Сравнение KEY.TO с RUD.TO
KEY.TO (Keyera Corp.) is a stock, while RUD.TO (RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by RBC. Over the past 10 years, KEY.TO returned 10.66%/yr vs 16.58%/yr for RUD.TO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KEY.TO и RUD.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KEY.TO показывает доходность 36.81%, что значительно выше, чем у RUD.TO с доходностью 12.22%. За последние 10 лет акции KEY.TO уступали акциям RUD.TO по среднегодовой доходности: 10.66% против 16.58% соответственно.
KEY.TO
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 4.59%
- 6 месяцев
- 39.25%
- С начала года
- 36.81%
- 1 год
- 39.56%
- 3 года*
- 28.55%
- 5 лет*
- 19.39%
- 10 лет*
- 10.66%
- Всё время*
- 18.44%
RUD.TO
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- 9.14%
- С начала года
- 12.22%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 15.62%
- 10 лет*
- 16.58%
- Всё время*
- 17.76%
Сравнение доходности по годам KEY.TO и RUD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEY.TO Keyera Corp. | 36.81% | 5.09% | 44.62% | 15.15% | 10.48% | 34.75% | -27.27% | 39.64% | -23.29% | -8.60% |
RUD.TO RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) | 12.22% | 7.35% | 25.76% | 23.90% | -15.14% | 54.34% | 13.61% | 25.93% | 6.03% | 14.39% |
Correlation
The correlation between KEY.TO and RUD.TO is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2014 г. | 0.17 |
The correlation between KEY.TO and RUD.TO shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.18 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEY.TO vs. RUD.TO — Ранг доходности на риск
KEY.TO
RUD.TO
Сравнение KEY.TO c RUD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keyera Corp. (KEY.TO) и RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KEY.TO | RUD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 3.06 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 10.87 | -2.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KEY.TO и RUD.TO
Максимальная просадка KEY.TO за все время составила -72.62%, что больше максимальной просадки RUD.TO в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEY.TO и RUD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KEY.TO | RUD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.62% | -35.99% | -36.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.72% | -6.65% | -7.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.34% | -28.31% | +11.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.10% | -28.31% | +8.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.31% | -35.99% | -35.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -1.03% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.87% | -10.03% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | 1.87% | +3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEY.TO и RUD.TO
Keyera Corp. (KEY.TO) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что KEY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RUD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KEY.TO | RUD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 2.54% | +3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.88% | 9.39% | +8.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.42% | 12.42% | +10.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.99% | 34.43% | -13.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.14% | 44.71% | -14.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEY.TO и RUD.TO
Дивидендная доходность KEY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности RUD.TO в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEY.TO Keyera Corp. | 3.66% | 4.82% | 4.64% | 6.12% | 6.49% | 6.73% | 8.49% | 5.44% | 6.70% | 4.66% | 3.80% | 4.33% |
RUD.TO RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) | 1.36% | 1.38% | 3.43% | 5.24% | 5.51% | 3.38% | 5.73% | 6.77% | 7.06% | 6.23% | 6.07% | 7.42% |
Часто задаваемые вопросы
KEY.TO and RUD.TO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KEY.TO и RUD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор