Сравнение KEUA с BNDD
KEUA (KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF) and BNDD (Quadratic Deflation ETF) are both exchange-traded funds - KEUA is a Commodities fund tracking the S&P Carbon Credit EUA Index, while BNDD is a Government Bonds fund actively managed by KraneShares. KEUA is passively managed, while BNDD is actively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. KEUA charges 0.87%/yr vs 1.02%/yr for BNDD.
Доходность
Сравнение доходности KEUA и BNDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KEUA
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDD
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- -3.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KEUA и BNDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | -19.02% | 32.81% | -14.52% | -3.14% | -2.74% | 22.01% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 4.87% | -8.17% | -6.65% | 4.02% | -17.48% | 10.52% |
Correlation
The correlation between KEUA and BNDD is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEUA vs. BNDD — Ранг доходности на риск
KEUA
BNDD
Сравнение KEUA c BNDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEUA | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.32 | — |
Просадки
Сравнение просадок KEUA и BNDD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KEUA | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -30.87% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -26.12% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -19.35% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KEUA и BNDD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KEUA | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 10.55% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 13.37% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 13.37% | — |
Сравнение комиссий KEUA и BNDD
KEUA берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии BNDD в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEUA и BNDD
Дивидендная доходность KEUA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности BNDD в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.59% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% |
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | 2.83% | 2.29% | 7.71% | 5.67% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KEUA and BNDD have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KEUA is cheaper at 0.87% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KEUA is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.02% for BNDD.
BNDD has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 2.83% for KEUA.
KEUA is categorized as Commodities, while BNDD is Government Bonds. Their fees differ too: 0.87% for KEUA and 1.02% for BNDD.
Подберите оптимальное распределение для KEUA и BNDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор