PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGGIX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение KGGIX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) и S&P 500 Index (^GSPC).

KGGIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности KGGIX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KGGIX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund		7.35%64.88%-4.91%13.43%-9.05%16.86%37.23%10.00%-11.07%8.98%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, KGGIX показывает доходность 7.35%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции KGGIX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 14.81% против 12.24% соответственно.

KGGIX

1 день
2.52%
1 месяц
-7.08%
С начала года
7.35%
6 месяцев
15.02%
1 год
54.96%
3 года*
22.54%
5 лет*
13.12%
10 лет*
14.81%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kopernik Global All-Cap Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с KGGIX:
KGGIX с V3AB.LKGGIX с VHVG.LKGGIX с DFIVKGGIX с VWRP.LKGGIX с KGGAXKGGIX с SPYKGGIX с AIQ
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

KGGIX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGGIX
Ранг доходности на риск KGGIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGGIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGGIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KGGIX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.56

0.92

+2.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.21

1.41

+2.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.21

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.02

1.41

+3.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.38

6.61

+11.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KGGIX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGGIX на текущий момент составляет 3.56, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGGIX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KGGIX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.56

0.92

+2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.61

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.68

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.46

+0.16

Корреляция

Корреляция между KGGIX и ^GSPC составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок KGGIX и ^GSPC

Максимальная просадка KGGIX за все время составила -45.11%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGGIX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

KGGIX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.11%

-56.78%

+11.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-12.14%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.43%

-25.43%

-1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.59%

-33.92%

+2.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-5.78%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.59%

-10.75%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.60%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности KGGIX и ^GSPC

Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что KGGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KGGIX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

5.37%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

9.55%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

18.33%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

16.90%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.10%

18.05%

-2.95%