PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEMQ с KBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KEMQ с KBA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KEMQ (KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF) and KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) are both exchange-traded funds - KEMQ is a Emerging Markets Equities fund tracking the Solactive Emerging Markets Consumer Technology Index, while KBA is a China Equities fund tracking the MSCI China A Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KEMQ returned -2.87%/yr vs 6.46%/yr for KBA. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KEMQ и KBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KEMQ показывает доходность 6.99%, что значительно ниже, чем у KBA с доходностью 12.62%.

KEMQ

1 день
-2.81%
1 месяц
7.12%
С начала года
6.99%
6 месяцев
8.35%
1 год
36.95%
3 года*
24.42%
5 лет*
-2.87%
10 лет*
—

KBA

1 день
0.14%
1 месяц
4.32%
С начала года
12.62%
6 месяцев
16.80%
1 год
49.12%
3 года*
16.22%
5 лет*
6.46%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KEMQ и KBA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF		6.99%56.28%13.81%0.77%-38.09%-27.31%39.26%28.26%-25.52%1.88%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		12.62%33.88%15.73%-16.77%-3.49%3.17%41.62%35.44%-26.28%2.16%

Correlation

The correlation between KEMQ and KBA is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2017 г.

0.63

The correlation between KEMQ and KBA has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KEMQ и KBA

Секторы
KEMQ
KBA

Технологии

45.0%
29.8%

Потребительский циклический сектор

33.0%
5.7%

Коммуникационные услуги

15.5%
1.6%

Здравоохранение

3.5%
4.1%

Потребительский защитный сектор

0.4%
6.8%

Сырьевые материалы

-

10.9%

Энергетика

-

3.2%

Финансовые услуги

-

18.5%

Промышленность

-

15.8%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Технологии

KEMQ
45.0%
KBA
29.8%

Потребительский циклический сектор

KEMQ
33.0%
KBA
5.7%

Коммуникационные услуги

KEMQ
15.5%
KBA
1.6%

Здравоохранение

KEMQ
3.5%
KBA
4.1%

Потребительский защитный сектор

KEMQ
0.4%
KBA
6.8%

Сырьевые материалы

KEMQ

-

KBA
10.9%

Энергетика

KEMQ

-

KBA
3.2%

Финансовые услуги

KEMQ

-

KBA
18.5%

Промышленность

KEMQ

-

KBA
15.8%

Недвижимость

KEMQ

-

KBA
0.6%

Коммунальные услуги

KEMQ

-

KBA
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

Часто сравнивают с KEMQ:
KEMQ с AUMIKEMQ с IEMGKEMQ с KLIPKEMQ с DVYEKEMQ с EBIZKEMQ с KWEBKEMQ с TPYP
Часто сравнивают с KBA:
KBA с ASHRKBA с CNYAKBA с KGRNKBA с EWTKBA с MCHIKBA с HEZUKBA с ASHS

Доходность на риск

KEMQ vs. KBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEMQ
Ранг доходности на риск KEMQ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMQ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMQ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMQ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMQ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
KBA
Ранг доходности на риск KBA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEMQ c KBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEMQKBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
2.80

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
3.80

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.50

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

6.45

-4.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.52

17.29

-12.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEMQ vs. KBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEMQ на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа KBA равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEMQ и KBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEMQKBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.80

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.24

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.35

-0.29

Просадки

Сравнение просадок KEMQ и KBA

Максимальная просадка KEMQ за все время составила -70.72%, что больше максимальной просадки KBA в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEMQ и KBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KEMQKBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.72%

-53.24%

-17.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.94%

-7.65%

-14.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.94%

-31.23%

+9.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.02%

-39.95%

-26.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.14%

-1.25%

-26.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.69%

-25.81%

-9.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.20%

2.85%

+5.35%

Волатильность

Сравнение волатильности KEMQ и KBA

KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) имеет более высокую волатильность в 10.09% по сравнению с KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что KEMQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KEMQKBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.09%

7.29%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.87%

12.44%

+8.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.14%

17.65%

+8.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.88%

27.20%

+4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.58%

25.32%

+4.26%

Сравнение комиссий KEMQ и KBA

И KEMQ, и KBA имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEMQ и KBA

Дивидендная доходность KEMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности KBA в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		1.39%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%
KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF		4.92%5.27%0.73%0.29%0.00%0.28%2.28%1.76%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KEMQ and KBA have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEMQ has higher volatility (10.09%) compared to KBA (7.29%). In terms of maximum drawdown, KEMQ dropped -70.72% vs KBA's -53.24%.

On 5-year performance, KBA leads with 6.46% vs -2.87% for KEMQ. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, KBA has been the lower-risk option at 7.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KBA has performed better with a 6.46% return vs -2.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KEMQ and KBA have the same expense ratio: 0.60% per year.

KEMQ has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 1.39% for KBA.

KEMQ is categorized as Emerging Markets Equities, while KBA is China Equities. KEMQ tracks Solactive Emerging Markets Consumer Technology Index, while KBA tracks MSCI China A Index.

KBA currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KEMQ и KBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор