- ISIN
- US00766Y2990
- CUSIP
- 00766Y299
- Эмитент
- Kopernik
- Дата выпуска
- 31 окт. 2013 г.
- Категория
- Foreign Small & Mid Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) прибавил 9.4% с начала года. Текущая цена акции KGGIX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KGGIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,686.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) показал доход в 9.41% с начала года и 40.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KGGIX составила 13.51%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Kopernik Global All-Cap Fund
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 11.68%
- 1 год
- 40.45%
- 3 года*
- 22.82%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 13.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность KGGIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 нояб. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +22.8%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -9.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении KGGIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -6.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.02% | 6.03% | -7.13% | 4.14% | -0.98% | -1.16% | 9.41% | ||||||
| 2025 | 4.47% | 0.44% | 9.12% | 2.79% | 6.74% | 7.91% | -1.28% | 5.18% | 8.42% | 0.24% | 4.05% | 3.59% | 64.88% |
| 2024 | -2.92% | 0.88% | 2.72% | 1.37% | 1.18% | -2.75% | 4.53% | -0.82% | 3.71% | -0.56% | -1.76% | -9.79% | -4.91% |
| 2023 | 6.27% | -4.97% | 2.75% | 1.90% | -2.54% | 0.35% | 3.29% | -0.76% | 1.18% | 0.84% | 2.90% | 1.93% | 13.43% |
| 2022 | -1.65% | -3.28% | 4.82% | -3.59% | -2.01% | -8.90% | 3.34% | -1.21% | -8.18% | 2.67% | 12.15% | -1.80% | -9.05% |
| 2021 | -0.69% | 6.94% | 1.59% | 3.76% | 7.39% | -2.29% | -2.09% | -0.80% | 2.35% | 4.13% | -3.91% | 0.00% | 16.86% |
Метрики бенчмарка
Kopernik Global All-Cap Fund has an annualized alpha of 5.26%, beta of 0.41, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 07, 2013.
- This fund participated in 66.38% of S&P 500 Index downside but only 65.65% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.41 may look defensive, but with R2 of 0.21 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.21 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.26%
- Бета
- 0.41
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 65.65%
- Участие в снижении
- 66.38%
Комиссия
Комиссия KGGIX составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KGGIX имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KGGIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.41 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 2.98 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.97 | 13.78 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kopernik Global All-Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.55 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.55 | $2.55 | $0.11 | $1.00 | $1.52 | $1.30 | $0.63 | $0.30 | $0.02 | $0.46 | $0.34 | $0.06 |
Дивидендный доход | 15.04% | 16.46% | 1.04% | 8.60% | 13.59% | 9.30% | 4.81% | 3.02% | 0.25% | 4.40% | 3.34% | 0.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kopernik Global All-Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.55 | $2.55 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.52 | $1.52 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $1.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Kopernik Global All-Cap Fund показал максимальную просадку в 45.11%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 159 торговых сессий.
Текущая просадка Kopernik Global All-Cap Fund составляет 5.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -45.11%янв. 2016 г. | 1y 6mo | 7mo 20d | 2y 2moиюль 2014 г. - сент. 2016 г. |
Обвал COVID2020 | -31.59%март 2020 г. | 2y 1mo | 2mo 5d | 2y 4moянв. 2018 г. - май 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.43%сент. 2022 г. | 11mo 5d | 1y 7mo | 2y 6moокт. 2021 г. - май 2024 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -13.76%дек. 2024 г. | 2mo 8d | 2mo 17d | 4mo 25dокт. 2024 г. - март 2025 г. |
Коррекция 2017 года2017 | -13.04%июнь 2017 г. | 4mo 6d | 2mo 19d | 6mo 25dфевр. 2017 г. - сент. 2017 г. |
Показатели просадок
| KGGIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.11% | -56.78% | +11.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -9.10% | -1.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.76% | -18.90% | +5.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.43% | -25.43% | -1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.59% | -33.92% | +2.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -0.33% | -5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -10.72% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 1.97% | +1.26% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с KGGIX
Добавьте Kopernik Global All-Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KGGIX