Сравнение KEMX с FID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID).
KEMX и FID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KEMX - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 12 апр. 2019 г.. FID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P International Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 23 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KEMX и FID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KEMX и FID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 10.61% | 38.28% | 0.36% | 20.57% | -19.35% | 10.55% | 12.84% | 7.93% |
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 2.64% | 32.07% | 5.42% | 9.92% | -9.69% | 12.90% | -7.56% | 11.55% |
Доходность по периодам
С начала года, KEMX показывает доходность 10.61%, что значительно выше, чем у FID с доходностью 2.64%.
KEMX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 21.39%
- 1 год
- 51.35%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- —
FID
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 27.01%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KEMX и FID
KEMX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FID в 0.60%.
Доходность на риск
KEMX vs. FID — Ранг доходности на риск
KEMX
FID
Сравнение KEMX c FID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KEMX | FID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.41 | 2.15 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.05 | 2.84 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.43 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 3.10 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.94 | 11.56 | +2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEMX | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 2.15 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.48 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.36 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между KEMX и FID составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEMX и FID
Дивидендная доходность KEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности FID в 4.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 2.97% | 3.28% | 3.39% | 2.00% | 4.10% | 4.79% | 1.69% | 2.77% | 0.00% |
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 4.25% | 4.30% | 4.31% | 4.19% | 4.22% | 3.76% | 3.91% | 3.70% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок KEMX и FID
Максимальная просадка KEMX за все время составила -38.80%, примерно равная максимальной просадке FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEMX и FID.
Загрузка...
Показатели просадок
| KEMX | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.80% | -39.79% | +0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.36% | -8.93% | -6.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.85% | -29.13% | -1.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.66% | -6.39% | -4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.02% | -8.60% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 2.39% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEMX и FID
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что KEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KEMX | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 4.73% | +6.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.99% | 7.38% | +9.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.41% | 12.61% | +8.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 17.03% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.61% | 19.10% | +1.51% |