PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KEUA с KPRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KEUA и KPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) и KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KEUA и KPRO


Доходность по периодам

С начала года, KEUA показывает доходность -19.02%, что значительно ниже, чем у KPRO с доходностью -3.85%.


KEUA

1 день
0.00%
1 месяц
-0.20%
С начала года
-19.02%
6 месяцев
-9.97%
1 год
9.91%
3 года*
-6.52%
5 лет*
10 лет*

KPRO

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-3.85%
6 месяцев
-10.73%
1 год
-0.66%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF

KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

Сравнение комиссий KEUA и KPRO

KEUA берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии KPRO в 0.95%.


Доходность на риск

KEUA vs. KPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KEUA
Ранг доходности на риск KEUA: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEUA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEUA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEUA: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEUA: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEUA: 1111
Ранг коэф-та Мартина

KPRO
Ранг доходности на риск KPRO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KPRO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KPRO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KPRO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KPRO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KPRO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEUA c KPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) и KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KEUAKPRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

-0.08

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

-0.04

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

0.99

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

-0.08

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.15

-0.20

+0.35

KEUA vs. KPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEUA на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа KPRO равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEUA и KPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KEUAKPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

-0.08

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.96

-0.93

Корреляция

Корреляция между KEUA и KPRO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KEUA и KPRO

Дивидендная доходность KEUA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности KPRO в 2.76%


Просадки

Сравнение просадок KEUA и KPRO

Максимальная просадка KEUA за все время составила -49.21%, что больше максимальной просадки KPRO в -11.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEUA и KPRO.


Загрузка...

Показатели просадок


KEUAKPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.21%

-11.01%

-38.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.06%

-11.01%

-12.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.26%

-10.73%

-17.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.35%

-1.76%

-21.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.25%

4.20%

+4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности KEUA и KPRO

KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что KEUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KEUAKPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

2.18%

+3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.60%

7.74%

+12.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.55%

8.52%

+19.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.09%

7.83%

+33.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.09%

7.83%

+33.26%