PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEMQ с EMQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KEMQ с EMQQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KEMQ (KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF) and EMQQ (EMQQ The Emerging Markets Internet ETF) are both Emerging Markets Equities funds - KEMQ tracks the Solactive Emerging Markets Consumer Technology Index while EMQQ tracks the EMQQ The Emerging Markets Internet Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KEMQ returned -4.34%/yr vs -12.89%/yr for EMQQ. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. KEMQ charges 0.60%/yr vs 0.86%/yr for EMQQ.

Доходность

Сравнение доходности KEMQ и EMQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) и EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KEMQ показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у EMQQ с доходностью -25.32%.

KEMQ

1 день
-0.74%
1 месяц
-1.91%
С начала года
1.76%
6 месяцев
1.71%
1 год
17.94%
3 года*
22.81%
5 лет*
-4.34%
10 лет*
—

EMQQ

1 день
-2.05%
1 месяц
-7.76%
С начала года
-25.32%
6 месяцев
-25.19%
1 год
-25.05%
3 года*
3.09%
5 лет*
-12.89%
10 лет*
4.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KEMQ и EMQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF		1.76%56.28%13.81%0.77%-38.09%-27.31%39.26%28.26%-25.52%1.43%
EMQQ
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF		-25.32%20.66%13.79%4.48%-30.70%-32.53%80.45%33.86%-29.82%2.61%

Correlation

The correlation between KEMQ and EMQQ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2017 г.

0.92

The correlation between KEMQ and EMQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KEMQ и EMQQ

Секторы
KEMQ
EMQQ

Технологии

39.1%
8.2%

Потребительский циклический сектор

30.6%
33.1%

Коммуникационные услуги

20.2%
6.8%

Потребительский защитный сектор

3.3%
0.2%

Здравоохранение

3.3%
0.0%

Финансовые услуги

2.5%
3.6%

Промышленность

2.1%
0.3%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

2.7%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Технологии

KEMQ
39.1%
EMQQ
8.2%

Потребительский циклический сектор

KEMQ
30.6%
EMQQ
33.1%

Коммуникационные услуги

KEMQ
20.2%
EMQQ
6.8%

Потребительский защитный сектор

KEMQ
3.3%
EMQQ
0.2%

Здравоохранение

KEMQ
3.3%
EMQQ
0.0%

Финансовые услуги

KEMQ
2.5%
EMQQ
3.6%

Промышленность

KEMQ
2.1%
EMQQ
0.3%

Сырьевые материалы

KEMQ

-

EMQQ

-

Энергетика

KEMQ

-

EMQQ

-

Недвижимость

KEMQ

-

EMQQ
2.7%

Коммунальные услуги

KEMQ

-

EMQQ
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF

EMQQ The Emerging Markets Internet ETF

Часто сравнивают с KEMQ:
KEMQ с AUMIKEMQ с KLIPKEMQ с DVYEKEMQ с IEMGKEMQ с EBIZKEMQ с KWEBKEMQ с TPYP
Часто сравнивают с EMQQ:
EMQQ с KWEBEMQQ с QQQEMQQ с JPEMEMQQ с SCHEEMQQ с FDNIEMQQ с OGIGEMQQ с HSEF.L

Доходность на риск

KEMQ vs. EMQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEMQ
Ранг доходности на риск KEMQ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMQ: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMQ: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMQ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMQ: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMQ: 2020
Ранг коэф-та Мартина
EMQQ
Ранг доходности на риск EMQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMQQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMQQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMQQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMQQ: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEMQ c EMQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) и EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KEMQEMQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
-1.22

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
-1.75

+2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.81

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

-0.75

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.11

-1.49

+3.60

KEMQ vs. EMQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEMQ на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа EMQQ равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEMQ и EMQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KEMQ и EMQQ

Максимальная просадка KEMQ за все время составила -70.72%, примерно равная максимальной просадке EMQQ в -73.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEMQ и EMQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KEMQEMQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.72%

-73.24%

+2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.94%

-33.70%

+11.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.94%

-33.70%

+11.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.02%

-66.31%

+0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.65%

-60.66%

+29.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.64%

-31.49%

-4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.53%

16.82%

-8.29%

Волатильность

Сравнение волатильности KEMQ и EMQQ

KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что KEMQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KEMQEMQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.21%

6.01%

+5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.81%

16.76%

+6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.14%

20.60%

+6.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.14%

33.15%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.66%

30.60%

-0.94%

Сравнение комиссий KEMQ и EMQQ

KEMQ берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии EMQQ в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEMQ и EMQQ

Дивидендная доходность KEMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности EMQQ в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMQQ
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF		4.14%3.09%1.70%0.79%0.00%0.00%0.18%1.29%0.00%0.94%0.75%0.08%
KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF		5.18%5.27%0.73%0.29%0.00%0.28%2.28%1.76%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KEMQ and EMQQ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEMQ has higher volatility (11.21%) compared to EMQQ (6.01%). In terms of maximum drawdown, KEMQ dropped -70.72% vs EMQQ's -73.24%.

On 5-year performance, KEMQ leads with -4.34% vs -12.89% for EMQQ. On fees, KEMQ is cheaper at 0.60% per year. On volatility, EMQQ has been the lower-risk option at 6.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KEMQ has performed better with a -4.34% return vs -12.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KEMQ is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.86% for EMQQ.

KEMQ has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 4.14% for EMQQ.

KEMQ tracks Solactive Emerging Markets Consumer Technology Index, while EMQQ tracks EMQQ The Emerging Markets Internet Index. They also come from different issuers: CICC and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.60% for KEMQ and 0.86% for EMQQ.

KEMQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KEMQ и EMQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор