Сравнение KEMX с EFAV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).
KEMX и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KEMX - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 12 апр. 2019 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KEMX и EFAV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KEMX и EFAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 10.61% | 38.28% | 0.36% | 20.57% | -19.35% | 10.55% | 12.84% | 7.93% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 6.56% | 26.00% | 5.30% | 12.52% | -15.11% | 7.20% | -0.06% | 7.99% |
Доходность по периодам
С начала года, KEMX показывает доходность 10.61%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 6.56%.
KEMX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 21.39%
- 1 год
- 51.35%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- —
EFAV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 6.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KEMX и EFAV
KEMX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
KEMX vs. EFAV — Ранг доходности на риск
KEMX
EFAV
Сравнение KEMX c EFAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KEMX | EFAV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.41 | 1.78 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.05 | 2.38 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.34 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 3.06 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.94 | 11.18 | +2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEMX | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 1.78 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.66 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.55 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между KEMX и EFAV составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEMX и EFAV
Дивидендная доходность KEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что сопоставимо с доходностью EFAV в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 2.97% | 3.28% | 3.39% | 2.00% | 4.10% | 4.79% | 1.69% | 2.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.00% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок KEMX и EFAV
Максимальная просадка KEMX за все время составила -38.80%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEMX и EFAV.
Загрузка...
Показатели просадок
| KEMX | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.80% | -27.56% | -11.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.36% | -7.14% | -8.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.85% | -27.46% | -3.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.66% | -3.12% | -7.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.02% | -4.78% | -4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 1.95% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEMX и EFAV
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что KEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KEMX | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 4.83% | +6.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.99% | 7.57% | +9.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.41% | 12.22% | +9.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 11.74% | +5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.61% | 13.21% | +7.40% |