Сравнение KEAT с NTSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keating Active ETF (KEAT) и WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI).
KEAT и NTSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KEAT - это активно управляемый фонд от Keating. Фонд был запущен 27 мар. 2024 г.. NTSI - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 18 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности KEAT и NTSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KEAT и NTSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KEAT Keating Active ETF | 11.91% | 22.76% | 2.41% |
NTSI WisdomTree International Efficient Core Fund | 1.54% | 30.37% | -3.36% |
Доходность по периодам
С начала года, KEAT показывает доходность 11.91%, что значительно выше, чем у NTSI с доходностью 1.54%.
KEAT
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- 11.91%
- 6 месяцев
- 15.74%
- 1 год
- 29.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSI
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 21.96%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KEAT и NTSI
KEAT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NTSI в 0.26%.
Доходность на риск
KEAT vs. NTSI — Ранг доходности на риск
KEAT
NTSI
Сравнение KEAT c NTSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keating Active ETF (KEAT) и WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KEAT | NTSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.49 | 1.33 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.22 | 1.83 | +1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.25 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | 1.79 | +2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.77 | 7.12 | +9.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEAT | NTSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 1.33 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.79 | 0.32 | +1.47 |
Корреляция
Корреляция между KEAT и NTSI составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEAT и NTSI
Дивидендная доходность KEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности NTSI в 3.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KEAT Keating Active ETF | 2.37% | 2.48% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NTSI WisdomTree International Efficient Core Fund | 3.70% | 3.65% | 2.92% | 2.35% | 2.66% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок KEAT и NTSI
Максимальная просадка KEAT за все время составила -7.45%, что меньше максимальной просадки NTSI в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEAT и NTSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| KEAT | NTSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.45% | -34.01% | +26.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.38% | -12.33% | +4.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -7.50% | +4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -9.36% | +7.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 3.10% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEAT и NTSI
Текущая волатильность для Keating Active ETF (KEAT) составляет 2.97%, в то время как у WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что KEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KEAT | NTSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 7.69% | -4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.67% | 11.35% | -2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.06% | 16.62% | -4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.39% | 15.56% | -5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.39% | 15.56% | -5.17% |