.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KGGIX и DFIV
Максимальная просадка KGGIX за все время составила -45.11%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGGIX и DFIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KGGIX | DFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.11% | -25.42% | -19.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -9.66% | -3.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.76% | -14.72% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.03% | -0.03% | -8.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -4.36% | -5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | 2.49% | +2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGGIX и DFIV
Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Dimensional International Value ETF (DFIV) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что KGGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KGGIX | DFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 3.48% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 11.48% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 13.84% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.31% | 16.53% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 16.53% | -1.56% |
Сравнение комиссий KGGIX и DFIV
KGGIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGGIX и DFIV
Дивидендная доходность KGGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.48%, что больше доходности DFIV в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIV Dimensional International Value ETF | 2.57% | 2.92% | 3.88% | 3.93% | 3.84% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KGGIX Kopernik Global All-Cap Fund | 15.48% | 16.46% | 1.04% | 8.60% | 13.59% | 9.30% | 4.81% | 3.02% | 0.25% | 4.40% | 3.34% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
KGGIX and DFIV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KGGIX has higher volatility (3.68%) compared to DFIV (3.48%). In terms of maximum drawdown, KGGIX dropped -45.11% vs DFIV's -25.42%.
DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KGGIX и DFIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор