PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KEUA с UYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KEUA и UYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) и Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


KEUA

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

UYLD

1 день
-0.00%
1 месяц
0.61%
С начала года
1.94%
6 месяцев
2.39%
1 год
5.16%
3 года*
5.93%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KEUA и UYLD


2026 (YTD)2025202420232022
KEUA
KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF
-19.02%32.81%-14.52%-3.14%12.64%
UYLD
Angel Oak Ultrashort Income ETF
1.94%5.36%6.10%6.90%1.12%

Correlation

The correlation between KEUA and UYLD is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF

Angel Oak Ultrashort Income ETF

Доходность на риск

KEUA vs. UYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KEUA

UYLD
Ранг доходности на риск UYLD: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYLD: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYLD: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYLD: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYLD: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYLD: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEUA c UYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) и Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KEUA vs. UYLD - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KEUAUYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.98

Просадки

Сравнение просадок KEUA и UYLD


Загрузка графика...

Показатели просадок


KEUAUYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности KEUA и UYLD


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KEUAUYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.00%

Сравнение комиссий KEUA и UYLD

KEUA берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии UYLD в 0.29%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KEUA и UYLD

Дивидендная доходность KEUA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности UYLD в 5.03%


ПозицияTTM2025202420232022
KEUA
KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF
2.83%2.29%7.71%5.67%0.00%
UYLD
Angel Oak Ultrashort Income ETF
5.03%5.07%4.97%5.92%0.75%

Часто задаваемые вопросы


KEUA and UYLD have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UYLD is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UYLD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.87% for KEUA.

UYLD has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 2.83% for KEUA.

KEUA is categorized as Commodities, while UYLD is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: KraneShares and Angel Oak. Their fees differ too: 0.87% for KEUA and 0.29% for UYLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KEUA и UYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор