PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KEMX с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KEMX с FNDF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

KEMX (KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) and FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) are both exchange-traded funds - KEMX is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index, while FNDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, KEMX returned 12.79%/yr vs 14.22%/yr for FNDF. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KEMX и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KEMX показывает доходность 33.71%, что значительно выше, чем у FNDF с доходностью 21.52%.

KEMX

1 день
-0.43%
1 месяц
-4.33%
6 месяцев
19.47%
С начала года
33.71%
1 год
58.36%
3 года*
26.23%
5 лет*
12.79%
10 лет*
—
Всё время*
12.90%

FNDF

1 день
-0.07%
1 месяц
2.05%
6 месяцев
10.61%
С начала года
21.52%
1 год
39.70%
3 года*
22.94%
5 лет*
14.22%
10 лет*
11.87%
Всё время*
9.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FNDF

Schwab Fundamental International Equity ETF
$80.54M$73.00M$75.40M

KEMX

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF
$504.59K$474.35K$577.46K

Сравнение доходности по годам KEMX и FNDF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		33.71%38.28%0.36%20.57%-19.35%10.55%12.84%7.93%
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		21.52%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%6.24%

Correlation

The correlation between KEMX and FNDF is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.80

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.76

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2019 г.

0.79

The correlation between KEMX and FNDF has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KEMX и FNDF

Секторы
KEMX
FNDF

Технологии

46.4%
11.5%

Финансовые услуги

20.3%
20.2%

Промышленность

7.5%
12.8%

Сырьевые материалы

7.3%
10.0%

Потребительский циклический сектор

4.9%
8.2%

Энергетика

3.6%
10.6%

Коммуникационные услуги

3.0%
3.4%

Потребительский защитный сектор

2.7%
6.2%

Коммунальные услуги

1.6%
4.3%

Здравоохранение

1.5%
6.0%

Недвижимость

1.1%
0.9%

Технологии

KEMX
46.4%
FNDF
11.5%

Финансовые услуги

KEMX
20.3%
FNDF
20.2%

Промышленность

KEMX
7.5%
FNDF
12.8%

Сырьевые материалы

KEMX
7.3%
FNDF
10.0%

Потребительский циклический сектор

KEMX
4.9%
FNDF
8.2%

Энергетика

KEMX
3.6%
FNDF
10.6%

Коммуникационные услуги

KEMX
3.0%
FNDF
3.4%

Потребительский защитный сектор

KEMX
2.7%
FNDF
6.2%

Коммунальные услуги

KEMX
1.6%
FNDF
4.3%

Здравоохранение

KEMX
1.5%
FNDF
6.0%

Недвижимость

KEMX
1.1%
FNDF
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Schwab Fundamental International Equity ETF

Часто сравнивают с KEMX:
KEMX с XCEMKEMX с KLIPKEMX с KOKUKEMX с EMXCKEMX с VOOKEMX с SPYKEMX с STXE
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV

Доходность на риск

KEMX vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
KEMX
Ранг доходности на риск KEMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KEMX c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KEMXFNDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.47

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
3.24

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.45

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.76

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.31

13.18

-1.87

KEMX vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEMX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDF равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEMX и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KEMX и FNDF

Максимальная просадка KEMX за все время составила -38.80%, примерно равная максимальной просадке FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEMX и FNDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KEMXFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-40.14%

+1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-10.60%

-5.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.62%

-13.89%

-5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-25.56%

-5.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-0.42%

-8.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-7.58%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

3.02%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности KEMX и FNDF

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что KEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KEMXFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.16%

4.14%

+5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.05%

14.18%

+10.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.10%

16.17%

+10.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.46%

16.34%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

17.44%

+4.09%

Сравнение комиссий KEMX и FNDF

И KEMX, и FNDF имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEMX и FNDF

Дивидендная доходность KEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности FNDF в 3.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		3.00%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		2.45%3.28%3.39%2.00%4.10%4.79%1.69%2.77%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KEMX and FNDF have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEMX has higher volatility (9.16%) compared to FNDF (4.14%). In terms of maximum drawdown, KEMX dropped -38.80% vs FNDF's -40.14%.

On 5-year performance, FNDF leads with 14.22% vs 12.79% for KEMX. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, FNDF has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNDF has performed better with a 14.22% return vs 12.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KEMX and FNDF have the same expense ratio: 0.25% per year.

FNDF has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 2.45% for KEMX.

KEMX is categorized as Emerging Markets Equities, while FNDF is Foreign Large Cap Equities. KEMX tracks MSCI Emerging Markets ex China Index, while FNDF tracks RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). They also come from different issuers: CICC and Charles Schwab.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KEMX и FNDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор