- ISIN
- US00766Y2990
- CUSIP
- 00766Y299
- Эмитент
- Kopernik
- Дата выпуска
- 31 окт. 2013 г.
- Категория
- Foreign Small & Mid Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) прибавил 6.3% с начала года. Текущая цена акции KGGIX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KGGIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,759.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) показал доход в 6.31% с начала года и 28.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KGGIX составила 11.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Kopernik Global All-Cap Fund
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 4.04%
- 6 месяцев
- -3.17%
- С начала года
- 6.31%
- 1 год
- 28.54%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 11.72%
- Всё время*
- 9.34%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность KGGIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 нояб. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +22.8%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -9.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении KGGIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -6.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.02% | 6.03% | -7.13% | 4.14% | -0.98% | -9.43% | 4.05% | 1.91% | 6.31% | ||||
| 2025 | 4.47% | 0.44% | 9.12% | 2.79% | 6.74% | 7.91% | -1.28% | 5.18% | 8.42% | 0.24% | 4.05% | 3.59% | 64.88% |
| 2024 | -2.92% | 0.88% | 2.72% | 1.37% | 1.18% | -2.75% | 4.53% | -0.82% | 3.71% | -0.56% | -1.76% | -9.79% | -4.91% |
| 2023 | 6.27% | -4.97% | 2.75% | 1.90% | -2.54% | 0.35% | 3.29% | -0.76% | 1.18% | 0.84% | 2.90% | 1.93% | 13.43% |
| 2022 | -1.65% | -3.28% | 4.82% | -3.59% | -2.01% | -8.90% | 3.34% | -1.21% | -8.18% | 2.67% | 12.15% | -1.80% | -9.05% |
| 2021 | -0.69% | 6.94% | 1.59% | 3.76% | 7.39% | -2.29% | -2.09% | -0.80% | 2.35% | 4.13% | -3.91% | 0.00% | 16.86% |
Метрики бенчмарка
Kopernik Global All-Cap Fund has an annualized alpha of 4.85%, beta of 0.41, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 06, 2013.
- This fund participated in 68.49% of S&P 500 Index downside but only 65.43% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.41 may look defensive, but with R2 of 0.21 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.21 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.85%
- Бета
- 0.41
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 65.43%
- Участие в снижении
- 68.49%
Комиссия
Комиссия KGGIX составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KGGIX имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 56% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KGGIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.50 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 10.58 | -5.12 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kopernik Global All-Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.55 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.55 | $2.55 | $0.11 | $1.00 | $1.52 | $1.30 | $0.63 | $0.30 | $0.02 | $0.46 | $0.34 | $0.06 |
Дивидендный доход | 15.48% | 16.46% | 1.04% | 8.60% | 13.59% | 9.30% | 4.81% | 3.02% | 0.25% | 4.40% | 3.34% | 0.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kopernik Global All-Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.55 | $2.55 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.52 | $1.52 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $1.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Kopernik Global All-Cap Fund показал максимальную просадку в 45.11%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 159 торговых сессий.
Текущая просадка Kopernik Global All-Cap Fund составляет 8.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-45.11%янв. 2016 г. | 1y 6mo | 7mo 20d | 2y 2moиюль 2014 г. - сент. 2016 г. | — |
-31.59%март 2020 г. | 2y 1mo | 2mo 5d | 2y 4moянв. 2018 г. - май 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-26.43%сент. 2022 г. | 11mo 5d | 1y 7mo | 2y 6moокт. 2021 г. - май 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-13.76%дек. 2024 г. | 2mo 8d | 2mo 17d | 4mo 25dокт. 2024 г. - март 2025 г. | — |
-13.27%июнь 2026 г. | 3mo 24d | — | 5mo 7dмарт 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| KGGIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.11% | -56.78% | +11.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -9.10% | -4.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.76% | -18.90% | +5.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.43% | -25.43% | -1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.59% | -33.92% | +2.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.03% | -0.17% | -7.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -10.69% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | 2.14% | +3.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с KGGIX
Добавьте Kopernik Global All-Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KGGIX