PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEMQ с EDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KEMQ с EDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV).

KEMQ и EDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KEMQ - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность Solactive Emerging Markets Consumer Technology Index. Фонд был запущен 11 окт. 2017 г.. EDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KEMQ и EDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KEMQ и EDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF		-8.37%56.28%13.81%0.77%-38.09%-27.31%39.26%28.26%-25.52%1.88%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		1.86%16.45%12.75%41.91%-15.31%11.21%-9.95%11.80%-6.16%5.75%

Доходность по периодам

С начала года, KEMQ показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у EDIV с доходностью 1.86%.

KEMQ

1 день
-0.25%
1 месяц
-9.19%
С начала года
-8.37%
6 месяцев
-11.06%
1 год
26.81%
3 года*
16.47%
5 лет*
-6.05%
10 лет*
—

EDIV

1 день
0.20%
1 месяц
-5.30%
С начала года
1.86%
6 месяцев
3.56%
1 год
15.65%
3 года*
20.17%
5 лет*
10.65%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Часто сравнивают с KEMQ:
KEMQ с AUMIKEMQ с IEMGKEMQ с DVYEKEMQ с KLIPKEMQ с EBIZKEMQ с SPYKEMQ с FXI
Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с EEMSEDIV с VOOEDIV с EYLDEDIV с EEMEDIV с XCEMEDIV с FEMS

Сравнение комиссий KEMQ и EDIV

KEMQ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EDIV в 0.49%.

KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Доходность на риск

KEMQ vs. EDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEMQ
Ранг доходности на риск KEMQ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMQ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMQ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMQ: 4141
Ранг коэф-та Мартина
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEMQ c EDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEMQEDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.14

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.61

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.57

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.14

5.68

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEMQ vs. EDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEMQ на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EDIV равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEMQ и EDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEMQEDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.14

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.77

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.15

-0.15

Корреляция

Корреляция между KEMQ и EDIV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEMQ и EDIV

Дивидендная доходность KEMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности EDIV в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF		5.75%5.27%0.73%0.29%0.00%0.28%2.28%1.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.70%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%

Просадки

Сравнение просадок KEMQ и EDIV

Максимальная просадка KEMQ за все время составила -70.72%, что больше максимальной просадки EDIV в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEMQ и EDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

KEMQEDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.72%

-53.36%

-17.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.94%

-10.36%

-11.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.39%

-28.32%

-38.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.46%

-8.17%

-30.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.75%

-19.53%

-16.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.73%

2.87%

+3.86%

Волатильность

Сравнение волатильности KEMQ и EDIV

KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что KEMQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KEMQEDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

5.79%

+4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.65%

9.12%

+10.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.20%

13.76%

+13.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.61%

13.81%

+17.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.54%

17.58%

+11.96%