PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEMX с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KEMX с FNDF

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KEMX (KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) and FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - KEMX tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index while FNDF tracks the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, KEMX returned 11.63%/yr vs 12.43%/yr for FNDF. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KEMX и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KEMX показывает доходность 30.77%, что значительно выше, чем у FNDF с доходностью 16.35%.

KEMX

1 день
-6.93%
1 месяц
-2.01%
С начала года
30.77%
6 месяцев
35.35%
1 год
62.85%
3 года*
25.88%
5 лет*
11.63%
10 лет*
—

FNDF

1 день
-3.82%
1 месяц
-1.22%
С начала года
16.35%
6 месяцев
19.16%
1 год
38.41%
3 года*
22.22%
5 лет*
12.43%
10 лет*
11.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KEMX и FNDF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		30.77%38.28%0.36%20.57%-19.35%10.55%12.84%7.93%
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		16.35%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%5.38%

Correlation

The correlation between KEMX and FNDF is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2019 г.

0.79

The correlation between KEMX and FNDF has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KEMX и FNDF

Секторы
KEMX
FNDF

Технологии

41.2%
11.1%

Финансовые услуги

20.7%
16.7%

Промышленность

8.6%
15.9%

Сырьевые материалы

8.2%
11.3%

Потребительский циклический сектор

5.4%
10.7%

Энергетика

4.8%
12.3%

Коммуникационные услуги

3.2%
4.9%

Потребительский защитный сектор

3.0%
6.9%

Коммунальные услуги

2.0%
3.8%

Здравоохранение

1.7%
5.5%

Недвижимость

1.2%
0.9%

Технологии

KEMX
41.2%
FNDF
11.1%

Финансовые услуги

KEMX
20.7%
FNDF
16.7%

Промышленность

KEMX
8.6%
FNDF
15.9%

Сырьевые материалы

KEMX
8.2%
FNDF
11.3%

Потребительский циклический сектор

KEMX
5.4%
FNDF
10.7%

Энергетика

KEMX
4.8%
FNDF
12.3%

Коммуникационные услуги

KEMX
3.2%
FNDF
4.9%

Потребительский защитный сектор

KEMX
3.0%
FNDF
6.9%

Коммунальные услуги

KEMX
2.0%
FNDF
3.8%

Здравоохранение

KEMX
1.7%
FNDF
5.5%

Недвижимость

KEMX
1.2%
FNDF
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Schwab Fundamental International Equity ETF

Часто сравнивают с KEMX:
KEMX с XCEMKEMX с KLIPKEMX с KOKUKEMX с VOOKEMX с EMXCKEMX с SPYKEMX с XLU
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV

Доходность на риск

KEMX vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEMX
Ранг доходности на риск KEMX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEMX c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEMXFNDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.48

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.20

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.45

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

3.64

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.19

13.83

+2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEMX vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEMX на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDF равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEMX и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEMXFNDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.48

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.77

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.52

+0.10

Просадки

Сравнение просадок KEMX и FNDF

Максимальная просадка KEMX за все время составила -38.80%, примерно равная максимальной просадке FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEMX и FNDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KEMXFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-40.14%

+1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.36%

-10.60%

-4.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.62%

-13.89%

-5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-25.56%

-5.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-4.66%

-4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

-7.64%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

2.79%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности KEMX и FNDF

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что KEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KEMXFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.92%

6.15%

+5.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.31%

13.17%

+8.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.55%

15.55%

+8.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.47%

16.27%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

17.71%

+3.38%

Сравнение комиссий KEMX и FNDF

И KEMX, и FNDF имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEMX и FNDF

Дивидендная доходность KEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности FNDF в 2.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		2.95%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		2.51%3.28%3.39%2.00%4.10%4.79%1.69%2.77%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KEMX and FNDF have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEMX has higher volatility (11.92%) compared to FNDF (6.15%). In terms of maximum drawdown, KEMX dropped -38.80% vs FNDF's -40.14%.

On 5-year performance, FNDF leads with 12.43% vs 11.63% for KEMX. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, FNDF has been the lower-risk option at 6.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNDF has performed better with a 12.43% return vs 11.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KEMX and FNDF have the same expense ratio: 0.25% per year.

FNDF has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 2.51% for KEMX.

KEMX tracks MSCI Emerging Markets ex China Index, while FNDF tracks RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). They also come from different issuers: CICC and Charles Schwab.

KEMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KEMX и FNDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор