PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KGC с B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности KGC и B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinross Gold Corporation (KGC) и Barrick Mining Corporation (B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KGC показывает доходность -7.93%, а B немного ниже – -8.24%. За последние 10 лет акции KGC превзошли акции B по среднегодовой доходности: 18.75% против 9.67% соответственно.


KGC

1 день
-1.37%
1 месяц
-17.82%
С начала года
-7.93%
6 месяцев
-2.01%
1 год
72.32%
3 года*
76.89%
5 лет*
29.50%
10 лет*
18.75%

B

1 день
-7.78%
1 месяц
-8.12%
С начала года
-8.24%
6 месяцев
-2.63%
1 год
103.64%
3 года*
35.13%
5 лет*
13.66%
10 лет*
9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KGC и B


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KGC
Kinross Gold Corporation
-7.93%206.11%55.63%51.83%-27.59%-19.00%56.04%46.30%-25.00%38.91%
B
Barrick Mining Corporation
-8.24%186.91%-12.29%7.86%-6.81%-14.75%24.60%38.45%-5.01%-8.80%

Correlation

The correlation between KGC and B is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 1994 г.

0.70

The correlation between KGC and B shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KGC:

$31.14B

B:

$66.10B

EPS

KGC:

$2.35

B:

$3.59

Коэффициент P/E

KGC:

10.99

B:

10.98

Коэффициент PEG

KGC:

0.15

B:

1.11

Коэффициент P/S

KGC:

3.96

B:

3.52

Коэффициент P/B

KGC:

3.41

B:

2.41

Общая выручка (12 мес.)

KGC:

$7.94B

B:

$19.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

KGC:

$4.19B

B:

$10.32B

EBITDA (12 мес.)

KGC:

$5.02B

B:

$12.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kinross Gold Corporation

Barrick Mining Corporation

Доходность на риск

KGC vs. B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KGC
Ранг доходности на риск KGC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGC: 8080
Ранг коэф-та Мартина

B
Ранг доходности на риск B: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа B: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино B: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега B: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара B: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина B: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGC c B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinross Gold Corporation (KGC) и Barrick Mining Corporation (B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KGCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

3.48

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.11

8.75

-2.65

KGC vs. B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGC на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа B равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGC и B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KGCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.28

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.38

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.26

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.18

-0.11

Просадки

Сравнение просадок KGC и B

Максимальная просадка KGC за все время составила -96.00%, что больше максимальной просадки B в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGC и B.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KGCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.00%

-88.51%

-7.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.89%

-29.31%

-2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.89%

-29.31%

-2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.31%

-47.96%

-12.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.75%

-57.13%

-10.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.89%

-24.58%

-7.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.62%

-37.29%

-20.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.88%

11.64%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности KGC и B

Kinross Gold Corporation (KGC) и Barrick Mining Corporation (B) имеют волатильность 16.41% и 17.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KGCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.41%

17.04%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.75%

34.56%

+5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.78%

44.77%

+6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.07%

36.13%

+7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.95%

36.79%

+10.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGC и B

Дивидендная доходность KGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности B в 2.33%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
B
Barrick Mining Corporation
2.33%1.21%2.58%2.21%3.20%2.47%1.82%0.70%1.40%0.83%0.50%1.90%
KGC
Kinross Gold Corporation
0.56%0.44%1.29%1.98%2.93%2.69%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KGC и B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinross Gold Corporation и Barrick Mining Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
2.37B
5.18B
(KGC) Общая выручка
(B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KGC и B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kinross Gold Corporation и Barrick Mining Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
57.8%
57.5%
Активы портфеля
KGC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.37B при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 57.8%.

B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.97B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.

KGC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 55.1%.

B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.94B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.

KGC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 831.32M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.

B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.


Часто задаваемые вопросы


KGC and B have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

B has higher volatility (17.04%) compared to KGC (16.41%). In terms of maximum drawdown, KGC dropped -96.00% vs B's -88.51%.

B currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KGC и B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор