PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGGIX с AVDVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KGGIX с AVDVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX).

KGGIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г.. AVDVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности KGGIX и AVDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KGGIX и AVDVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund		7.35%64.88%-4.91%13.43%-9.05%16.86%37.23%5.48%
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		6.48%48.24%8.41%16.75%-10.88%15.46%5.65%5.61%

Доходность по периодам

С начала года, KGGIX показывает доходность 7.35%, что значительно выше, чем у AVDVX с доходностью 6.48%.

KGGIX

1 день
2.52%
1 месяц
-7.08%
С начала года
7.35%
6 месяцев
15.02%
1 год
54.96%
3 года*
22.54%
5 лет*
13.12%
10 лет*
14.81%

AVDVX

1 день
3.38%
1 месяц
-8.56%
С начала года
6.48%
6 месяцев
14.16%
1 год
47.14%
3 года*
23.70%
5 лет*
13.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kopernik Global All-Cap Fund

Avantis International Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с KGGIX:
KGGIX с V3AB.LKGGIX с VHVG.LKGGIX с DFIVKGGIX с VWRP.LKGGIX с KGGAXKGGIX с SPYKGGIX с ^GSPC
Часто сравнивают с AVDVX:
AVDVX с AVUVAVDVX с AVDVAVDVX с DFIVAVDVX с DISVAVDVX с SCHDAVDVX с DISVXAVDVX с AVUVX

Сравнение комиссий KGGIX и AVDVX

KGGIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии AVDVX в 0.36%.

KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund

Доходность на риск

KGGIX vs. AVDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGGIX
Ранг доходности на риск KGGIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGGIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
AVDVX
Ранг доходности на риск AVDVX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDVX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDVX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGGIX c AVDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KGGIXAVDVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.56

2.78

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.21

3.36

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.54

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.02

3.53

+1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.38

14.52

+3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KGGIX vs. AVDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGGIX на текущий момент составляет 3.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDVX равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGGIX и AVDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KGGIXAVDVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.56

2.78

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.81

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.72

-0.10

Корреляция

Корреляция между KGGIX и AVDVX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGGIX и AVDVX

Дивидендная доходность KGGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.33%, что больше доходности AVDVX в 9.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund		15.33%16.46%1.04%8.60%13.59%9.30%4.81%3.02%0.25%4.40%3.34%0.81%
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		9.84%10.48%4.35%3.52%3.33%4.23%1.35%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KGGIX и AVDVX

Максимальная просадка KGGIX за все время составила -45.11%, примерно равная максимальной просадке AVDVX в -43.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGGIX и AVDVX.

Загрузка...

Показатели просадок

KGGIXAVDVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.11%

-43.06%

-2.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-12.92%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.43%

-27.37%

+0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-9.22%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.59%

-6.82%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.14%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности KGGIX и AVDVX

Текущая волатильность для Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) составляет 6.35%, в то время как у Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что KGGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KGGIXAVDVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

7.64%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

12.03%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

17.18%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

16.61%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.10%

19.47%

-4.37%