PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGGAX с WAIOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KGGAX с WAIOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) и Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX).

KGGAX управляется Kopernik. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г.. WAIOX управляется Wasatch. Фонд был запущен 26 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности KGGAX и WAIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) и Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KGGAX и WAIOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A		7.29%64.46%-4.79%13.08%-9.24%16.59%36.89%9.76%-11.34%8.77%
WAIOX
Wasatch International Opportunities Fund		-7.82%2.57%-4.49%10.64%-36.63%-1.36%41.75%32.19%-14.69%27.69%

Доходность по периодам

С начала года, KGGAX показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у WAIOX с доходностью -7.82%. За последние 10 лет акции KGGAX превзошли акции WAIOX по среднегодовой доходности: 14.57% против 2.71% соответственно.

KGGAX

1 день
2.57%
1 месяц
-7.09%
С начала года
7.29%
6 месяцев
14.89%
1 год
54.61%
3 года*
22.34%
5 лет*
12.91%
10 лет*
14.57%

WAIOX

1 день
2.48%
1 месяц
-7.82%
С начала года
-7.82%
6 месяцев
-11.12%
1 год
-5.45%
3 года*
-0.61%
5 лет*
-8.92%
10 лет*
2.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kopernik Global All-Cap Fund Class A

Wasatch International Opportunities Fund

Часто сравнивают с KGGAX:
KGGAX с KGGIXKGGAX с VDIGXKGGAX с SPYKGGAX с GVALKGGAX с ACWIKGGAX с FUNFXKGGAX с FEUPX
Часто сравнивают с WAIOX:
WAIOX с VFINXWAIOX с WAMCXWAIOX с HRIIXWAIOX с QISIXWAIOX с WAAEXWAIOX с HLMSXWAIOX с WAESX

Сравнение комиссий KGGAX и WAIOX

KGGAX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии WAIOX в 1.96%.

WAIOX
Wasatch International Opportunities Fund
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A

Доходность на риск

KGGAX vs. WAIOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGGAX
Ранг доходности на риск KGGAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGGAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
WAIOX
Ранг доходности на риск WAIOX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAIOX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAIOX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAIOX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAIOX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAIOX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGGAX c WAIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) и Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KGGAXWAIOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.54

-0.36

+3.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.19

-0.40

+4.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

0.95

+0.68

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.00

-0.26

+5.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.23

-0.56

+18.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KGGAX vs. WAIOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGGAX на текущий момент составляет 3.54, что выше коэффициента Шарпа WAIOX равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGGAX и WAIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KGGAXWAIOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54

-0.36

+3.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

-0.53

+1.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

0.17

+0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.37

+0.24

Корреляция

Корреляция между KGGAX и WAIOX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGGAX и WAIOX

Дивидендная доходность KGGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.02%, что меньше доходности WAIOX в 74.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A		15.02%16.11%1.04%8.29%13.22%9.00%4.59%2.72%0.00%4.12%3.09%0.40%
WAIOX
Wasatch International Opportunities Fund		74.09%68.29%0.00%0.00%0.00%14.35%1.98%2.38%2.73%7.00%0.00%4.76%

Просадки

Сравнение просадок KGGAX и WAIOX

Максимальная просадка KGGAX за все время составила -45.27%, что меньше максимальной просадки WAIOX в -68.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGGAX и WAIOX.

Загрузка...

Показатели просадок

KGGAXWAIOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.27%

-68.04%

+22.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-21.23%

+10.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

-50.21%

+23.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.90%

-50.21%

+18.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-42.74%

+35.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-16.66%

+6.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

9.67%

-6.75%

Волатильность

Сравнение волатильности KGGAX и WAIOX

Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) и Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) имеют волатильность 6.36% и 6.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KGGAXWAIOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

6.06%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

9.93%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

14.38%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

16.89%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

16.39%

-1.31%