PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGGAX с WAIOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KGGAX с WAIOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KGGAX (Kopernik Global All-Cap Fund Class A) and WAIOX (Wasatch International Opportunities Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, KGGAX returned 13.28%/yr vs 4.04%/yr for WAIOX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. KGGAX charges 1.26%/yr vs 1.96%/yr for WAIOX.

Доходность

Сравнение доходности KGGAX и WAIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) и Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KGGAX показывает доходность 9.27%, что значительно выше, чем у WAIOX с доходностью 7.82%. За последние 10 лет акции KGGAX превзошли акции WAIOX по среднегодовой доходности: 13.28% против 4.04% соответственно.

KGGAX

1 день
-1.10%
1 месяц
-2.57%
С начала года
9.27%
6 месяцев
11.49%
1 год
40.04%
3 года*
22.64%
5 лет*
10.80%
10 лет*
13.28%

WAIOX

1 день
-1.53%
1 месяц
3.21%
С начала года
7.82%
6 месяцев
8.77%
1 год
-2.49%
3 года*
5.21%
5 лет*
-6.16%
10 лет*
4.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KGGAX и WAIOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A		9.27%64.46%-4.79%13.08%-9.24%16.59%36.89%9.76%-11.34%8.77%
WAIOX
Wasatch International Opportunities Fund		7.82%2.57%-4.49%10.64%-36.63%-1.36%41.75%32.19%-14.69%27.69%

Correlation

The correlation between KGGAX and WAIOX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2013 г.

0.47

The correlation between KGGAX and WAIOX has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kopernik Global All-Cap Fund Class A

Wasatch International Opportunities Fund

Часто сравнивают с KGGAX:
KGGAX с KGGIXKGGAX с VDIGXKGGAX с GVALKGGAX с BINCXKGGAX с SPYKGGAX с FEUPXKGGAX с FUNFX
Часто сравнивают с WAIOX:
WAIOX с VFINXWAIOX с QISIXWAIOX с WAESXWAIOX с WAAEXWAIOX с WAMCXWAIOX с HRIIXWAIOX с HLMSX

Доходность на риск

KGGAX vs. WAIOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGGAX
Ранг доходности на риск KGGAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGGAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
WAIOX
Ранг доходности на риск WAIOX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAIOX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAIOX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAIOX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAIOX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAIOX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGGAX c WAIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) и Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KGGAXWAIOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
-0.11

+2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
-0.06

+3.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

0.99

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

-0.08

+3.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.82

-0.15

+12.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KGGAX vs. WAIOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGGAX на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа WAIOX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGGAX и WAIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KGGAXWAIOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

-0.11

+2.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

-0.36

+1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.24

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.41

+0.20

Просадки

Сравнение просадок KGGAX и WAIOX

Максимальная просадка KGGAX за все время составила -45.27%, что меньше максимальной просадки WAIOX в -68.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGGAX и WAIOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KGGAXWAIOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.27%

-68.04%

+22.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-21.23%

+10.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.53%

-21.23%

+7.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

-50.21%

+23.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.90%

-50.21%

+18.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

-33.03%

+27.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-16.82%

+7.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

10.49%

-7.25%

Волатильность

Сравнение волатильности KGGAX и WAIOX

Текущая волатильность для Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) составляет 3.88%, в то время как у Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что KGGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KGGAXWAIOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

4.28%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

11.92%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

14.45%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

17.11%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

16.55%

-1.61%

Сравнение комиссий KGGAX и WAIOX

KGGAX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии WAIOX в 1.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGGAX и WAIOX

Дивидендная доходность KGGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.74%, что меньше доходности WAIOX в 63.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A		14.74%16.11%1.04%8.29%13.22%9.00%4.59%2.72%0.00%4.12%3.09%0.40%
WAIOX
Wasatch International Opportunities Fund		63.34%68.29%0.00%0.00%0.00%14.35%1.98%2.38%2.73%7.00%0.00%4.76%

Часто задаваемые вопросы

KGGAX and WAIOX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAIOX has higher volatility (4.28%) compared to KGGAX (3.88%). In terms of maximum drawdown, KGGAX dropped -45.27% vs WAIOX's -68.04%.

KGGAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KGGAX и WAIOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор