PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEUA с KBUF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KEUA с KBUF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) и KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF).

KEUA и KBUF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KEUA - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность S&P Carbon Credit EUA Index. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г.. KBUF - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности KEUA и KBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) и KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KEUA и KBUF

2026 (YTD)20252024
KEUA
KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF		-19.02%32.81%14.13%
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		-8.70%18.04%16.58%

Доходность по периодам

С начала года, KEUA показывает доходность -19.02%, что значительно ниже, чем у KBUF с доходностью -8.70%.

KEUA

1 день
0.00%
1 месяц
-0.46%
С начала года
-19.02%
6 месяцев
-8.94%
1 год
8.03%
3 года*
-6.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

KBUF

1 день
-0.37%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-8.70%
6 месяцев
-14.09%
1 год
-0.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF

KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

Часто сравнивают с KEUA:
KEUA с KRBNKEUA с ZSCKEUA с KBABKEUA с KSPYKEUA с KOIDKEUA с FAARKEUA с COMB
Часто сравнивают с KBUF:
KBUF с KPROKBUF с KWEBKBUF с KLIPKBUF с VOOKBUF с BSEPKBUF с EOCTKBUF с QMNNX

Сравнение комиссий KEUA и KBUF

KEUA берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии KBUF в 0.95%.

KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF
KEUA
KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF

Доходность на риск

KEUA vs. KBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEUA
Ранг доходности на риск KEUA: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEUA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEUA: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEUA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEUA: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEUA: 1212
Ранг коэф-та Мартина
KBUF
Ранг доходности на риск KBUF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBUF: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBUF: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBUF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBUF: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBUF: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEUA c KBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) и KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEUAKBUFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

-0.03

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

0.05

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.01

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

-0.04

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.15

-0.13

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEUA vs. KBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEUA на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа KBUF равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEUA и KBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEUAKBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

-0.03

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.80

-0.77

Корреляция

Корреляция между KEUA и KBUF составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEUA и KBUF

Дивидендная доходность KEUA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности KBUF в 8.23%

TTM202520242023
KEUA
KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF		2.83%2.29%7.71%5.67%
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		8.23%7.51%3.53%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KEUA и KBUF

Максимальная просадка KEUA за все время составила -49.21%, что больше максимальной просадки KBUF в -14.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEUA и KBUF.

Загрузка...

Показатели просадок

KEUAKBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.21%

-14.55%

-34.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.06%

-14.55%

-8.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.26%

-14.09%

-14.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.35%

-3.41%

-19.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.25%

5.00%

+3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности KEUA и KBUF

KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что KEUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KEUAKBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

4.40%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.60%

9.19%

+11.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.55%

12.87%

+14.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.09%

14.06%

+27.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.09%

14.06%

+27.03%