PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00766Y2990

CUSIP

00766Y299

Эмитент

Kopernik

Дата выпуска

31 окт. 2013 г.

Категория

Foreign Small & Mid Cap Equities

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия KGGIX составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kopernik Global All-Cap Fund

Популярные сравнения:
KGGIX с V3AB.L KGGIX с VHVG.L KGGIX с VWRP.L KGGIX с SPY KGGIX с DFIV
Популярные сравнения:
KGGIX с V3AB.L KGGIX с VHVG.L KGGIX с VWRP.L KGGIX с SPY KGGIX с DFIV

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) показал доход в 26.25% с начала года и 20.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KGGIX составила 10.48%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.68%.

KGGIX

С начала года

26.25%

1 месяц

6.70%

6 месяцев

19.41%

1 год

20.79%

3 года

11.64%

5 лет

14.61%

10 лет

10.48%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

-2.79%

1 год

9.39%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KGGIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.47%0.44%9.12%2.79%7.28%26.25%
2024-2.92%0.88%2.72%1.37%1.18%-2.75%4.53%-0.82%3.71%-0.56%-1.76%-5.42%-0.30%
20236.27%-4.97%2.75%1.90%-2.54%0.35%3.29%-0.76%1.18%0.84%2.90%1.93%13.43%
2022-1.65%-3.28%4.82%-3.59%-2.01%-8.90%3.34%-1.21%-8.18%2.67%12.15%-1.80%-9.05%
2021-0.69%6.94%1.59%3.76%7.39%-2.29%-2.09%-0.80%2.35%4.13%-3.91%0.00%16.86%
2020-4.81%-5.27%-9.57%22.76%9.02%2.94%7.05%4.34%-6.00%-2.98%9.03%9.99%37.23%
20197.49%-0.30%-2.20%-0.20%-0.92%5.37%-0.49%-2.36%-1.62%-0.20%-0.51%6.14%10.00%
20183.23%-3.31%-0.67%0.96%-2.37%-1.26%-2.36%-6.25%2.58%-0.10%-0.73%-1.02%-11.07%
20177.43%-3.78%-0.38%-2.50%-1.78%-1.11%4.47%4.47%0.28%-0.18%0.84%1.44%8.98%
2016-6.70%9.22%11.59%15.90%-4.65%8.93%6.71%1.10%2.17%-2.32%-1.09%4.32%52.07%
2015-0.38%7.78%-7.93%12.86%-2.96%-5.99%-7.86%-1.22%-4.39%7.89%-4.52%-3.69%-12.13%
20140.50%4.63%-2.50%-0.39%-0.59%5.78%-2.92%0.78%-8.85%-8.03%-3.90%-4.93%-19.54%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг KGGIX составляет 89, что ставит его в топ 11% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности KGGIX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KGGIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Kopernik Global All-Cap Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 25 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.67
  • За 5 лет: 0.97
  • За 10 лет: 0.67
  • За всё время: 0.50

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Kopernik Global All-Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.65 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.65$0.65$1.00$1.52$1.30$0.63$0.30$0.02$0.46$0.34$0.06$0.09

Дивидендный доход

4.67%5.90%8.60%13.60%9.30%4.81%3.02%0.26%4.40%3.34%0.82%1.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kopernik Global All-Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$0.65
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00$1.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.52$1.52
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.30$1.30
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.63
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.46
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2014$0.09$0.09

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Kopernik Global All-Cap Fund показал максимальную просадку в 45.11%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 159 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.11%7 июл. 2014 г.38920 янв. 2016 г.1596 сент. 2016 г.548
-31.59%25 янв. 2018 г.54323 мар. 2020 г.4527 мая 2020 г.588
-26.43%26 окт. 2021 г.23126 сент. 2022 г.41115 мая 2024 г.642
-13.04%14 февр. 2017 г.8820 июн. 2017 г.1009 нояб. 2017 г.188
-11.93%14 июн. 2021 г.4920 авг. 2021 г.3713 окт. 2021 г.86
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...