PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEMQ с JPEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KEMQ с JPEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM).

KEMQ и JPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KEMQ - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность Solactive Emerging Markets Consumer Technology Index. Фонд был запущен 11 окт. 2017 г.. JPEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KEMQ и JPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KEMQ и JPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF		-8.37%56.28%13.81%0.77%-38.09%-27.31%39.26%28.26%-25.52%1.88%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		3.21%22.90%4.23%11.01%-9.03%8.11%-0.46%16.21%-10.55%3.26%

Доходность по периодам

С начала года, KEMQ показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у JPEM с доходностью 3.21%.

KEMQ

1 день
-0.25%
1 месяц
-9.19%
С начала года
-8.37%
6 месяцев
-11.06%
1 год
26.81%
3 года*
16.47%
5 лет*
-6.05%
10 лет*
—

JPEM

1 день
0.46%
1 месяц
-4.90%
С начала года
3.21%
6 месяцев
7.83%
1 год
23.67%
3 года*
12.69%
5 лет*
6.85%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с KEMQ:
KEMQ с AUMIKEMQ с IEMGKEMQ с DVYEKEMQ с KLIPKEMQ с EBIZKEMQ с SPYKEMQ с FXI
Часто сравнивают с JPEM:
JPEM с SCHEJPEM с VWOJPEM с EMQQJPEM с EELVJPEM с EEMJPEM с JEPIJPEM с SCHD

Сравнение комиссий KEMQ и JPEM

KEMQ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JPEM в 0.44%.

KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

KEMQ vs. JPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEMQ
Ранг доходности на риск KEMQ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMQ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMQ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMQ: 4141
Ранг коэф-та Мартина
JPEM
Ранг доходности на риск JPEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEMQ c JPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEMQJPEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.69

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.30

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

2.35

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.14

9.34

-5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEMQ vs. JPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEMQ на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа JPEM равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEMQ и JPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEMQJPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.69

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.51

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.31

-0.31

Корреляция

Корреляция между KEMQ и JPEM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEMQ и JPEM

Дивидендная доходность KEMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности JPEM в 4.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF		5.75%5.27%0.73%0.29%0.00%0.28%2.28%1.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		4.57%4.65%5.12%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%

Просадки

Сравнение просадок KEMQ и JPEM

Максимальная просадка KEMQ за все время составила -70.72%, что больше максимальной просадки JPEM в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEMQ и JPEM.

Загрузка...

Показатели просадок

KEMQJPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.72%

-40.22%

-30.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.94%

-10.32%

-11.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.39%

-21.57%

-44.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.46%

-6.68%

-31.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.75%

-9.57%

-26.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.73%

2.60%

+4.13%

Волатильность

Сравнение волатильности KEMQ и JPEM

KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что KEMQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KEMQJPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

6.58%

+3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.65%

10.11%

+9.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.20%

14.07%

+13.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.61%

13.39%

+18.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.54%

17.04%

+12.50%