PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEMX с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KEMX с FNDF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF).

KEMX и FNDF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KEMX - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 12 апр. 2019 г.. FNDF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KEMX и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KEMX и FNDF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		10.61%38.28%0.36%20.57%-19.35%10.55%12.84%7.93%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		9.44%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%5.38%

Доходность по периодам

С начала года, KEMX показывает доходность 10.61%, что значительно выше, чем у FNDF с доходностью 9.44%.

KEMX

1 день
1.15%
1 месяц
-8.33%
С начала года
10.61%
6 месяцев
21.39%
1 год
51.35%
3 года*
20.78%
5 лет*
9.30%
10 лет*
—

FNDF

1 день
1.12%
1 месяц
-4.59%
С начала года
9.44%
6 месяцев
17.74%
1 год
41.49%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.69%
10 лет*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

Часто сравнивают с KEMX:
KEMX с XCEMKEMX с KLIPKEMX с KOKUKEMX с VOOKEMX с SPYKEMX с XLUKEMX с EMXC
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с SPDW

Сравнение комиссий KEMX и FNDF

И KEMX, и FNDF имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

Доходность на риск

KEMX vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEMX
Ранг доходности на риск KEMX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEMX c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEMXFNDFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

2.38

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.05

3.10

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.48

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

3.77

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.94

14.62

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEMX vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEMX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDF равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEMX и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEMXFNDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.38

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.79

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.49

+0.02

Корреляция

Корреляция между KEMX и FNDF составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEMX и FNDF

Дивидендная доходность KEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности FNDF в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		2.97%3.28%3.39%2.00%4.10%4.79%1.69%2.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		3.14%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%

Просадки

Сравнение просадок KEMX и FNDF

Максимальная просадка KEMX за все время составила -38.80%, примерно равная максимальной просадке FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEMX и FNDF.

Загрузка...

Показатели просадок

KEMXFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-40.14%

+1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.36%

-11.08%

-4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-25.56%

-5.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.66%

-6.22%

-4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

-7.72%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

2.86%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности KEMX и FNDF

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что KEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KEMXFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.42%

7.16%

+4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.99%

11.46%

+5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.41%

17.50%

+3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

16.05%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

17.64%

+2.97%