PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEMX с IDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KEMX с IDEV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KEMX (KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) and IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - KEMX tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index while IDEV tracks the MSCI World ex USA Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KEMX returned 11.63%/yr vs 8.09%/yr for IDEV. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KEMX charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for IDEV.

Доходность

Сравнение доходности KEMX и IDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KEMX показывает доходность 30.77%, что значительно выше, чем у IDEV с доходностью 6.97%.

KEMX

1 день
-6.93%
1 месяц
-2.01%
С начала года
30.77%
6 месяцев
35.35%
1 год
62.85%
3 года*
25.88%
5 лет*
11.63%
10 лет*
—

IDEV

1 день
-2.57%
1 месяц
-2.22%
С начала года
6.97%
6 месяцев
9.19%
1 год
20.54%
3 года*
16.58%
5 лет*
8.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KEMX и IDEV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		30.77%38.28%0.36%20.57%-19.35%10.55%12.84%7.93%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		6.97%32.56%4.54%17.36%-14.99%13.00%8.32%8.27%

Correlation

The correlation between KEMX and IDEV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2019 г.

0.78

The correlation between KEMX and IDEV has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KEMX и IDEV

Секторы
KEMX
IDEV

Технологии

41.2%
9.9%

Финансовые услуги

20.7%
24.2%

Промышленность

8.6%
19.1%

Сырьевые материалы

8.2%
8.0%

Потребительский циклический сектор

5.4%
7.7%

Энергетика

4.8%
5.9%

Коммуникационные услуги

3.2%
4.0%

Потребительский защитный сектор

3.0%
6.0%

Коммунальные услуги

2.0%
3.7%

Здравоохранение

1.7%
8.6%

Недвижимость

1.2%
2.9%

Технологии

KEMX
41.2%
IDEV
9.9%

Финансовые услуги

KEMX
20.7%
IDEV
24.2%

Промышленность

KEMX
8.6%
IDEV
19.1%

Сырьевые материалы

KEMX
8.2%
IDEV
8.0%

Потребительский циклический сектор

KEMX
5.4%
IDEV
7.7%

Энергетика

KEMX
4.8%
IDEV
5.9%

Коммуникационные услуги

KEMX
3.2%
IDEV
4.0%

Потребительский защитный сектор

KEMX
3.0%
IDEV
6.0%

Коммунальные услуги

KEMX
2.0%
IDEV
3.7%

Здравоохранение

KEMX
1.7%
IDEV
8.6%

Недвижимость

KEMX
1.2%
IDEV
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Часто сравнивают с KEMX:
KEMX с XCEMKEMX с KLIPKEMX с KOKUKEMX с VOOKEMX с EMXCKEMX с SPYKEMX с XLU
Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VEU

Доходность на риск

KEMX vs. IDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEMX
Ранг доходности на риск KEMX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEMX c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEMXIDEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
1.40

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
1.99

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.25

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

1.84

+2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.19

7.21

+8.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEMX vs. IDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEMX на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа IDEV равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEMX и IDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEMXIDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

1.40

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.50

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.53

+0.08

Просадки

Сравнение просадок KEMX и IDEV

Максимальная просадка KEMX за все время составила -38.80%, что больше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEMX и IDEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KEMXIDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-34.77%

-4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.36%

-11.20%

-4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.62%

-13.41%

-6.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-29.15%

-1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-2.76%

-6.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

-6.56%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

2.86%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности KEMX и IDEV

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что KEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KEMXIDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.92%

4.63%

+7.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.31%

12.40%

+8.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.55%

14.74%

+8.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.47%

16.29%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

17.28%

+3.81%

Сравнение комиссий KEMX и IDEV

KEMX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEMX и IDEV

Дивидендная доходность KEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности IDEV в 3.18%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.18%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		2.51%3.28%3.39%2.00%4.10%4.79%1.69%2.77%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KEMX and IDEV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEMX has higher volatility (11.92%) compared to IDEV (4.63%). In terms of maximum drawdown, KEMX dropped -38.80% vs IDEV's -34.77%.

On 5-year performance, KEMX leads with 11.63% vs 8.09% for IDEV. On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IDEV has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KEMX has performed better with a 11.63% return vs 8.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for KEMX.

IDEV has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 2.51% for KEMX.

KEMX tracks MSCI Emerging Markets ex China Index, while IDEV tracks MSCI World ex USA Investable Market Index. They also come from different issuers: CICC and iShares. Their fees differ too: 0.25% for KEMX and 0.05% for IDEV.

KEMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KEMX и IDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор