Сравнение KEMX с JIVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).
KEMX и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KEMX - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 12 апр. 2019 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности KEMX и JIVE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KEMX и JIVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 10.61% | 38.28% | 0.36% | 8.82% |
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 7.87% | 49.80% | 11.22% | 5.38% |
Доходность по периодам
С начала года, KEMX показывает доходность 10.61%, что значительно выше, чем у JIVE с доходностью 7.87%.
KEMX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 21.39%
- 1 год
- 51.35%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- —
JIVE
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 17.42%
- 1 год
- 43.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KEMX и JIVE
KEMX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.
Доходность на риск
KEMX vs. JIVE — Ранг доходности на риск
KEMX
JIVE
Сравнение KEMX c JIVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KEMX | JIVE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.41 | 2.59 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.05 | 3.27 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.51 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 3.69 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.94 | 15.22 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEMX | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 2.59 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.93 | -1.42 |
Корреляция
Корреляция между KEMX и JIVE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEMX и JIVE
Дивидендная доходность KEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности JIVE в 2.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 2.97% | 3.28% | 3.39% | 2.00% | 4.10% | 4.79% | 1.69% | 2.77% |
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 2.67% | 2.88% | 2.48% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KEMX и JIVE
Максимальная просадка KEMX за все время составила -38.80%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEMX и JIVE.
Загрузка...
Показатели просадок
| KEMX | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.80% | -13.79% | -25.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.36% | -11.96% | -3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.66% | -6.09% | -4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.02% | -1.96% | -7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 2.90% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEMX и JIVE
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с Jpmorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что KEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KEMX | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 7.00% | +4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.99% | 11.11% | +5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.41% | 16.94% | +4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 14.85% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.61% | 14.85% | +5.76% |