PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEMQ с EMQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KEMQ с EMQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KEMQ (KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF) and EMQQ (EMQQ The Emerging Markets Internet ETF) are both Emerging Markets Equities funds - KEMQ tracks the Solactive Emerging Markets Consumer Technology Index while EMQQ tracks the EMQQ The Emerging Markets Internet Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KEMQ returned -3.09%/yr vs -11.24%/yr for EMQQ. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. KEMQ charges 0.60%/yr vs 0.86%/yr for EMQQ.

Доходность

Сравнение доходности KEMQ и EMQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) и EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KEMQ показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у EMQQ с доходностью -19.60%.

KEMQ

1 день
-1.14%
1 месяц
4.37%
С начала года
5.78%
6 месяцев
7.44%
1 год
33.37%
3 года*
24.22%
5 лет*
-3.09%
10 лет*
—

EMQQ

1 день
0.25%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-19.60%
6 месяцев
-21.13%
1 год
-16.65%
3 года*
5.45%
5 лет*
-11.24%
10 лет*
4.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KEMQ и EMQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF		5.78%56.28%13.81%0.77%-38.09%-27.31%39.26%28.26%-25.52%1.88%
EMQQ
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF		-19.60%20.66%13.79%4.48%-30.70%-32.53%80.45%33.86%-29.82%3.30%

Correlation

The correlation between KEMQ and EMQQ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2017 г.

0.92

The correlation between KEMQ and EMQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KEMQ и EMQQ

Секторы
KEMQ
EMQQ

Технологии

45.0%
8.2%

Потребительский циклический сектор

33.0%
33.1%

Коммуникационные услуги

15.5%
6.8%

Здравоохранение

3.5%
0.0%

Потребительский защитный сектор

0.4%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

3.6%

Промышленность

-

0.3%

Недвижимость

-

2.7%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Технологии

KEMQ
45.0%
EMQQ
8.2%

Потребительский циклический сектор

KEMQ
33.0%
EMQQ
33.1%

Коммуникационные услуги

KEMQ
15.5%
EMQQ
6.8%

Здравоохранение

KEMQ
3.5%
EMQQ
0.0%

Потребительский защитный сектор

KEMQ
0.4%
EMQQ
0.2%

Сырьевые материалы

KEMQ

-

EMQQ

-

Энергетика

KEMQ

-

EMQQ

-

Финансовые услуги

KEMQ

-

EMQQ
3.6%

Промышленность

KEMQ

-

EMQQ
0.3%

Недвижимость

KEMQ

-

EMQQ
2.7%

Коммунальные услуги

KEMQ

-

EMQQ
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF

EMQQ The Emerging Markets Internet ETF

Часто сравнивают с KEMQ:
KEMQ с AUMIKEMQ с KLIPKEMQ с IEMGKEMQ с DVYEKEMQ с EBIZKEMQ с KWEBKEMQ с TPYP
Часто сравнивают с EMQQ:
EMQQ с KWEBEMQQ с QQQEMQQ с JPEMEMQQ с SCHEEMQQ с FDNIEMQQ с OGIGEMQQ с HSEF.L

Доходность на риск

KEMQ vs. EMQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEMQ
Ранг доходности на риск KEMQ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMQ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMQ: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMQ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMQ: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMQ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
EMQQ
Ранг доходности на риск EMQQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMQQ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMQQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMQQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMQQ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMQQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEMQ c EMQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) и EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEMQEMQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
-0.81

+2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
-1.09

+2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.88

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

-0.56

+2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.08

-1.10

+5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEMQ vs. EMQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEMQ на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа EMQQ равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEMQ и EMQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEMQEMQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

-0.81

+2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

-0.34

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.09

-0.03

Просадки

Сравнение просадок KEMQ и EMQQ

Максимальная просадка KEMQ за все время составила -70.72%, примерно равная максимальной просадке EMQQ в -73.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEMQ и EMQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KEMQEMQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.72%

-73.24%

+2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.94%

-29.96%

+8.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.94%

-29.96%

+8.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.02%

-66.31%

+0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.96%

-57.64%

+28.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.68%

-31.37%

-4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.21%

15.15%

-6.94%

Волатильность

Сравнение волатильности KEMQ и EMQQ

KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) имеет более высокую волатильность в 10.12% по сравнению с EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что KEMQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KEMQEMQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.12%

7.05%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.90%

16.37%

+4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.17%

20.59%

+5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.88%

33.11%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.58%

30.60%

-1.02%

Сравнение комиссий KEMQ и EMQQ

KEMQ берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии EMQQ в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEMQ и EMQQ

Дивидендная доходность KEMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности EMQQ в 3.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMQQ
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF		3.84%3.09%1.70%0.79%0.00%0.00%0.18%1.29%0.00%0.94%0.75%0.08%
KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF		4.98%5.27%0.73%0.29%0.00%0.28%2.28%1.76%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KEMQ and EMQQ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEMQ has higher volatility (10.12%) compared to EMQQ (7.05%). In terms of maximum drawdown, KEMQ dropped -70.72% vs EMQQ's -73.24%.

On 5-year performance, KEMQ leads with -3.09% vs -11.24% for EMQQ. On fees, KEMQ is cheaper at 0.60% per year. On volatility, EMQQ has been the lower-risk option at 7.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KEMQ has performed better with a -3.09% return vs -11.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KEMQ is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.86% for EMQQ.

KEMQ has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 3.84% for EMQQ.

KEMQ tracks Solactive Emerging Markets Consumer Technology Index, while EMQQ tracks EMQQ The Emerging Markets Internet Index. They also come from different issuers: CICC and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.60% for KEMQ and 0.86% for EMQQ.

KEMQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KEMQ и EMQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор