PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KEUA с CERY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KEUA и CERY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KEUA и CERY


Доходность по периодам

С начала года, KEUA показывает доходность -19.02%, что значительно ниже, чем у CERY с доходностью 23.47%.


KEUA

1 день
0.00%
1 месяц
-0.20%
С начала года
-19.02%
6 месяцев
-9.97%
1 год
9.91%
3 года*
-6.52%
5 лет*
10 лет*

CERY

1 день
1.21%
1 месяц
7.54%
С начала года
23.47%
6 месяцев
29.27%
1 год
32.27%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF

SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

Сравнение комиссий KEUA и CERY

KEUA берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии CERY в 0.28%.


Доходность на риск

KEUA vs. CERY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KEUA
Ранг доходности на риск KEUA: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEUA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEUA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEUA: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEUA: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEUA: 1111
Ранг коэф-та Мартина

CERY
Ранг доходности на риск CERY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CERY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CERY: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CERY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CERY: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CERY: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEUA c CERY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KEUACERYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

1.97

-1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

2.58

-2.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.35

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

3.28

-3.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.15

11.28

-11.13

KEUA vs. CERY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEUA на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа CERY равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEUA и CERY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KEUACERYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

1.97

-1.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

1.96

-1.93

Корреляция

Корреляция между KEUA и CERY составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KEUA и CERY

Дивидендная доходность KEUA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности CERY в 4.05%


Просадки

Сравнение просадок KEUA и CERY

Максимальная просадка KEUA за все время составила -49.21%, что больше максимальной просадки CERY в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEUA и CERY.


Загрузка...

Показатели просадок


KEUACERYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.21%

-10.05%

-39.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.06%

-7.16%

-15.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.26%

-0.62%

-27.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.35%

-2.18%

-21.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.25%

2.93%

+5.32%

Волатильность

Сравнение волатильности KEUA и CERY

Текущая волатильность для KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) составляет 5.87%, в то время как у SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что KEUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KEUACERYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

6.69%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.60%

12.85%

+7.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.55%

16.46%

+11.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.09%

14.66%

+26.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.09%

14.66%

+26.43%