PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEN с RDVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KEN с RDVI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

KEN (Kenon Holdings Ltd.) is a stock, while RDVI (FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF) is Derivative Income fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Over the past 3 years, KEN returned 56.23%/yr vs 20.36%/yr for RDVI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KEN и RDVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kenon Holdings Ltd. (KEN) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KEN показывает доходность 5.02%, что значительно ниже, чем у RDVI с доходностью 13.85%.

KEN

1 день
0.03%
1 месяц
-22.31%
С начала года
5.02%
6 месяцев
4.57%
1 год
76.84%
3 года*
56.23%
5 лет*
29.63%
10 лет*
39.53%

RDVI

1 день
0.42%
1 месяц
5.10%
С начала года
13.85%
6 месяцев
12.01%
1 год
27.86%
3 года*
20.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KEN и RDVI

2026 (YTD)2025202420232022
KEN
Kenon Holdings Ltd.		5.02%126.18%62.44%-19.16%-9.64%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		13.85%17.93%14.56%18.63%8.29%

Correlation

The correlation between KEN and RDVI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2022 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kenon Holdings Ltd.

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF

Часто сравнивают с KEN:
KEN с CIVIKEN с CEGKEN с BEPKEN с ARCCKEN с VOOKEN с SCHDKEN с FSLR
Часто сравнивают с RDVI:
RDVI с BALIRDVI с JEPIRDVI с JEPQRDVI с PAPIRDVI с SCHDRDVI с FTHIRDVI с BRK-B

Доходность на риск

KEN vs. RDVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEN
Ранг доходности на риск KEN: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEN: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEN: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEN: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEN: 8787
Ранг коэф-та Мартина
RDVI
Ранг доходности на риск RDVI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVI: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEN c RDVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kenon Holdings Ltd. (KEN) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KENRDVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.03

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.92

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

3.30

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

13.91

-4.63

KEN vs. RDVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEN на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDVI равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEN и RDVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KEN и RDVI

Максимальная просадка KEN за все время составила -69.20%, что больше максимальной просадки RDVI в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEN и RDVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KENRDVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.20%

-18.35%

-50.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.69%

-8.48%

-22.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.27%

-18.35%

-13.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.20%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.29%

-0.86%

-29.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.20%

-3.13%

-20.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.31%

2.01%

+6.30%

Волатильность

Сравнение волатильности KEN и RDVI

Kenon Holdings Ltd. (KEN) имеет более высокую волатильность в 15.37% по сравнению с FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что KEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KENRDVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.37%

4.91%

+10.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.48%

11.11%

+20.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.96%

13.79%

+26.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.96%

16.95%

+23.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.88%

16.95%

+24.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEN и RDVI

Дивидендная доходность KEN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что меньше доходности RDVI в 7.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KEN
Kenon Holdings Ltd.		5.78%7.24%11.18%11.46%25.00%7.35%7.41%5.75%96.34%0.00%0.00%45.52%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		7.63%8.10%8.62%8.45%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KEN and RDVI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEN has higher volatility (15.37%) compared to RDVI (4.91%). In terms of maximum drawdown, KEN dropped -69.20% vs RDVI's -18.35%.

RDVI currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KEN и RDVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор