PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEMX с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KEMX с EFAV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KEMX (KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) and EFAV (iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - KEMX tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index while EFAV tracks the MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KEMX returned 11.63%/yr vs 6.03%/yr for EFAV. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KEMX charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.

Доходность

Сравнение доходности KEMX и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KEMX показывает доходность 30.77%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 3.14%.

KEMX

1 день
-6.93%
1 месяц
-2.01%
С начала года
30.77%
6 месяцев
35.35%
1 год
62.85%
3 года*
25.88%
5 лет*
11.63%
10 лет*
—

EFAV

1 день
-1.22%
1 месяц
-3.52%
С начала года
3.14%
6 месяцев
4.99%
1 год
8.40%
3 года*
12.50%
5 лет*
6.03%
10 лет*
5.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KEMX и EFAV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		30.77%38.28%0.36%20.57%-19.35%10.55%12.84%7.93%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.14%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%7.99%

Correlation

The correlation between KEMX and EFAV is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2019 г.

0.64

The correlation between KEMX and EFAV shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KEMX и EFAV

Секторы
KEMX
EFAV

Технологии

41.2%
4.5%

Финансовые услуги

20.7%
19.9%

Промышленность

8.6%
15.1%

Сырьевые материалы

8.2%
1.6%

Потребительский циклический сектор

5.4%
5.2%

Энергетика

4.8%
8.2%

Коммуникационные услуги

3.2%
9.7%

Потребительский защитный сектор

3.0%
11.5%

Коммунальные услуги

2.0%
9.1%

Здравоохранение

1.7%
12.4%

Недвижимость

1.2%
2.9%

Технологии

KEMX
41.2%
EFAV
4.5%

Финансовые услуги

KEMX
20.7%
EFAV
19.9%

Промышленность

KEMX
8.6%
EFAV
15.1%

Сырьевые материалы

KEMX
8.2%
EFAV
1.6%

Потребительский циклический сектор

KEMX
5.4%
EFAV
5.2%

Энергетика

KEMX
4.8%
EFAV
8.2%

Коммуникационные услуги

KEMX
3.2%
EFAV
9.7%

Потребительский защитный сектор

KEMX
3.0%
EFAV
11.5%

Коммунальные услуги

KEMX
2.0%
EFAV
9.1%

Здравоохранение

KEMX
1.7%
EFAV
12.4%

Недвижимость

KEMX
1.2%
EFAV
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Часто сравнивают с KEMX:
KEMX с XCEMKEMX с KLIPKEMX с KOKUKEMX с VOOKEMX с EMXCKEMX с SPYKEMX с XLU
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Доходность на риск

KEMX vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEMX
Ранг доходности на риск KEMX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEMX c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEMXEFAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
0.81

+1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
1.19

+2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.15

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

1.31

+2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.19

3.58

+12.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEMX vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEMX на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа EFAV равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEMX и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEMXEFAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

0.81

+1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.51

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.53

+0.08

Просадки

Сравнение просадок KEMX и EFAV

Максимальная просадка KEMX за все время составила -38.80%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEMX и EFAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KEMXEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-27.56%

-11.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.36%

-6.46%

-8.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.62%

-8.75%

-10.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-27.46%

-3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-6.23%

-3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

-4.77%

-4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

2.35%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности KEMX и EFAV

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что KEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KEMXEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.92%

3.09%

+8.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.31%

8.28%

+13.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.55%

10.40%

+13.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.47%

11.80%

+6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

13.21%

+7.88%

Сравнение комиссий KEMX и EFAV

KEMX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEMX и EFAV

Дивидендная доходность KEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности EFAV в 3.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.10%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		2.51%3.28%3.39%2.00%4.10%4.79%1.69%2.77%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KEMX and EFAV have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEMX has higher volatility (11.92%) compared to EFAV (3.09%). In terms of maximum drawdown, KEMX dropped -38.80% vs EFAV's -27.56%.

On 5-year performance, KEMX leads with 11.63% vs 6.03% for EFAV. On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EFAV has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KEMX has performed better with a 11.63% return vs 6.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for KEMX.

EFAV has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 2.51% for KEMX.

KEMX tracks MSCI Emerging Markets ex China Index, while EFAV tracks MSCI EAFE Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: CICC and iShares. Their fees differ too: 0.25% for KEMX and 0.20% for EFAV.

KEMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KEMX и EFAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор