PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEMX с KGRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KEMX с KGRN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KEMX (KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) and KGRN (KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - KEMX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index, while KGRN is a China Equities fund tracking the MSCI China IMI Environment 10/40 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KEMX returned 11.63%/yr vs -8.63%/yr for KGRN. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. KEMX charges 0.25%/yr vs 0.79%/yr for KGRN.

Доходность

Сравнение доходности KEMX и KGRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) и KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KEMX показывает доходность 30.77%, что значительно выше, чем у KGRN с доходностью -4.17%.

KEMX

1 день
-6.93%
1 месяц
-2.01%
С начала года
30.77%
6 месяцев
35.35%
1 год
62.85%
3 года*
25.88%
5 лет*
11.63%
10 лет*
—

KGRN

1 день
-4.20%
1 месяц
-10.66%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
-7.54%
1 год
0.03%
3 года*
0.94%
5 лет*
-8.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KEMX и KGRN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		30.77%38.28%0.36%20.57%-19.35%10.55%12.84%7.93%
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		-4.17%21.45%-1.11%-14.75%-40.45%5.91%138.49%-3.91%

Correlation

The correlation between KEMX and KGRN is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2019 г.

0.48

Сравнение распределения секторов KEMX и KGRN

Секторы
KEMX
KGRN

Технологии

41.2%
11.6%

Финансовые услуги

20.7%

-

Промышленность

8.6%
26.5%

Сырьевые материалы

8.2%

-

Потребительский циклический сектор

5.4%
36.8%

Энергетика

4.8%
3.6%

Коммуникационные услуги

3.2%

-

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Коммунальные услуги

2.0%
21.2%

Здравоохранение

1.7%

-

Недвижимость

1.2%

-

Технологии

KEMX
41.2%
KGRN
11.6%

Финансовые услуги

KEMX
20.7%
KGRN

-

Промышленность

KEMX
8.6%
KGRN
26.5%

Сырьевые материалы

KEMX
8.2%
KGRN

-

Потребительский циклический сектор

KEMX
5.4%
KGRN
36.8%

Энергетика

KEMX
4.8%
KGRN
3.6%

Коммуникационные услуги

KEMX
3.2%
KGRN

-

Потребительский защитный сектор

KEMX
3.0%
KGRN

-

Коммунальные услуги

KEMX
2.0%
KGRN
21.2%

Здравоохранение

KEMX
1.7%
KGRN

-

Недвижимость

KEMX
1.2%
KGRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF

Часто сравнивают с KEMX:
KEMX с XCEMKEMX с KLIPKEMX с KOKUKEMX с VOOKEMX с EMXCKEMX с SPYKEMX с XLU
Часто сравнивают с KGRN:
KGRN с KBAKGRN с KARSKGRN с MCHIKGRN с FCAKGRN с ASHSKGRN с ASHRKGRN с CNYA

Доходность на риск

KEMX vs. KGRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEMX
Ранг доходности на риск KEMX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
KGRN
Ранг доходности на риск KGRN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGRN: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGRN: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGRN: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGRN: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGRN: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEMX c KGRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) и KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEMXKGRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
0.00

+2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
0.17

+3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.02

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

0.00

+4.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.19

0.00

+16.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEMX vs. KGRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEMX на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа KGRN равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEMX и KGRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEMXKGRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

0.00

+2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

-0.25

+0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.05

+0.56

Просадки

Сравнение просадок KEMX и KGRN

Максимальная просадка KEMX за все время составила -38.80%, что меньше максимальной просадки KGRN в -66.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEMX и KGRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KEMXKGRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-66.24%

+27.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.36%

-19.78%

+4.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.62%

-42.19%

+22.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-63.60%

+32.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-49.82%

+40.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

-33.96%

+25.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

10.21%

-6.32%

Волатильность

Сравнение волатильности KEMX и KGRN

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) с волатильностью 8.29%. Это указывает на то, что KEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KEMXKGRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.92%

8.29%

+3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.31%

15.69%

+5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.55%

23.41%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.47%

34.78%

-16.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

32.88%

-11.79%

Сравнение комиссий KEMX и KGRN

KEMX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии KGRN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEMX и KGRN

Дивидендная доходность KEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности KGRN в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		2.51%3.28%3.39%2.00%4.10%4.79%1.69%2.77%0.00%
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		0.89%0.85%1.49%0.74%1.98%0.41%0.01%5.88%2.04%

Часто задаваемые вопросы

KEMX and KGRN have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEMX has higher volatility (11.92%) compared to KGRN (8.29%). In terms of maximum drawdown, KEMX dropped -38.80% vs KGRN's -66.24%.

On 5-year performance, KEMX leads with 11.63% vs -8.63% for KGRN. On fees, KEMX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, KGRN has been the lower-risk option at 8.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KEMX has performed better with a 11.63% return vs -8.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KEMX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for KGRN.

KEMX has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 0.89% for KGRN.

KEMX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while KGRN is China Equities. KEMX tracks MSCI Emerging Markets ex China Index, while KGRN tracks MSCI China IMI Environment 10/40 Index. Their fees differ too: 0.25% for KEMX and 0.79% for KGRN.

KEMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KEMX и KGRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор