Сравнение KGGAX с FSTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX).
KGGAX управляется Kopernik. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г.. FSTSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности KGGAX и FSTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KGGAX и FSTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGGAX Kopernik Global All-Cap Fund Class A | 4.60% | 64.46% | -4.79% | 13.08% | -9.24% | 16.59% | 36.89% | 9.76% | -11.34% | 8.77% |
FSTSX Fidelity Series International Small Cap Fund | -4.92% | 27.49% | 4.97% | 18.36% | -26.25% | 18.29% | 19.61% | 28.24% | -13.19% | 34.44% |
Доходность по периодам
С начала года, KGGAX показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у FSTSX с доходностью -4.92%. За последние 10 лет акции KGGAX превзошли акции FSTSX по среднегодовой доходности: 14.28% против 8.86% соответственно.
KGGAX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -9.46%
- С начала года
- 4.60%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 50.39%
- 3 года*
- 21.31%
- 5 лет*
- 12.69%
- 10 лет*
- 14.28%
FSTSX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -11.22%
- С начала года
- -4.92%
- 6 месяцев
- -3.31%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 8.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KGGAX и FSTSX
KGGAX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии FSTSX в 0.03%.
Доходность на риск
KGGAX vs. FSTSX — Ранг доходности на риск
KGGAX
FSTSX
Сравнение KGGAX c FSTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KGGAX | FSTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.26 | 1.05 | +2.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.87 | 1.48 | +2.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.21 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.63 | 1.30 | +3.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.87 | 4.56 | +12.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KGGAX | FSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26 | 1.05 | +2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.33 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.56 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.58 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между KGGAX и FSTSX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGGAX и FSTSX
Дивидендная доходность KGGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.40%, что меньше доходности FSTSX в 16.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGGAX Kopernik Global All-Cap Fund Class A | 15.40% | 16.11% | 1.04% | 8.29% | 13.22% | 9.00% | 4.59% | 2.72% | 0.00% | 4.12% | 3.09% | 0.40% |
FSTSX Fidelity Series International Small Cap Fund | 16.03% | 15.24% | 10.22% | 3.34% | 6.38% | 13.22% | 0.81% | 4.27% | 10.99% | 6.30% | 4.01% | 7.32% |
Просадки
Сравнение просадок KGGAX и FSTSX
Максимальная просадка KGGAX за все время составила -45.27%, что больше максимальной просадки FSTSX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGGAX и FSTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KGGAX | FSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.27% | -38.91% | -6.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -11.22% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -38.91% | +12.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.90% | -38.91% | +7.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.46% | -11.22% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.76% | -7.95% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 3.19% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGGAX и FSTSX
Текущая волатильность для Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) составляет 5.61%, в то время как у Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что KGGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KGGAX | FSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 6.05% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 9.68% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.25% | 15.21% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.07% | 16.26% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 15.80% | -0.75% |