PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEMX с IFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KEMX с IFLO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KEMX (KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) and IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, KEMX returned 68.58% vs 32.28% for IFLO. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KEMX charges 0.25%/yr vs 0.56%/yr for IFLO.

Доходность

Сравнение доходности KEMX и IFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KEMX показывает доходность 40.15%, что значительно выше, чем у IFLO с доходностью 16.93%.

KEMX

1 день
1.31%
1 месяц
2.22%
С начала года
40.15%
6 месяцев
41.62%
1 год
68.58%
3 года*
28.53%
5 лет*
13.57%
10 лет*
—

IFLO

1 день
0.43%
1 месяц
-1.62%
С начала года
16.93%
6 месяцев
16.46%
1 год
32.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KEMX и IFLO

2026 (YTD)2025
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		40.15%20.28%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		16.93%13.12%

Correlation

The correlation between KEMX and IFLO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.69

Сравнение распределения секторов KEMX и IFLO

Секторы
KEMX
IFLO

Технологии

46.8%
21.5%

Финансовые услуги

18.7%
1.1%

Промышленность

7.6%
18.1%

Сырьевые материалы

7.6%
11.3%

Потребительский циклический сектор

5.5%
13.8%

Энергетика

4.0%
12.1%

Коммуникационные услуги

2.9%
6.7%

Потребительский защитный сектор

2.6%
2.8%

Коммунальные услуги

1.7%
1.0%

Здравоохранение

1.5%
11.7%

Недвижимость

1.0%
0.0%

Технологии

KEMX
46.8%
IFLO
21.5%

Финансовые услуги

KEMX
18.7%
IFLO
1.1%

Промышленность

KEMX
7.6%
IFLO
18.1%

Сырьевые материалы

KEMX
7.6%
IFLO
11.3%

Потребительский циклический сектор

KEMX
5.5%
IFLO
13.8%

Энергетика

KEMX
4.0%
IFLO
12.1%

Коммуникационные услуги

KEMX
2.9%
IFLO
6.7%

Потребительский защитный сектор

KEMX
2.6%
IFLO
2.8%

Коммунальные услуги

KEMX
1.7%
IFLO
1.0%

Здравоохранение

KEMX
1.5%
IFLO
11.7%

Недвижимость

KEMX
1.0%
IFLO
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

VictoryShares International Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с KEMX:
KEMX с XCEMKEMX с KLIPKEMX с KOKUKEMX с EMXCKEMX с VOOKEMX с SPYKEMX с XLU
Часто сравнивают с IFLO:
IFLO с ABIIFLO с GLOWIFLO с EFASIFLO с CFAIFLO с CFOIFLO с FDTIFLO с AVDV

Доходность на риск

KEMX vs. IFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEMX
Ранг доходности на риск KEMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IFLO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEMX c IFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KEMXIFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.49

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.95

—

—

KEMX vs. IFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KEMX и IFLO

Максимальная просадка KEMX за все время составила -38.80%, что больше максимальной просадки IFLO в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEMX и IFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KEMXIFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-6.44%

-32.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.36%

-6.44%

-8.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

-3.37%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-1.25%

-7.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности KEMX и IFLO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KEMXIFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.89%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.20%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.17%

14.75%

+10.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

14.75%

+4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.33%

14.75%

+6.58%

Сравнение комиссий KEMX и IFLO

KEMX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IFLO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEMX и IFLO

Дивидендная доходность KEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности IFLO в 1.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		1.51%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		2.34%3.28%3.39%2.00%4.10%4.79%1.69%2.77%

Часто задаваемые вопросы

KEMX and IFLO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On 1-year performance, KEMX leads with 68.58% vs 32.28% for IFLO. On fees, KEMX is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KEMX has performed better with a 68.58% return vs 32.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KEMX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.56% for IFLO.

KEMX has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 1.51% for IFLO.

They also come from different issuers: CICC and VictoryShares. Their fees differ too: 0.25% for KEMX and 0.56% for IFLO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KEMX и IFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор