PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEMQ с XLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KEMQ с XLY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY).

KEMQ и XLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KEMQ - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность Solactive Emerging Markets Consumer Technology Index. Фонд был запущен 11 окт. 2017 г.. XLY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Discretionary Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KEMQ и XLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KEMQ и XLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF		-9.82%56.28%13.81%0.77%-38.09%-27.31%39.26%28.26%-25.52%1.88%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		-9.25%7.37%26.51%39.64%-36.27%27.93%29.63%28.39%1.58%9.08%

Доходность по периодам

С начала года, KEMQ показывает доходность -9.82%, что значительно ниже, чем у XLY с доходностью -9.25%.

KEMQ

1 день
-1.58%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-9.82%
6 месяцев
-13.58%
1 год
23.72%
3 года*
15.98%
5 лет*
-6.35%
10 лет*
—

XLY

1 день
-1.50%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-9.25%
6 месяцев
-9.29%
1 год
7.23%
3 года*
14.37%
5 лет*
5.86%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с KEMQ:
KEMQ с AUMIKEMQ с IEMGKEMQ с DVYEKEMQ с KLIPKEMQ с EBIZKEMQ с SPYKEMQ с FXI
Часто сравнивают с XLY:
XLY с XLPXLY с SPYXLY с XRTXLY с FDISXLY с ^GSPCXLY с QQQXLY с XLB

Сравнение комиссий KEMQ и XLY

KEMQ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLY в 0.13%.

KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

Доходность на риск

KEMQ vs. XLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEMQ
Ранг доходности на риск KEMQ: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMQ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMQ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMQ: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMQ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMQ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
XLY
Ранг доходности на риск XLY: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEMQ c XLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEMQXLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.31

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

0.63

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.08

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

0.62

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

2.01

+1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEMQ vs. XLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEMQ на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа XLY равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEMQ и XLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEMQXLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.31

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.25

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.41

-0.42

Корреляция

Корреляция между KEMQ и XLY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEMQ и XLY

Дивидендная доходность KEMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности XLY в 0.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF		5.84%5.27%0.73%0.29%0.00%0.28%2.28%1.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.83%0.79%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%

Просадки

Сравнение просадок KEMQ и XLY

Максимальная просадка KEMQ за все время составила -70.72%, что больше максимальной просадки XLY в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEMQ и XLY.

Загрузка...

Показатели просадок

KEMQXLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.72%

-59.05%

-11.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.94%

-14.98%

-6.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.39%

-39.67%

-26.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.43%

-12.97%

-26.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.75%

-9.58%

-26.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.85%

4.62%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности KEMQ и XLY

KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) имеет более высокую волатильность в 10.27% по сравнению с Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что KEMQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KEMQXLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.27%

7.18%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.65%

13.69%

+5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.24%

23.68%

+3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.60%

23.73%

+7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.53%

21.97%

+7.56%