PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGC с B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KGC с B

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

KGC (Kinross Gold Corporation) and B (Barrick Mining Corporation) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, KGC returned 17.28%/yr vs 7.10%/yr for B. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности KGC и B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinross Gold Corporation (KGC) и Barrick Mining Corporation (B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KGC показывает доходность -15.90%, что значительно ниже, чем у B с доходностью -14.59%. За последние 10 лет акции KGC превзошли акции B по среднегодовой доходности: 17.28% против 7.10% соответственно.

KGC

1 день
-0.67%
1 месяц
-21.74%
С начала года
-15.90%
6 месяцев
-17.22%
1 год
51.96%
3 года*
72.58%
5 лет*
32.37%
10 лет*
17.28%

B

1 день
-0.54%
1 месяц
-13.68%
С начала года
-14.59%
6 месяцев
-15.92%
1 год
80.45%
3 года*
32.46%
5 лет*
15.02%
10 лет*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KGC и B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KGC
Kinross Gold Corporation		-15.90%206.11%55.63%51.83%-27.59%-19.00%56.04%46.30%-25.00%38.91%
B
Barrick Mining Corporation		-14.59%186.91%-12.29%7.86%-6.81%-14.75%24.60%38.45%-5.01%-8.80%

Correlation

The correlation between KGC and B is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 1994 г.

0.70

The correlation between KGC and B shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.84 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KGC:

$28.44B

B:

$61.52B

EPS

KGC:

$2.36

B:

$3.61

Коэффициент P/E

KGC:

10.00

B:

10.16

Коэффициент PEG

KGC:

0.13

B:

1.03

Коэффициент P/S

KGC:

3.60

B:

3.26

Коэффициент P/B

KGC:

3.12

B:

2.24

Общая выручка (12 мес.)

KGC:

$7.94B

B:

$19.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

KGC:

$4.19B

B:

$10.32B

EBITDA (12 мес.)

KGC:

$5.02B

B:

$12.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinross Gold Corporation

Barrick Mining Corporation

Часто сравнивают с KGC:
KGC с GOLDKGC с GFIKGC с BTGKGC с GLDKGC с EGOKGC с GAUKGC с FRO
Часто сравнивают с B:
B с AB с VOOB с spyB с SPYB с AAPLB с MSFTB с COWZ

Доходность на риск

KGC vs. B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGC
Ранг доходности на риск KGC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
B
Ранг доходности на риск B: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа B: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино B: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега B: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара B: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина B: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGC c B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinross Gold Corporation (KGC) и Barrick Mining Corporation (B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KGCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.77

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
2.17

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

2.67

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.61

6.07

-2.45

KGC vs. B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGC на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа B равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGC и B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KGC и B

Максимальная просадка KGC за все время составила -96.00%, что больше максимальной просадки B в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGC и B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KGCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.00%

-88.51%

-7.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.79%

-30.31%

-7.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.79%

-30.31%

-7.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.22%

-47.96%

-7.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.75%

-57.13%

-10.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.79%

-29.79%

-8.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.57%

-37.27%

-20.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.43%

13.31%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности KGC и B

Kinross Gold Corporation (KGC) имеет более высокую волатильность в 17.09% по сравнению с Barrick Mining Corporation (B) с волатильностью 15.32%. Это указывает на то, что KGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KGCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.09%

15.32%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.55%

36.04%

+5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.94%

45.82%

+6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.26%

36.37%

+7.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.98%

36.84%

+10.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGC и B

Дивидендная доходность KGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности B в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
B
Barrick Mining Corporation		2.50%1.21%2.58%2.21%3.20%2.47%1.82%0.70%1.40%0.83%0.50%1.90%
KGC
Kinross Gold Corporation		0.61%0.44%1.29%1.98%2.93%2.69%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KGC и B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinross Gold Corporation и Barrick Mining Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.37B
5.18B
(KGC) Общая выручка
(B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KGC и B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kinross Gold Corporation и Barrick Mining Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
57.8%
57.5%
Активы портфеля
KGC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.37B при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 57.8%.

B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.97B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.

KGC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 55.1%.

B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.94B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.

KGC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 831.32M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.

B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.

Часто задаваемые вопросы

KGC and B have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KGC has higher volatility (17.09%) compared to B (15.32%). In terms of maximum drawdown, KGC dropped -96.00% vs B's -88.51%.

B currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KGC и B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор