Сравнение KEMX с QLTI
KEMX (KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) and QLTI (GMO International Quality ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. KEMX is passively managed, while QLTI is actively managed. Over the past year, KEMX returned 62.85% vs 2.77% for QLTI. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KEMX charges 0.25%/yr vs 0.60%/yr for QLTI.
Доходность
Сравнение доходности KEMX и QLTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KEMX показывает доходность 30.77%, что значительно выше, чем у QLTI с доходностью -1.47%.
KEMX
- 1 день
- -6.93%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- 30.77%
- 6 месяцев
- 35.35%
- 1 год
- 62.85%
- 3 года*
- 25.88%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- —
QLTI
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KEMX и QLTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 30.77% | 38.28% | -6.86% |
QLTI GMO International Quality ETF | -1.47% | 17.12% | -8.17% |
Correlation
The correlation between KEMX and QLTI is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2024 г. | 0.63 |
The correlation between KEMX and QLTI has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEMX vs. QLTI — Ранг доходности на риск
KEMX
QLTI
Сравнение KEMX c QLTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) и GMO International Quality ETF (QLTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KEMX | QLTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.04 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | 0.20 | +3.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.19 | 0.58 | +15.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEMX | QLTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 0.18 | +2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.22 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок KEMX и QLTI
Максимальная просадка KEMX за все время составила -38.80%, что больше максимальной просадки QLTI в -14.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEMX и QLTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KEMX | QLTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.80% | -14.82% | -23.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.36% | -13.72% | -1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.28% | -6.86% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -3.78% | -5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 4.80% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEMX и QLTI
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с GMO International Quality ETF (QLTI) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что KEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KEMX | QLTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.92% | 4.16% | +7.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.31% | 12.58% | +8.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.55% | 15.44% | +8.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.47% | 16.77% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.09% | 16.77% | +4.32% |
Сравнение комиссий KEMX и QLTI
KEMX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QLTI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEMX и QLTI
Дивидендная доходность KEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности QLTI в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 2.51% | 3.28% | 3.39% | 2.00% | 4.10% | 4.79% | 1.69% | 2.77% |
QLTI GMO International Quality ETF | 0.52% | 0.52% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KEMX and QLTI have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KEMX has higher volatility (11.92%) compared to QLTI (4.16%). In terms of maximum drawdown, KEMX dropped -38.80% vs QLTI's -14.82%.
On 1-year performance, KEMX leads with 62.85% vs 2.77% for QLTI. On fees, KEMX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, QLTI has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KEMX has performed better with a 62.85% return vs 2.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KEMX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for QLTI.
KEMX has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 0.52% for QLTI.
They also come from different issuers: CICC and GMO. Their fees differ too: 0.25% for KEMX and 0.60% for QLTI.
KEMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KEMX и QLTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор