PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEMQ с REMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KEMQ с REMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX).

KEMQ и REMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KEMQ - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность Solactive Emerging Markets Consumer Technology Index. Фонд был запущен 11 окт. 2017 г.. REMX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Фонд был запущен 27 окт. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KEMQ и REMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KEMQ и REMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF		-8.37%56.28%13.81%0.77%-38.09%-27.31%39.26%28.26%-25.52%1.88%
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		19.76%92.95%-35.02%-19.18%-31.13%79.81%64.82%0.74%-49.63%15.81%

Доходность по периодам

С начала года, KEMQ показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у REMX с доходностью 19.76%.

KEMQ

1 день
-0.25%
1 месяц
-9.19%
С начала года
-8.37%
6 месяцев
-11.06%
1 год
26.81%
3 года*
16.47%
5 лет*
-6.05%
10 лет*
—

REMX

1 день
0.60%
1 месяц
-14.22%
С начала года
19.76%
6 месяцев
32.63%
1 год
128.04%
3 года*
4.25%
5 лет*
5.33%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF

VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF

Часто сравнивают с KEMQ:
KEMQ с AUMIKEMQ с IEMGKEMQ с DVYEKEMQ с KLIPKEMQ с EBIZKEMQ с SPYKEMQ с FXI
Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с RAREREMX с USARREMX с COPXREMX с GNRREMX с WTRE

Сравнение комиссий KEMQ и REMX

KEMQ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии REMX в 0.59%.

KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF

Доходность на риск

KEMQ vs. REMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEMQ
Ранг доходности на риск KEMQ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMQ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMQ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMQ: 4141
Ранг коэф-та Мартина
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEMQ c REMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEMQREMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

2.67

-1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

3.10

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.39

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

5.48

-4.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.14

16.18

-12.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEMQ vs. REMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEMQ на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа REMX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEMQ и REMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEMQREMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.67

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.13

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

-0.10

+0.10

Корреляция

Корреляция между KEMQ и REMX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEMQ и REMX

Дивидендная доходность KEMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности REMX в 1.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF		5.75%5.27%0.73%0.29%0.00%0.28%2.28%1.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		1.47%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%

Просадки

Сравнение просадок KEMQ и REMX

Максимальная просадка KEMQ за все время составила -70.72%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEMQ и REMX.

Загрузка...

Показатели просадок

KEMQREMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.72%

-90.20%

+19.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.94%

-23.35%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.39%

-73.34%

+6.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.46%

-59.46%

+21.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.75%

-67.01%

+31.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.73%

7.92%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности KEMQ и REMX

Текущая волатильность для KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) составляет 10.25%, в то время как у VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) волатильность равна 15.48%. Это указывает на то, что KEMQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KEMQREMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

15.48%

-5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.65%

37.90%

-18.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.20%

48.17%

-20.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.61%

39.75%

-8.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.54%

36.60%

-7.06%