График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Kopernik Global All-Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) показал доход в 4.70% с начала года и 50.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KGGIX составила 14.53%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Kopernik Global All-Cap Fund
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -9.42%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 13.13%
- 1 год
- 50.78%
- 3 года*
- 21.52%
- 5 лет*
- 12.90%
- 10 лет*
- 14.53%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 нояб. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +22.8%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -9.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении KGGIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -6.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.02% | 6.03% | -9.42% | 4.70% | |||||||||
| 2025 | 4.47% | 0.44% | 9.12% | 2.79% | 6.74% | 7.91% | -1.28% | 5.18% | 8.42% | 0.24% | 4.05% | 3.59% | 64.88% |
| 2024 | -2.92% | 0.88% | 2.72% | 1.37% | 1.18% | -2.75% | 4.53% | -0.82% | 3.71% | -0.56% | -1.76% | -9.79% | -4.91% |
| 2023 | 6.27% | -4.97% | 2.75% | 1.90% | -2.54% | 0.35% | 3.29% | -0.76% | 1.18% | 0.84% | 2.90% | 1.93% | 13.43% |
| 2022 | -1.65% | -3.28% | 4.82% | -3.59% | -2.01% | -8.90% | 3.34% | -1.21% | -8.18% | 2.67% | 12.15% | -1.80% | -9.05% |
| 2021 | -0.69% | 6.94% | 1.59% | 3.76% | 7.39% | -2.29% | -2.09% | -0.80% | 2.35% | 4.13% | -3.91% | 0.00% | 16.86% |
Метрики бенчмарка
Kopernik Global All-Cap Fund: годовая альфа составляет 5.63%, бета — 0.41, а R² — 0.20 относительно S&P 500 Index с 07.11.2013.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (68.30%) было выше, чем в снижении (66.42%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.41 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.20 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.20 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.63%
- Бета
- 0.41
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 68.30%
- Участие в снижении
- 66.42%
Комиссия
Комиссия KGGIX составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KGGIX имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KGGIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.28 | 0.90 | +2.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.90 | 1.39 | +2.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.21 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.66 | 1.40 | +3.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.03 | 6.61 | +10.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для KGGIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kopernik Global All-Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.55 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.55 | $2.55 | $0.11 | $1.00 | $1.52 | $1.30 | $0.63 | $0.30 | $0.02 | $0.46 | $0.34 | $0.06 |
Дивидендный доход | 15.72% | 16.46% | 1.04% | 8.60% | 13.59% | 9.30% | 4.81% | 3.02% | 0.25% | 4.40% | 3.34% | 0.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kopernik Global All-Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.55 | $2.55 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.52 | $1.52 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $1.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Kopernik Global All-Cap Fund показал максимальную просадку в 45.11%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 159 торговых сессий.
Текущая просадка Kopernik Global All-Cap Fund составляет 9.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.11% | 7 июл. 2014 г. | 389 | 20 янв. 2016 г. | 159 | 6 сент. 2016 г. | 548 |
| -31.59% | 25 янв. 2018 г. | 543 | 23 мар. 2020 г. | 45 | 27 мая 2020 г. | 588 |
| -26.43% | 26 окт. 2021 г. | 231 | 26 сент. 2022 г. | 411 | 15 мая 2024 г. | 642 |
| -13.76% | 23 окт. 2024 г. | 47 | 30 дек. 2024 г. | 51 | 17 мар. 2025 г. | 98 |
| -13.04% | 14 февр. 2017 г. | 88 | 20 июн. 2017 г. | 55 | 7 сент. 2017 г. | 143 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...