PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KEYS с GOOGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KEYS с GOOGL

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keysight Technologies, Inc. (KEYS) и Alphabet Inc. (GOOGL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KEYS или GOOGL.

Корреляция

Корреляция между KEYS и GOOGL составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности KEYS и GOOGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keysight Technologies, Inc. (KEYS) и Alphabet Inc. (GOOGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
362.31%
477.31%
KEYS
GOOGL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KEYS:

-0.05

GOOGL:

0.09

Коэф-т Сортино

KEYS:

0.19

GOOGL:

0.36

Коэф-т Омега

KEYS:

1.03

GOOGL:

1.04

Коэф-т Кальмара

KEYS:

-0.04

GOOGL:

0.09

Коэф-т Мартина

KEYS:

-0.16

GOOGL:

0.22

Индекс Язвы

KEYS:

11.90%

GOOGL:

12.78%

Дневная вол-ть

KEYS:

37.24%

GOOGL:

31.87%

Макс. просадка

KEYS:

-45.54%

GOOGL:

-65.29%

Текущая просадка

KEYS:

-30.74%

GOOGL:

-21.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KEYS:

$24.89B

GOOGL:

$1.95T

EPS

KEYS:

$3.50

GOOGL:

$8.96

Коэффициент P/E

KEYS:

41.15

GOOGL:

18.08

Коэффициент PEG

KEYS:

0.99

GOOGL:

1.03

Коэффициент P/S

KEYS:

4.96

GOOGL:

5.43

Коэффициент P/B

KEYS:

4.80

GOOGL:

5.72

Общая выручка (12 мес.)

KEYS:

$5.02B

GOOGL:

$359.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

KEYS:

$3.14B

GOOGL:

$210.76B

EBITDA (12 мес.)

KEYS:

$1.12B

GOOGL:

$134.18B

Доходность по периодам

С начала года, KEYS показывает доходность -10.35%, что значительно выше, чем у GOOGL с доходностью -14.34%. За последние 10 лет акции KEYS уступали акциям GOOGL по среднегодовой доходности: 15.77% против 19.55% соответственно.

KEYS

С начала года

-10.35%

1 месяц

-4.20%

6 месяцев

-7.67%

1 год

-3.06%

5 лет

8.50%

10 лет

15.77%

GOOGL

С начала года

-14.34%

1 месяц

4.94%

6 месяцев

-1.78%

1 год

-5.36%

5 лет

21.53%

10 лет

19.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KEYS и GOOGL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KEYS
Ранг риск-скорректированной доходности KEYS, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KEYS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEYS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEYS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEYS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEYS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
GOOGL
Ранг риск-скорректированной доходности GOOGL, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOOGL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOGL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOGL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOGL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOGL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KEYS c GOOGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keysight Technologies, Inc. (KEYS) и Alphabet Inc. (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KEYS, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KEYS: -0.05
GOOGL: 0.09
Коэффициент Сортино KEYS, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KEYS: 0.19
GOOGL: 0.36
Коэффициент Омега KEYS, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KEYS: 1.03
GOOGL: 1.04
Коэффициент Кальмара KEYS, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KEYS: -0.04
GOOGL: 0.09
Коэффициент Мартина KEYS, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KEYS: -0.16
GOOGL: 0.22

Показатель коэффициента Шарпа KEYS на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа GOOGL равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEYS и GOOGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.05
0.09
KEYS
GOOGL

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEYS и GOOGL

KEYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.

TTM2024
KEYS
Keysight Technologies, Inc.		0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc.		0.49%0.32%

Просадки

Сравнение просадок KEYS и GOOGL

Максимальная просадка KEYS за все время составила -45.54%, что меньше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEYS и GOOGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.74%
-21.43%
KEYS
GOOGL

Волатильность

Сравнение волатильности KEYS и GOOGL

Keysight Technologies, Inc. (KEYS) имеет более высокую волатильность в 20.16% по сравнению с Alphabet Inc. (GOOGL) с волатильностью 14.73%. Это указывает на то, что KEYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.16%
14.73%
KEYS
GOOGL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KEYS и GOOGL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keysight Technologies, Inc. и Alphabet Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию