Сравнение KEMQ с PXH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH).
KEMQ и PXH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KEMQ - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность Solactive Emerging Markets Consumer Technology Index. Фонд был запущен 11 окт. 2017 г.. PXH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KEMQ и PXH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KEMQ и PXH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEMQ KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF | -8.37% | 56.28% | 13.81% | 0.77% | -38.09% | -27.31% | 39.26% | 28.26% | -25.52% | 1.88% |
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 4.17% | 31.44% | 12.09% | 13.93% | -15.18% | 8.31% | -1.91% | 16.77% | -8.68% | 2.58% |
Доходность по периодам
С начала года, KEMQ показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у PXH с доходностью 4.17%.
KEMQ
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.37%
- 6 месяцев
- -11.06%
- 1 год
- 26.81%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- -6.05%
- 10 лет*
- —
PXH
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 27.92%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KEMQ и PXH
KEMQ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PXH в 0.50%.
Доходность на риск
KEMQ vs. PXH — Ранг доходности на риск
KEMQ
PXH
Сравнение KEMQ c PXH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KEMQ | PXH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.51 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.11 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 2.05 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 9.10 | -4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEMQ | PXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.51 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.49 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.12 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между KEMQ и PXH составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEMQ и PXH
Дивидендная доходность KEMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности PXH в 3.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEMQ KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF | 5.75% | 5.27% | 0.73% | 0.29% | 0.00% | 0.28% | 2.28% | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 3.78% | 4.02% | 4.43% | 4.84% | 5.33% | 4.69% | 2.79% | 3.28% | 3.30% | 2.74% | 1.97% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок KEMQ и PXH
Максимальная просадка KEMQ за все время составила -70.72%, что больше максимальной просадки PXH в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEMQ и PXH.
Загрузка...
Показатели просадок
| KEMQ | PXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.72% | -63.63% | -7.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.94% | -13.68% | -8.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.39% | -29.59% | -36.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.46% | -6.97% | -31.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.75% | -17.00% | -18.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.73% | 3.11% | +3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEMQ и PXH
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что KEMQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KEMQ | PXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 6.89% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.65% | 12.05% | +7.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.20% | 18.53% | +8.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.61% | 17.71% | +13.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.54% | 20.20% | +9.34% |