PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEAT с NTSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KEAT с NTSI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KEAT (Keating Active ETF) and NTSI (WisdomTree International Efficient Core Fund) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, KEAT returned 26.00% vs 20.67% for NTSI. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KEAT charges 0.85%/yr vs 0.26%/yr for NTSI.

Доходность

Сравнение доходности KEAT и NTSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keating Active ETF (KEAT) и WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KEAT показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у NTSI с доходностью 7.91%.

KEAT

1 день
0.50%
1 месяц
-1.00%
С начала года
9.60%
6 месяцев
10.43%
1 год
26.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NTSI

1 день
0.68%
1 месяц
3.24%
С начала года
7.91%
6 месяцев
9.70%
1 год
20.67%
3 года*
14.71%
5 лет*
5.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KEAT и NTSI

2026 (YTD)20252024
KEAT
Keating Active ETF		9.60%22.76%2.41%
NTSI
WisdomTree International Efficient Core Fund		7.91%30.37%-3.36%

Correlation

The correlation between KEAT and NTSI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

0.55

The correlation between KEAT and NTSI has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KEAT и NTSI

Секторы
KEAT
NTSI

Энергетика

30.9%
4.8%

Потребительский защитный сектор

22.2%
7.4%

Сырьевые материалы

21.7%
6.7%

Коммуникационные услуги

15.0%
4.7%

Здравоохранение

5.3%
10.5%

Промышленность

4.3%
17.5%

Финансовые услуги

1.0%
25.0%

Недвижимость

0.6%
1.5%

Потребительский циклический сектор

-

8.1%

Технологии

-

10.6%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Энергетика

KEAT
30.9%
NTSI
4.8%

Потребительский защитный сектор

KEAT
22.2%
NTSI
7.4%

Сырьевые материалы

KEAT
21.7%
NTSI
6.7%

Коммуникационные услуги

KEAT
15.0%
NTSI
4.7%

Здравоохранение

KEAT
5.3%
NTSI
10.5%

Промышленность

KEAT
4.3%
NTSI
17.5%

Финансовые услуги

KEAT
1.0%
NTSI
25.0%

Недвижимость

KEAT
0.6%
NTSI
1.5%

Потребительский циклический сектор

KEAT

-

NTSI
8.1%

Технологии

KEAT

-

NTSI
10.6%

Коммунальные услуги

KEAT

-

NTSI
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keating Active ETF

WisdomTree International Efficient Core Fund

Часто сравнивают с KEAT:
KEAT с SGRTKEAT с FEGEKEAT с FUNLKEAT с VASGXKEAT с ELCVKEAT с SLVOKEAT с VTV
Часто сравнивают с NTSI:
NTSI с RSSBNTSI с VXUSNTSI с VEANTSI с SPYNTSI с NTSXNTSI с VTNTSI с AVDE

Доходность на риск

KEAT vs. NTSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEAT
Ранг доходности на риск KEAT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEAT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEAT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEAT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEAT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEAT: 6565
Ранг коэф-та Мартина
NTSI
Ранг доходности на риск NTSI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSI: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSI: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEAT c NTSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keating Active ETF (KEAT) и WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEATNTSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
1.39

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
1.96

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.25

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

1.68

+2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.73

6.15

+5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEAT vs. NTSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEAT на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа NTSI равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEAT и NTSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEATNTSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.39

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

0.39

+1.16

Просадки

Сравнение просадок KEAT и NTSI

Максимальная просадка KEAT за все время составила -7.45%, что меньше максимальной просадки NTSI в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEAT и NTSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KEATNTSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.45%

-34.01%

+26.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-12.33%

+6.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-1.70%

-3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-9.18%

+7.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

3.37%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности KEAT и NTSI

Текущая волатильность для Keating Active ETF (KEAT) составляет 2.62%, в то время как у WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что KEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KEATNTSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

4.72%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

12.61%

-4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

14.95%

-4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.27%

15.68%

-5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.27%

15.63%

-5.36%

Сравнение комиссий KEAT и NTSI

KEAT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NTSI в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEAT и NTSI

Дивидендная доходность KEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности NTSI в 3.48%

ПозицияTTM20252024202320222021
KEAT
Keating Active ETF		2.24%2.48%1.72%0.00%0.00%0.00%
NTSI
WisdomTree International Efficient Core Fund		3.48%3.65%2.92%2.35%2.66%0.97%

Часто задаваемые вопросы

KEAT and NTSI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTSI has higher volatility (4.72%) compared to KEAT (2.62%). In terms of maximum drawdown, KEAT dropped -7.45% vs NTSI's -34.01%.

On 1-year performance, KEAT leads with 26.00% vs 20.67% for NTSI. On fees, NTSI is cheaper at 0.26% per year. On volatility, KEAT has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KEAT has performed better with a 26.00% return vs 20.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NTSI is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.85% for KEAT.

NTSI has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 2.24% for KEAT.

They also come from different issuers: Keating and WisdomTree. Their fees differ too: 0.85% for KEAT and 0.26% for NTSI.

KEAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KEAT и NTSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор