PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGC с GJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KGC с GJUN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KGC (Kinross Gold Corporation) is a stock, while GJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June) is Options Trading fund actively managed by FT Vest. Over the past year, KGC returned 85.90% vs 11.43% for GJUN. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KGC и GJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinross Gold Corporation (KGC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KGC показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у GJUN с доходностью 3.76%.

KGC

1 день
1.53%
1 месяц
-0.59%
С начала года
1.83%
6 месяцев
4.88%
1 год
85.90%
3 года*
82.93%
5 лет*
31.43%
10 лет*
20.31%

GJUN

1 день
0.04%
1 месяц
0.78%
С начала года
3.76%
6 месяцев
4.50%
1 год
11.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KGC и GJUN

2026 (YTD)202520242023
KGC
Kinross Gold Corporation		1.83%206.11%55.63%31.89%
GJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June		3.76%10.00%13.24%6.43%

Correlation

The correlation between KGC and GJUN is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinross Gold Corporation

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June

Часто сравнивают с KGC:
KGC с GOLDKGC с GFIKGC с BTGKGC с GLDKGC с EGOKGC с GAUKGC с FRO
Часто сравнивают с GJUN:
GJUN с GSEPGJUN с BILGJUN с GMARGJUN с QUALGJUN с VIGGJUN с USMVGJUN с IVVM

Доходность на риск

KGC vs. GJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGC
Ранг доходности на риск KGC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGC: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GJUN
Ранг доходности на риск GJUN: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GJUN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GJUN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GJUN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GJUN: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GJUN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGC c GJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinross Gold Corporation (KGC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KGCGJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.35

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
3.61

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.52

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

3.86

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.46

21.34

-13.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KGC vs. GJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGC на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GJUN равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGC и GJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KGCGJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.35

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

1.45

-1.37

Просадки

Сравнение просадок KGC и GJUN

Максимальная просадка KGC за все время составила -96.00%, что больше максимальной просадки GJUN в -10.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGC и GJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KGCGJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.00%

-10.97%

-85.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.20%

-2.97%

-27.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.20%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.68%

0.00%

-24.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.63%

-0.88%

-56.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.55%

0.54%

+11.01%

Волатильность

Сравнение волатильности KGC и GJUN

Kinross Gold Corporation (KGC) имеет более высокую волатильность в 15.76% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что KGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KGCGJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.76%

0.32%

+15.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.78%

3.30%

+35.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.99%

4.88%

+45.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.92%

7.88%

+36.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.89%

7.88%

+39.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGC и GJUN

Дивидендная доходность KGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как GJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
GJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KGC
Kinross Gold Corporation		0.51%0.44%1.29%1.98%2.93%2.69%0.82%

Часто задаваемые вопросы

KGC and GJUN have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KGC has higher volatility (15.76%) compared to GJUN (0.32%). In terms of maximum drawdown, KGC dropped -96.00% vs GJUN's -10.97%.

GJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KGC и GJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор